Стратегия непрерывного спада-подъема

Обзор

Последовательное понижение - пассивная реверсионная стратегия - это количественная торговая стратегия, основанная на последовательности падения цены и пассива. Эта стратегия используется для выявления краткосрочных возможностей для поворота тренда, идентифицируя последовательные падения X-корневой линии, а затем последовательные подъемы Y-корневой линии. Основная идея стратегии заключается в том, что когда цена переживает последовательное понижение, это показывает, что пустая энергия была высвобождена, а затем, если последовательное пассивное движение происходит, это означает, что многоголовые силы начинают накапливаться, и цена может начать восходящую волну.

Стратегический принцип

Принцип последовательной стратегии обратного обращения может быть разделен на следующие шаги:

1. Параметры установки: установка последовательных корней нисходящего ((consecutiveBarsDown) и последовательного корня иного направления ((consecutiveBarsUp) 。
2. Судить о рыночных тенденциях: подсчитать корневое число последовательных падений (dns) и подъемов (ups) текущих цен.
3. Условия входа: открытие позиции при выполнении следующих условий:
   • Текущее время торговли в диапазоне отсчета ((date))
   • Первые две K-линии снижаются до значения ConsecutiveBarsDown
   • Текущая K-линия достигает консекутивной BarUp
   • В настоящее время нет позиций
4. Установка стоп-лосса: после открытия позиции, цена стоп-лосса (stop_loss) устанавливается как наименьшая из трех последних цен закрытия K-линии.
5. Условия выхода: Прямая позиция при выполнении следующих условий:
   • Текущее время торговли в диапазоне отсчета ((date))
   • Активные позиции
   • Заключительная цена ниже цены стоп-лосса ((close < stop_loss) или ниже максимальной цены минус 2 ATR ((close < high - 2 * atr ((7))
6. Перемещение: после устранения позиции перемещение active будет false, entry_bar_index будет большим числом.

Стратегия использует последовательное падение и пассивное положение, чтобы попытаться уловить возможность поворота от пустого к многоголосному. В то же время, для контроля риска устанавливаются строгие условия остановки.

Анализ преимуществ

Стратегия “последующий убыток - янтарный переход” имеет следующие преимущества:

1. Чувствительность к тенденциям: с помощью статистического учета последовательных падений и падений, стратегия чувствительна к изменениям в ценовых тенденциях и способна быстро идентифицировать потенциальные возможности для обратного хода.
2. Форма проста: стратегия основана на простой последовательной убывающей и пассивной форме, правила ясны, легко понятны и реализуемы.
3. Стоп-лосс строгость: стратегия устанавливает относительно строгие условия стоп-лосса при открытии позиции (наименьшие точки закрытия трех последних K-линий), позволяющие вовремя выйти на рынок и контролировать убытки, когда тренд не может быть продолжен.
4. Параметры регулируемы: число корней последовательных понижений и падений может быть скорректировано в зависимости от рыночных особенностей и торгового типа, что увеличивает гибкость стратегии.

Анализ рисков

Несмотря на некоторые преимущества, связанные с последовательной реверсивной стратегией, существуют следующие риски:

1. Частые сделки: когда рынок сильно колеблется, цены могут часто вызывать входные и выходные условия стратегии, что приводит к увеличению количества сделок и увеличению стоимости комиссий.
2. Стоп-позиция: стоп-позиция стратегии является самой низкой из трех последних цен закрытия K-линии, что может привести к тому, что стоп-позиция будет слишком близка к цене входа, что может вызвать стоп-потерю при нормальных рыночных колебаниях и привести к ненужным потерям.
3. Риск продолжения тренда: стратегия в основном захватывает возможности для перехода, но, если сильная тенденция на рынке сохраняется, обратная форма может потерпеть неудачу, что приведет к последовательному убытку стратегии.

