Стратегия регрессии на основе прорыва
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является систематизированным методом, направленным на то, чтобы использовать волатильность рынка фьючерсов на сырую нефть. Она измеряет средний диапазон диапазонов ртути, и если быстрая скользящая средняя выше, чем медленная скользящая средняя, это означает, что ртуть больше; если медленная скользящая средняя выше, чем быстрая скользящая средняя, это означает, что ртуть меньше.
Согласно этому принципу, идентифицируются потенциальные точки длинного входа и точки короткого входа. Позиция сохраняет только определенное количество баров, этот параметр контролируется вводом баров Exit after bars.
Стратегический принцип
- Вычисление максимальных цен на закрытие последних 9 K-линий в качестве критерия прорыва
- Расчет минимальных цен закрытия на последние 50 K-линий в качестве критерия для прорыва
- Для определения того, увеличивается или уменьшается форма K-линий, рассчитывается соотношение средних частот 5 и 20 последних K-линий.
- Определите сигналы прорыва длинной и короткой линий: сделайте больше, когда цена закрытия равна самой высокой цене закрытия, а линия K постепенно уменьшается; сделайте пробел, когда цена закрытия равна самой низкой цене закрытия, а линия K постепенно уменьшается
- Выход из равновесия фиксированного корня K после прорыва: параметры могут быть изменены для изменения интервала равновесия
Анализ преимуществ
- Возвратная стратегия, направление рынка, с помощью сравнения с историческим максимумом
- В сочетании с волатильным суждением можно избежать ложных прорывов
- Фиксированный корень K-линии выходит из игры, может блокировать определенную прибыль, избегая отступления
Анализ рисков
- Исторические максимумы изменяются с изменением структуры рынка и могут привести к сбоям сигналов
- Фальшивые взломы привели к задержанию
- Неправильные параметры отрыва от игры могут привести к потере большей прибыли или увеличению убытков
Направление оптимизации
- Параметры предельных значений могут быть оптимизированы с помощью практической статистики
- Возможная добавка показателя волатильности для оценки реальной вероятности прорыва
- Можно оптимизировать исходный корень с помощью стратегии
Подвести итог
Эта стратегия использует прорыв и возвращение, чтобы судить о краткосрочных тенденциях, относится к волатильной стратегии. С помощью оптимизации параметров и определения показателей волатильности, можно уменьшить вероятность ложного прорыва и повысить уровень прибыли. При этом механизм быстрого выхода из игры с фиксированной корневой K-линией может блокировать определенную прибыль и эффективно контролировать риск.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic
//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback = input(50, title = 'Lowest Close lookback' )
exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')
hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)
rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.
longCondition = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if longCondition
strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)
var int longsince = 0
var int shortsince = 0
if strategy.position_size > 0
longsince += 1
else
longsince := 0
if strategy.position_size < 0
shortsince += 1
else
shortsince := 0
if longsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')