На основе стратегии отслеживания импульсного всплеска
ChaoZhang
Обзор
Стратегия отслеживания динамических всплесков определяет ценовые прорывы, используя процентное изменение цены, объединяет сигналы фильтрации трафика и обеспечивает высокую вероятность захвата тенденции. После запуска сигнала покупки стратегия использует метод отслеживания цены, чтобы блокировать прибыль и избежать чрезмерного отмены.
Стратегический принцип
В основном, эта стратегия определяет время покупки по следующим показателям:
Процентное изменение цены ((isFourPercentBull) - рассчитывает процент изменения цены закрытия относительно цены закрытия предыдущего дня, используемый для определения эффективности прорыва цены;
Отношение цены закрытия к самой высокой цене (HighCloseRatio) - рассчитывает отношение цены закрытия к самой высокой цене, чтобы определить прорыв цены;
объем (volume) - требуется объем сделок, превышающий предыдущий день, чтобы обеспечить эффективный прорыв;
200-дневная простая скользящая средняя ((SMA) - требует, чтобы цена закрытия и цена открытия были выше 200-дневной линии, чтобы определить направление тренда.
Когда вышеперечисленные условия выполняются одновременно, появляется сигнал покупки. Затем стратегия использует метод отслеживания цены, чтобы активно останавливать убытки и блокировать прибыль. В частности, формула отслеживания стоп-линий:
trailPrice = close * (100 - trailPercent) / 100
Это означает, что если цена растет, то стоп-линия также растет, что блокирует прибыль. Когда цена возвращается к стоп-линии, стоп-линия закрывается.
Стратегические преимущества
Это типичная стратегия прорыва, которая имеет следующие преимущества:
- Многоусловное фильтрование, обеспечивающее эффективность прорывов и предотвращение ложных прорывов;
- Применение ценового отслеживания стоп-лосса, позволяющего активно останавливать убытки и блокировать прибыль, чтобы максимально избежать вывода;
- Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и оптимизируется.
Стратегический риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- В то же время, по мнению экспертов, существует вероятность того, что прорыв провалится, и не удастся полностью избежать убытков.
- Слишком радикальные отключения отслеживания могут привести к частым отключениям;
- Неправильная настройка параметров может привести к слишком высокой частоте транзакций или пропущенному сигналу.
Решение для риска:
- Оптимизация параметров, снижение стоп-лосса и обеспечение достаточного пространства;
- Соответствующее смягчение условий для прорыва, чтобы не упустить четкие тенденции;
- Испытание различных сортов и оценка стабильности стратегии.
Направление оптимизации
С учетом высокой частоты стоп-лосс в этой стратегии можно сделать следующие улучшения:
- Попробуйте другие методы отслеживания стоп-лосс, такие как отслеживание средних значений, ATR и отслеживание волатильности.
- Добавление алгоритмов машинного обучения для определения наиболее эффективных комбинаций прорывных параметров на основе тренировок с историческими данными.
- Добавление вспомогательных критериев для достижения прорыва, основанного на объемах сделок, чтобы обеспечить прорыв;
- Оценка различий в параметрах и настройках различных сортов, чтобы найти наиболее подходящий сорт.
Подвести итог
Стратегия отслеживания динамических всплесков в целом является очень практичной стратегией отслеживания тенденций. Она решает проблему неэффективного остановки и остановки в стратегии прорыва, а также хорошо контролирует риск при захвате тенденции.
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2023-12-10 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © doks23
//@version=5
strategy(title = "SD:Momentum Burst", overlay=true, initial_capital=1000,commission_value = 0,slippage = 0,process_orders_on_close=true)
//Check Vol
checkVol = input.bool(defval=false,title="IncludeAvgVolume?")
volSMAlength = input(50, title="VolumeLength")
volumeSma = ta.sma(volume, volSMAlength)
highvolume = volume >= volumeSma
volumeCond=checkVol?highvolume:true
// Profit and Loss
trailPercent = input.float(title="Trail%", defval=3, step=0.1)
//longCondition
PercentThreshold=input.float(3.8,'BreakoutPercent', step=0.1)
MaxThreshold=input.float(10,'Max Breakout', step=0.1)
HighCloseRatio=input.float(70,'Close to High Ratio', step=1)
float candleCloseBull = ((close[0] - open[0]) / (high[0] - open[0]) * 100)
float isFourPercentBull = (((close[0] - close[1]) / close[1]) * 100)
LongCond=volume > volume[1] and isFourPercentBull > PercentThreshold and candleCloseBull > HighCloseRatio and isFourPercentBull<MaxThreshold
barcolor(color=(LongCond?color.yellow: na),title='BObar')
longCondition= LongCond and volumeCond and close>ta.sma(close,200) and open>ta.sma(close,200)
//Input Strategy
DateCheck= input.bool(title = 'Custom Date Range?', defval=true,group = 'Strategy')
FromDate= input(defval = timestamp("1 Jan 2019 00:00"),group = 'Strategy')
ToDate =input(defval = timestamp("31 Dec 2023 00:00"),group = 'Strategy')
PostionSize =input.string('Contract','Select Position Size',options = ['Percent of Equity','Contract'],group = 'Strategy')
ContractQty =input.int(1,'No of Contract',group = 'Strategy')
//Backtesting Date Range
TimeWindow=true
// Number of Contract
var int trade_qty=na
if(PostionSize=='Contract')
trade_qty:=ContractQty
else
trade_qty:= (strategy.equity>strategy.initial_capital)?math.floor(strategy.equity/strategy.initial_capital):ContractQty
//Position Buy
BuyTriggerPrice = ta.valuewhen(longCondition,high,0)
//Trailing price
var float trailPrice = na
float percentMulti = (100 - trailPercent) / 100
longCondition2=longCondition and TimeWindow
if longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=trade_qty,stop = BuyTriggerPrice)
trailPrice := close*percentMulti
if strategy.position_size>0
trailPrice := math.max(close*percentMulti,trailPrice[1])
if low <= trailPrice
strategy.exit('Exit','Long',stop = trailPrice)
if strategy.position_size==0
trailPrice:=na
// Plot Strategy
var float trail_long_SL=na
if strategy.position_size>0
trail_long_SL:=trailPrice
else
trail_long_SL:=na
//Strategy Plot
PlotMA=input.bool(title="Plot MA?", defval=false)
plot(PlotMA?ta.sma(close,10):na,color = color.red,title = '10MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,21):na,color = color.white,title = '21MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,200):na,color = color.orange,title = '200MA')
// plot(trail_long_SL,color = color.gray,style = plot.style_steplinebr,linewidth = 1)