Стратегия ATR moving stop loss на основе индикатора UT Bot

Обзор

Стратегия основана на показателях UT Bot, разработанных QuantNomad, в сочетании с мышлением мобильной остановки. Первоначальный код был написан @Yo_adriiiiaan, изменен @HPotter. Стратегия будет использоваться в сочетании с Smart Money Concepts LuxAlgo.

Стратегический принцип

Основные принципы этой стратегии:

1. Если цена закрытия превышает 50-летнюю простую скользящую среднюю, то совершается многоторговля.
2. Для многоосновных позиций устанавливается движущаяся стоп-цена. Движущаяся стоп-цена составляет 80% от текущей цены закрытия (от 1 до 20%). Движущаяся стоп-цена движется вверх по мере роста цены, но не движется вниз, что защищает прибыль.
3. Для свободных позиций также устанавливается движущаяся стоп-цена. Движущаяся стоп-цена составляет 120% от текущей закрывающей цены. Движущая стоп-цена движется вниз по мере падения цены, но не движется вверх.
4. Используйте ATR (Average True Range) в качестве отсчета для движущегося стоп-цены. ATR (Average True Range) для движущегося стоп-цены рассчитывается следующим образом: при движении вверх, возьмите предыдущую ATR (Average True Range) для движущегося стоп-цены и текущую закрывающую цену - ATR*Ключевая стоимость (Key Value) - наибольшая из двух; при движении вниз, принимается предыдущая ATR, движущаяся по цене стоп-лосса, и (Current Closing Price + ATR)*Key Value) - меньшее из двух значений. Key Value - это параметр, который устанавливается пользователем для регулирования чувствительности мобильного стоп-лоста.
5. В зависимости от прорыва цены перемещения ATR, определяется направление текущей позиции. При перерыве цены перемещения ATR вверх, держите позицию с несколькими позициями; при перерыве цены перемещения ATR вниз, держите позицию с несколькими позициями; в остальных случаях сохраняйте текущую позицию без изменений.

Анализ преимуществ

1. Устройство с мобильным стопом может хорошо защитить прибыль, позволяя стратегии получать больше прибыли в трендовых ситуациях.
2. Стоп-стратегия для многоголовых и пустых позиций, способная адаптироваться к различным ситуациям.
3. Используя ATR в качестве эталона для остановки, можно динамически регулировать положение остановки, более гибко и эффективно.
4. Для оптимизации пользователя предоставляются параметры ключевых значений, которые можно настраивать в зависимости от разных сортов и циклов, чтобы повысить адаптивность.

Анализ рисков

1. Частые остановки могут привести к перераспределению операций, увеличению комиссионных расходов и снижению прибыли в условиях шока.
2. В некоторых ситуациях фиксированный процент может не очень хорошо реагировать на колебания цены.
3. В стратегии учитываются только движущиеся стопы, а не движущиеся стопы, что может привести к упущению некоторых возможностей для получения прибыли.
4. Выбор параметров имеет большое влияние на эффективность стратегии, а неправильные параметры могут привести к большему риску отмены.

Направление оптимизации

1. Можно рассмотреть возможность оптимизации условий входа в сочетании с другими показателями или условиями, такими как объем торгов, волатильность и т. д., чтобы повысить надежность сигнала.
2. Для расчета методов мобильного стоп-стоп можно исследовать более сложные и эффективные способы, например, использование параличевой стоп-стоп, динамического стоп-стоп и т. д.
3. Можно добавить механизм с мобильными стопами, например, настройка динамических стопов на основе ATR или процентов, чтобы лучше блокировать прибыль.
4. Для различных сортов и циклов можно проводить оптимизацию параметров, искать наиболее подходящие комбинации параметров. Также можно динамически корректировать параметры в зависимости от изменений состояния рынка.

Подвести итог

Эта стратегия основана на показателях UT Bot, добавляет логику мобильного остановки, которая может защищать прибыль в трендовых ситуациях. В то же время, стратегия устанавливает стоп-потери для многоголовых и пустых позиций, обладает высокой адаптивностью. Используя ATR в качестве ориентира для мобильного стоп-потери, можно динамически регулировать стоп-позиции, повышая гибкость.

В будущем можно будет совершенствовать стратегию, оптимизируя условия входа в игру, исследуя более сложные способы мобильного остановки, включая механизм мобильного остановки, оптимизируя параметры для разных сортов и циклов, чтобы получить более стабильную прибыль. В целом, концепция стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать, но есть еще пространство для дальнейшей оптимизации, которое стоит продолжать исследовать и совершенствовать.