Стратегия двойного подтверждения

Обзор

Стратегия прорыва с двойным подтверждением - это торговая стратегия, которая сочетает в себе стратегии прорыва и стратегии скользящей средней. Эта стратегия использует самую высокую цену и самую низкую цену предыдущего дня в качестве ключевых уровней цен, в сочетании с золотым крестом и смертельным крестом сигналов быстрых и медленных скользящих средних, для совершения операций покупки и продажи.

Принцип стратегии

Основная логика стратегии двойного подтверждения является следующая:

1. Если цена проходит через самую высокую цену или самую низкую цену предыдущего дня, это рассматривается как бычий сигнал; если цена проходит через самую низкую цену предыдущего дня, это рассматривается как медвежий сигнал.

2. При прорыве проверяйте, не нарушает ли быстрая линия (10-дневная линия) медленную линию (30-дневную линию).

3. Например, если стратегия устанавливает соотношение стоп-лосс и take-profit на 1:4, то диапазон take-profit равен 4-кратному диапазону stop-loss.

4. После открытия позиции, если цена запускает линию стоп-лосса, прекратите потерю, чтобы выйти; если достигнута цель получения прибыли, получите прибыль, чтобы выйти.

Можно видеть, что стратегия прорыва с двойным подтверждением использует прорыв как индикаторов оценки тренда (движущихся средних), так и важных уровней цен (высокие и низкие показатели предыдущего дня) для подтверждения торговых сигналов, что делает ее относительно стабильной и надежной системой прорыва.

Анализ преимуществ

Стратегия прорыва двойного подтверждения имеет следующие преимущества:

1. Вступление после прорыва от предыдущего дня может эффективно уменьшить вероятность ложных прорывов, тем самым повышая точность входа.

2. В нем применяется вспомогательное суждение скользящей средней, чтобы избежать частых открытий позиций на рынках шока.

3. Принятие фиксированного коэффициента стоп-лосса и доходности для управления капитальным риском может сохранить риски и доходность в доступном диапазоне.

4. Правила стратегии просты и понятны, легко понять и реализовать, и подходят для количественной торговли.

Анализ рисков

Стратегия прорыва двойного подтверждения также имеет следующие риски:

1. Для предотвращения этого риска после прорыва на второй линии K можно сделать подтверждение до выхода на рынок.

2. В осциллирующих рынках точки остановки потери легко запускаются.

3. Фиксированные коэффициенты стоп-лосса и прибыли не подходят для всех продуктов и рыночных условий, и параметры необходимо корректировать в соответствии с различными рынками.

4. Неправильное установление параметров скользящих средних также может привести к потере лучших возможностей или увеличению ненужной торговли.

Руководство по оптимизации

Стратегия прорыва двойного подтверждения может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Увеличьте количество подтверждающих K-линий, например, наблюдайте, пробилась ли цена закрытия 1-2 K-линий после прорыва через этот важный уровень цены.

2. Принимать различные комбинации параметров для различных продуктов и рыночных условий, таких как циклы скользящих средних, коэффициенты остановки потерь и получения прибыли и т. д., для обратного тестирования и оптимизации.

3. Объедините его с другими вспомогательными показателями, такими как рост объема торговли, чтобы подтвердить сигналы входа.

4. Увеличить модели машинного обучения для прогнозирования вероятности тенденции рынка и комбинировать сигналы вероятности для корректировки параметров стратегии.

Резюме

Стратегия прорыва с двойным подтверждением делает всестороннее использование сигналов прорыва от важных уровней цен и показателей суждения от скользящих средних, которые могут эффективно улучшить качество торговых сигналов. В то же время использование фиксированного стоп-лосса и получения прибыли для управления капитальным риском позволяет ему стабильно работать. Это количественная стратегия, которая сочетает в себе отслеживание тренда и прорывы, подходящая для трейдеров, ищущих стабильную прибыль.

Несмотря на некоторые риски этой стратегии, риски можно контролировать и повышать доходность стратегии путем непрерывного обратного тестирования и оптимизации.