Стратегия регрессии прорыва

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-01 11:58:56
Тэги:

Обзор

Это систематический подход, предназначенный для использования волатильности фьючерсных рынков сырой нефти. Он измеряет средний диапазон свечей. Если быстрый средний показатель выше медленного, это означает, что свечи больше. Если медленный средний показатель выше быстрого, это означает, что свечи меньше.

Согласно этому принципу, он определяет потенциальные длинные и короткие точки входа.

Логика стратегии

Вычислить самую высокую цену закрытия за последние 9 бар, как эталон прорыва
Вычислить самую низкую цену закрытия последней из 50 бар, использующую в качестве ориентира для прорыва
Сравните среднюю волатильность последних 5 и 20 баров, чтобы судить, расширяется или сокращается ли паттерн свечей.
Определить длинные и короткие сигналы: когда закрытие равняется наивысшему закрытию и свечи сокращаются, идти на длинный; когда закрытие равняется наименьшему закрытию и свечи сокращаются, идти на короткий
Положение закрытия после фиксированного количества баров после прорыва: регулируемый параметр

Анализ преимуществ

Стратегия регрессии, судить направление, сравнивая с историческими крайностями
Комбинируйте с волатильностью, избегайте ложных прорывов
Фиксированное количество баров для блокировки выхода в некоторой прибыли и избегает использования

Анализ рисков

Исторические крайности меняются с изменениями структуры рынка, сигналы могут не работать
Фальшивые побеги вызывают ловушку.
Неправильный интервал выхода может привести к потере большей прибыли или увеличению убытков

Оптимизация

Экстремальные параметры можно оптимизировать с помощью рыночной статистики
Добавить показатели волатильности для оценки истинной вероятности выхода
Оптимизировать количество выходных баров через результат обратного теста

Резюме

Эта стратегия использует прорыв и регрессию для определения краткосрочных тенденций, относящихся к стратегиям волатильности. Оптимизируя параметры и добавляя показатели волатильности для определения ложной вероятности прорыва, она может увеличить прибыльность.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic

//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)


highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback  = input(50, title = 'Lowest Close lookback'  ) 

exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')

hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)

rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.

longCondition  = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if  longCondition
    strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long) 
if shortCondition
    strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)



var int longsince = 0 
var int shortsince = 0 

if strategy.position_size > 0 
    longsince += 1
else
    longsince := 0

if strategy.position_size < 0 
    shortsince += 1 
else 
    shortsince := 0

if longsince >= exitAfter 
    strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
    strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')

Больше