Длинная количественная торговая стратегия, основанная на индексе относительной силы (RSI) и стоп-лоссе

Обзор

В этой статье представлена многоочередная количественная торговая стратегия, основанная на относительно сильных показателях (RSI) и остановках. Эта стратегия использует показатели RSI для определения состояния перепродажи и перекупа рынка, открывает многоочередные позиции при перепродаже, а при перекупе - позиции. В то же время, стратегия использует процентные остановки для контроля риска.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит индекс относительной силы (RSI). RSI - динамический индикатор колебаний, используемый для измерения величины изменения цены за определенный период времени.

RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

Из них N - это временной цикл для расчета RSI, обычно 14.

Логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить RSI за N циклов.
2. Открыть позицию сверх начального уровня, когда RSI пробивается вверх от нижнего уровня перепродажи (например, 30).
3. Когда RSI пробивается сверху вниз и превышает уровень покупки (например, 70), выровняйте позиции.
4. При открытии позиции цена стоп-лосса рассчитывается на основе текущей цены и установленного процента.
5. Если цена достигнет стоп-лосса, выровняйте позиции и контролируйте убытки.

Эта стратегия пытается захватить основную тенденцию к росту, открывая позиции в начале рыночного периода от медвежьего до бычьего, а в конце рынка - отступая.

Анализ преимуществ

1. Простота использования: стратегия использует только один технический показатель RSI, логика ясна, подходит для изучения и использования новичками.
2. Тренд-трек: стратегия открытия позиций в зоне сверхпродажи, а также ликвидации позиций в зоне сверхпокупок, в соответствии с концепцией инвестирования в тренды “низкая цена покупки и высокая цена продажи”, которая позволяет эффективно улавливать тенденции роста рынка.
3. Контроль риска: стоп-лосс помогает инвесторам контролировать риск на каждой сделке, ограничивая потери до приемлемых пределов.

Анализ рисков

1. Убытки в волатильных рынках: RSI является отстающим показателем, в волатильных рынках появляется больше ошибочных сигналов, что приводит к частому открытию позиций, а небольшие потери становятся большими потерями.
2. Неправильная установка стоп-листа: если стоп-лист настроен слишком широко, то одноразовый убыток будет больше; если стоп-лист настроен слишком узко, то будет преждевременно прекращен убыток и будет пропущен последующий тренд.
3. Недостаток управления позициями: отсутствие стратегии, механизмов динамического регулирования позиций, недостаточная гибкость управления рисковыми отверстиями.

Направление оптимизации

1. Тренд-фильтр: перед использованием сигнала RSI, сначала используйте долгосрочную среднюю линию или другие трендовые индикаторы для определения большого тренда, используйте многоголовый сигнал RSI только при большом тренде.
2. Оптимизация стоп-порогов: можно рассмотреть более продвинутые стратегии стоп-порогов, такие как мобильный стоп или ATR, для динамического корректирования стоп-позиции в соответствии с ритмом рынка.
3. Управление позициями: в зависимости от факторов, таких как волатильность рынка, интенсивность тренда, динамично корректируйте размер позиции для каждой сделки, чтобы лучше контролировать риск.
4. Многоголосное хеджирование: при использовании многоголосной стратегии, внедрение пустой стратегии для хеджирования, снижает общий риск стратегии.

Подвести итог

В данной статье представлена многосторонняя количественная торговая стратегия, основанная на RSI и стоп-стоп. Эта стратегия использует RSI, чтобы открыть позицию сверхпокупки, используя при этом процентный риск контроля стоп-стоп. Это простая, практическая стратегия отслеживания тенденций, подходящая для изучения новичками. Но она также имеет некоторые ограничения, такие как плохая производительность в волатильных рынках, отсутствие гибкости в управлении стоп-стопами и позициями и т. Д.