Стратегия трейлинг-стопа Bitcoin Momentum

Обзор стратегии

Движущаяся стоп-стоп-стратегия биткоина - это долгосрочная стратегия, основанная на динамике, которая предназначена для захвата восходящих тенденций биткоина и одновременного предотвращения риска падения путем динамической корректировки стоп-стоп. Эта стратегия использует простую и хитрую технику движения стоп-стоп-стоп, чтобы сдерживать стоп-стоп в период высокой колебательности, чтобы защитить рыночную прибыль, а во время продолжающейся движения потери, чтобы позволить прибыли бежать.

Стратегический принцип

1. Текущая цена биткоина должна быть выше EMA (20-недельной EMA) на высоком уровне
2. Биткойн не может находиться в состоянии “на страже”, то есть недавний пик биткоина за вычетом минимальной цены текущей K-линии больше чем в 1,5 раза ATR, или цена закрытия дня ниже 20 EMA на день
3. Стоп-страх устанавливается на недавний пик волны минус 1 ATR, а если находится в состоянии боевой готовности, то минус 20% ATR (то есть 0,2 ATR)
4. Открытие позиции на следующей K-линии, когда цена закрывается ниже цены стоп-лосса

Эта стратегия использует круговой график и 20-недельную ЭМА в качестве фильтра на тренд, вступая в игру только тогда, когда цена выше 20-недельной ЭМА. 5-циклический ATR используется для динамической корректировки, чтобы отслеживать расстояние до остановки, а при тревожном состоянии сжимается остановка.

Стратегические преимущества

1. Простая и эффективная: логика стратегии проста, ясна, легко понятна и реализуема, а также эффективно улавливает основные восходящие тенденции биткоина.

2. Динамический стоп: более сбалансированный и устойчивый метод стоп, который позволяет контролировать отступление, но также позволяет бежать с прибылью.

3. Тренд-фильтрация: с помощью фильтрации на высоком уровне средней линии ((20-недельная ЭМА), играя только в ясных восходящих тенденциях, значительно повышается стратегическая выигрышная вероятность и убыточный коэффициент.

4. Управление позициями: по умолчанию, все позиции торгуются, что позволяет максимально использовать средства, повышая эффективность использования средств. При этом можно гибко регулировать размер позиции.

5. Широкая применимость: логика стратегии может быть легко перенесена на другие стандарты и рынки, имея хорошую универсальность.

Стратегический риск

1. Применимость параметров: параметры этой стратегии настроены на основе особенностей рынка биткойнов, их применимость к другим рынкам еще предстоит проверить, возможно, потребуется оптимизация параметров для разных стандартов.

2. Идентификация тенденций: стратегия основывается на высокоуровневых технических показателях, таких как EMA и ATR, для определения тенденций.

3. Стоп-риск: хотя динамический стоп может в некоторой степени контролировать риск, в экстремальных ситуациях (например, во время резкого падения или быстрого глубокого колебания) может возникнуть значительный отказ. Стоп-риск может быть более близким, и в шокирующих ситуациях может часто прекращаться.

4. Пространство для прибыли: стратегия хорошо работает в одностороннем восходящем тренде, но может быть ограничена в общем пространстве для прибыли, поскольку она более подвержена частому срыву при колебаниях рынка.

5. Реальная прибыль: Стратегия показала хорошие результаты в ретроспективном тестировании, однако реальная прибыль может быть затронута факторами, такими как скольжение, комиссионные и т. Д., которые могут иметь некоторое расхождение с теоретической прибылью, поэтому следует тщательно оценить.

Направление оптимизации

1. Определение тенденций: можно попробовать ввести более высокие средние линии, показатели колебаний и даже базовые данные, чтобы повысить точность и надежность определения тенденций.

2. Динамические параметры: параметры Stop Loss и ATR могут быть дополнительно оптимизированы, вводя динамические механизмы корректировки, связанные с ценой или волатильностью, чтобы адаптироваться к различным состояниям рынка.

3. Управление позицией: можно динамически регулировать размер позиции в зависимости от интенсивности тренда, волатильности и других показателей, увеличивать позиции при сильной тенденции, уменьшать позиции при высокой волатильности, повышать доходность риска.

4. Дополнительный механизм: введение механизма диверсификации в медвежьем рынке, расширение применения стратегии и потенциального пространства для получения прибыли. Но необходимо перепроектировать правила входа, остановки и т. Д.

5. Комбинированная стратегия: сочетание этой стратегии с другими стратегиями (такими как инверсия, средневзвешенный регресс и т. д.), которые дополняют друг друга, повышают стабильность и прибыльность стратегии.

Резюме стратегии

Движущаяся стоп-стратегия биткоина - это простая и эффективная динамическая стратегия, которая использует высокоуровневую среднюю линию и показатели ATR, чтобы захватить сильную восходящую тенденцию биткоина и контролировать нисходящий риск путем динамической корректировки стоп-убытков. Эта стратегия имеет четкую логику, проста в реализации и оптимизации и подходит для инвесторов средней и длинной линии, стремящихся к стабильной прибыли. Эта стратегия может использоваться в качестве базового шаблона, и инвесторы могут улучшить ее в зависимости от своих потребностей и опыта, в том числе в определении тенденций, оптимизации параметров, управлении позициями, многофункциональных механизмах, или в комбинации с другими стратегиями, чтобы получить более высокую доходность и риск. Однако следует отметить, что эффективность этой стратегии в реальном мире может отличаться от результатов отслеживания, поэтому необходимо тщательно оценивать и контролировать риск.