1. Площадь
  2. Стратегия, основанная на тренде

Стратегия, основанная на тренде

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-11 10:53:50
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикатор Aroon и гистограмму абсолютной силы (ASH) для определения рыночных тенденций и потенциальных торговых возможностей.

Логика стратегии

Стратегия использует два набора параметров для показателя Аруна:

  • Долгие позиции: периоды Aroon составляют 56 (верхний) и 20 (нижний)
  • Краткие позиции: периоды Aroon составляют 17 (верхний) и 55 (нижний)

ASH рассчитывается с длиной 9 бар с использованием цены закрытия в качестве источника данных.

Стратегия включает в себя специальные правила въезда и выезда:

  1. Длинный вход: длинная позиция начинается, когда индикатор Aroon пересекает нижний порог, сигнализируя о потенциальном восходящем тренде.
  2. Длинный выход: длинная позиция закрывается, когда Aroon пересекает нижний порог.
  3. Короткий вход: Короткая позиция начинается, когда Aroon пересекает верхний порог, сигнализируя о потенциальном нисходящем тренде.
  4. Краткий выход: Краткая позиция закрывается, когда Aroon пересекает верхний порог.

Анализ преимуществ

Основное преимущество этой стратегии заключается в синергии от сочетания двух индикаторов. Aroon эффективно измеряет направление и силу тренда.

Использование двух параметров Аруна позволяет гибко адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Анализ рисков

Основные ограничения обусловлены самими индикаторами. Aroon борется во время рынков с диапазоном и может генерировать ложные сигналы.

Долгие/короткие периоды Aroon и длина ASH потребуют оптимизации для поиска идеальных комбинаций.

Направления к улучшению

Дополнительные фильтры могут быть добавлены, такие как прорыв цен или рост объемов, чтобы избежать ложных сигналов во время нестабильных условий.

Различные комбинации параметров и весов могут быть протестированы, чтобы найти оптимальные настройки.

Заключение

Стратегия эффективно объединяет сильные стороны Aroon и ASH для двойного подтверждения тенденций и поворотных точек.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.