Комбинированная стратегия полос Боллинджера и RSI
ChaoZhang
Обзор стратегии
Стратегия сочетания буринской и относительно слабой индексов (RSI) - это стратегия технического анализа, которая объединяет два популярных технических показателя: буринскую и RSI, используемые для принятия решений о входе и выходе на рынке. Эта стратегия использует сигналы сверхпокупа и перепродажи RSI для определения возможности торговли.
Стратегический принцип
Стратегия использует два технических индикатора: BRI и RSI для создания торговых сигналов:
Брин-пояса состоят из трех линий: средней (движущаяся средняя), верхней (средняя плюс стандартная разница) и нижней (средняя минус стандартная разница). Когда цена прорывает Брин-пояса вверх или вниз, она генерирует торговый сигнал.
RSI измеряет скорость и величину ценовых изменений и рассчитывается путем сравнения количества дней роста цены с количеством дней падения за определенный промежуток времени. RSI используется для фильтрации торговых сигналов, создаваемых водораздельной полосой: только когда RSI ниже уровня перепродажи, и только когда RSI выше уровня перекупа.
В частности, торговые сигналы для этой стратегии следующие:
- Положите больше, когда цена вниз пробивает Бринский рельс, а RSI ниже уровня перепродажи.
- Позиция “после” открывается, когда цена выходит за пределы Бринского пояса и RSI выше уровня “после”.
- Прямая позиция: Прямая позиция, когда цена прорывается в противоположном направлении.
Стратегические преимущества
- В сочетании с двумя широко используемыми и признанными техническими показателями, логика стратегии проста и понятна.
- Использование фильтра RSI на торговые сигналы, генерируемые по пулинской полосе, повышает качество торговых решений и уменьшает вводящие в заблуждение сигналы.
- Параметры стратегии могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных особенностей и стилей торговли, имея определенную гибкость и адаптивность.
Стратегический риск
- Как и все торговые стратегии, эта стратегия может плохо работать в определенных рыночных условиях, например, когда тенденция не очевидна или волатильность очень низкая.
- Выбор параметров стратегии имеет важное влияние на эффективность стратегии, а неправильные параметры могут привести к большому количеству ошибочных торговых сигналов.
- Эта стратегия не учитывает фундаментальные факторы рынка и полностью зависит от ценового поведения, что может не сработать в некоторых событийных рыночных условиях.
Направление оптимизации
- В сочетании с другими подтверждающими показателями, такими как объем сделок, трендовые показатели и т. Д., Дальнейшая фильтрация торговых сигналов, повышение качества сигналов.
- Внедрение механизмов стоп-лосса и стоп-стоп, контроль риска и прибыли по отдельным сделкам, повышение риско-прибыльности стратегии.
- Оптимизация параметров стратегии, таких как цикличность буринской полосы, коэффициент отклонения, цикличность RSI, перекуп и перепродажа, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для текущего рынка.
- Учитывать эффективность в различных рыночных условиях, таких как трендовые рынки, волатильные рынки и т. д. Принимать различные стратегические параметры или правила для различных рынков.
Подвести итог
Стратегия, объединенная с RSI, представляет собой простую и практическую техническую торговую стратегию, которая создает относительно надежный торговый сигнал, объединяя два классических показателя - BRI и RSI. Преимущества этой стратегии заключаются в логической ясности, простоте понимания и реализации, а также фильтрации сигналов BRI с использованием показателя RSI для улучшения качества сигнала. Однако, стратегия также имеет некоторые ограничения, такие как недостаточная адаптация к рыночной среде, отсутствие учета фундаментальных факторов и т. Д. Поэтому в практическом применении необходимо оптимизировать и улучшать стратегию в соответствии с конкретными особенностями рынка и стилем торговли, например, путем объединения других технических показателей, внедрения мер контроля риска, выбора оптимальных параметров и т. Д. В целом, стратегия, объединенная с RSI, предоставляет трейдерам технику, которая может служить ориентиром для торговли, но также является основой для успешной стратегии, основан
/*backtest
start: 2023-03-15 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & RSI Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands Parameters
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, maxval=100)
// Strategy Entry
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
rsi = ta.rsi(source, rsi_length)
if (ta.crossover(source, lower) and rsi < rsi_oversold)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper) and rsi > rsi_overbought)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")