Стратегия каналов SSL и зеленого объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-08 14:23:54
Тэги:

Обзор

Стратегия SSL Channel и Green Volume - это количественная стратегия торговли, основанная на индикаторе SSL Channel и условиях зеленого объема.

Принцип стратегии

Ядром этой стратегии является индикатор SSL-канала, который формирует канал, рассчитывая средние, верхние и нижние полосы цены за определенный период.

Конкретные этапы стратегии следующие:

Вычислить средние, верхние и нижние полосы канала SSL. Средняя полоса представляет собой простую скользящую среднюю цену закрытия, в то время как верхние и нижние полосы получаются путем добавления или вычитания определенного кратного ATR (средний истинный диапазон) из средней полосы.
Определить, является ли текущий объем зеленым, т.е. является ли цена закрытия выше цены открытия.
Когда цена закрытия превышает верхнюю полосу канала SSL и объем зеленый, генерируется сигнал покупки; когда цена закрытия превышает нижнюю полосу канала SSL и объем зеленый, генерируется сигнал продажи.
Нарисуйте канал SSL и сигналы покупки/продажи на графике.
Выполнять сделки на основе сигналов покупки/продажи: идти длинным на сигналы покупки и идти коротким на сигналы продажи.
Установленные цены на получение прибыли и стоп-лосс: после покупки рассчитывать цену на получение прибыли на основе установленного целевого процента прибыли и рассчитывать цену стоп-лосса на основе установленного процента стоп-лосса; после продажи рассчитывать цены на получение прибыли и стоп-лосс таким же образом.

Анализ преимуществ

Канал SSL может эффективно улавливать рыночные тенденции. Прорыв выше верхней полосы указывает на силу, в то время как прорыв ниже нижней полосы указывает на слабость, что хорошо соответствует трендовой торговле.
Увеличение объема часто сопровождает формирование тренда, а зеленый объем указывает на доминирование бычьих сил.
Установка "приобрести прибыль" и "остановить убыток" позволяет своевременно закрыть сделки при обратном тренде, контролируя снижение прибыли.
Логика кода ясна и легко понять и реализовать.

Анализ рисков

Выбор параметров SSL-каналов повлияет на эффективность стратегии, и на разных рынках и инструментах могут потребоваться разные параметры.
Если рынок находится в длительной боковой фазе, стратегия может столкнуться с частыми ложными прорывами, приводящими к потерям.
Установление процентов получения прибыли и стоп-лосса должно определяться на основе рыночных характеристик и личных предпочтений к риску.
Стратегия не учитывает ненормальные рыночные ситуации, такие как экстремальные рыночные условия или значительные новостные события, и может подвергаться чрезвычайным рискам.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры канала SSL, включая длину канала и кратное ширине канала, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров, подходящих для текущего рынка.
Ввести дополнительные условия фильтрации в дополнение к условию зеленого объема, такие как индикаторы тренда, индикаторы волатильности и т. д., чтобы улучшить достоверность сигнала.
Оптимизируйте процентные показатели прибыли и стоп-лосса. Подумайте о внедрении динамических показателей прибыли и стоп-лосса, таких как отставание стоп-лосса, ATR стоп-лосса и т. д., чтобы позволить прибыли работать, контролируя снижение.
Рассмотреть возможность введения размещения позиций на основе силы рыночных тенденций, волатильности и т.д., чтобы скорректировать позиции и улучшить соотношение риск-прибыль.

Резюме

Стратегия SSL Channel и Green Volume - это простая и практичная количественная стратегия торговли, которая фиксирует тенденции через SSL канал и фильтрует сигналы через зеленый объем, устанавливая прибыль и остановку потери для контроля риска. Стратегия имеет четкую логику и легко внедряется и оптимизируется. Однако, как и любая стратегия, она имеет свои ограничения. Стратегия SSL-канала чаще сталкивается с частыми ложными прорывами на боковых рынках, поэтому ее необходимо оптимизировать и контролировать риск на основе характеристик рынка и личных предпочтений.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SSL Channel and Green Volume Strategy", overlay=true)

// SSL Channel Function
ssl_channel(src, length, mult) =>
    mid = ta.sma(src, length)
    rangeVal = mult * ta.atr(length)
    up = mid + rangeVal
    down = mid - rangeVal
    [up, down]

// SSL Channel Settings
length = input(14, title="SSL Channel Length")
mult = input(1.5, title="SSL Channel Multiplier")
[channelUp, channelDown] = ssl_channel(close, length, mult)

// Green Volume Function
isGreenVolume() =>
    close > open

// Buy Signal Conditions
buySignal = close > channelUp and isGreenVolume()

// Sell Signal Conditions
sellSignal = close < channelDown and isGreenVolume()

// Plotting SSL Channel on the Chart
plot(channelUp, color=color.green, title="SSL Channel Up")
plot(channelDown, color=color.red, title="SSL Channel Down")

// Plot Buy and Sell Signals on the Chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Risk Management
target_percent = 1
stop_loss_percent = 0.5

// Buy Signal Take Profit and Stop Loss
buy_target_price = close * (1 + target_percent / 100)
buy_stop_loss_price = close * (1 - stop_loss_percent / 100)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=buy_stop_loss_price, profit=buy_target_price)

// Sell Signal Take Profit and Stop Loss
sell_target_price = close * (1 - target_percent / 100)
sell_stop_loss_price = close * (1 + stop_loss_percent / 100)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=sell_stop_loss_price, profit=sell_target_price)

Больше