В целях противодействия этим рискам можно рассмотреть следующие меры оптимизации:

• В зависимости от рыночных колебаний, динамика корректировки требует последовательного падения и падений, чтобы уменьшить частоту торгов.
• Оптимизация позиций стоп-ложа, например использование ATR или стопроцентного стоп-ложа, дает цену больше свободы для колебаний.
• В условиях сильной и продолжающейся тенденции на рынке следует учитывать возможность сокращения или обратной торговли и избегать противоположных операций.

Направление оптимизации

Также есть несколько вариантов оптимизации стратегии реверсирования:

1. Введение большего количества индикаторов: помимо последовательного падения и коренного числа пассивных, можно использовать другие технические индикаторы, такие как RSI, MACD и т. Д., чтобы повысить точность входных и выходных сигналов. Благодаря совместному подтверждению нескольких индикаторов можно уменьшить ложные сигналы и повысить прибыльность стратегии.
2. Оптимизация стоп-порогов: в настоящее время стратегия использует фиксированные стоп-позиции (наименьшая из трех последних K-линий), можно рассмотреть возможность использования динамических стоп-порогов или методов движения стоп-порогов, таких как ATR-стоп или стоп-порог. Кроме того, можно добавить условия стоп-порогов, такие как плавное размещение при достижении определенной доли целевой прибыли, чтобы заблокировать уже прибыльные ставки.
3. Адаптация к различным рыночным условиям: стратегия может работать лучше в нестабильных рынках, а может быть подвержена риску в трендовых рынках. Можно рассмотреть возможность динамического корректирования параметров стратегии или прекращения торговли в зависимости от изменения рыночной обстановки, чтобы адаптироваться к различным состояниям рынка.
4. Присоединение к управлению позициями: в настоящее время стратегия заключается в управлении всеми позициями, можно ввести концепцию управления позициями, корректируя размер позиций для каждой сделки в зависимости от рыночного риска и индивидуальной риск-потенциальности, чтобы контролировать общий риск.
5. В сочетании с другими стратегиями: последовательное понижение-понижение-понижение стратегии могут быть объединены с другими стратегиями, такими как стратегия отслеживания тенденции, средняя стратегия возвращения и т. д., чтобы сформировать портфель стратегий, повышая стабильность общей прибыли.

С помощью вышеуказанных оптимизационных мер последовательная стратегия обратного обращения может лучше адаптироваться к изменениям рынка, контролировать риск, повышать рентабельность и стабильность.

Подвести итог

Последовательное понижение - пассивное возвратная стратегия - это количественная торговая стратегия, основанная на непрерывности цены, которая используется для выявления краткосрочных рыночных поворотных возможностей путем выявления последовательных понижений и пассивности. Правила стратегии просты, чувствительны к изменениям ценовых тенденций и имеют строгие условия для контроля риска. В то же время параметры стратегии могут быть скорректированы в соответствии с особенностями рынка, что увеличивает гибкость.

Тем не менее, эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками, такими как частота торговли, слишком строгие установки стоп-позиций и слабая производительность на рынках с сильными тенденциями. Чтобы справиться с этими рисками, можно рассмотреть меры, такие как динамическая корректировка параметров, оптимизация стоп-позиций и применение различных стратегий в различных рыночных условиях.

Кроме того, в стратегии есть некоторые направления оптимизации, такие как введение большего количества показателей, оптимизация стоп-лосс и стоп-стопов, адаптация к различным рыночным условиям, включение управления позициями и их сочетание с другими стратегиями. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению, последовательная стратегия обратного обращения может стать более устойчивой и эффективной количественной торговой стратегией.

В целом, последовательная стратегия обратного обращения с отрицательным и отрицательным отклонениями предлагает простой и эффективный способ получения прибыли, используя рыночные краткосрочные обратные возможности. Однако в практическом применении стратегия требует соответствующей оптимизации и корректировки в сочетании с конкретными рыночными условиями и личными предпочтениями в отношении риска, чтобы достичь лучшей эффективности торговли.