Стратегия количественной торговли дивергенцией СВД
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-15 16:47:47Тэги:
Обзор стратегии: Стратегия количественного трейдинга CVD использует расхождения между индикатором CVD и ценой для улавливания потенциальных сигналов обратного тренда. Стратегия рассчитывает индикатор CVD и сравнивает его с ценой, чтобы определить, образуются ли бычьи или медвежие расхождения. Когда обнаруживается сигнал дивергенции, стратегия открывает длинную или короткую позицию.
Принципы стратегии:
- Расчет показателя CVD: рассчитывать показатель CVD и его скользящую среднюю на основе бычьего и медвежьего объема.
- Выявление расхождений: сравните максимумы и минимумы показателя CVD с максимумами и минимумами цены, чтобы определить, образуются ли расхождения.
- Регулярное бычье расхождение: цена создает более низкий минимум, но CVD формирует более высокий минимум.
- Скрытое бычье расхождение: цена создает более высокий минимум, но CVD формирует более низкий минимум.
- Регулярное медвежье расхождение: цена создает более высокий максимум, но CVD формирует более низкий максимум.
- Скрытое медвежье расхождение: цена составляет более низкий максимум, но CVD формирует более высокий максимум.
- Открытые позиции: при обнаружении сигналов дивергенции открыть длинную или короткую позицию в зависимости от типа дивергенции.
- Стоп-лосс и прибыль: используйте последующие стоп-лосс и фиксированный процент прибыли. Стоп-лосс рассчитывается путем умножения цены входа на процент стоп-лосса, а цена прибыли рассчитывается путем умножения цены входа на процент прибыли.
- Пирамидирование: стратегия позволяет максимально 3 позиции для пирамидирования.
Преимущества стратегии:
- Сигналы обратной тенденции: Дивергенция КВД является эффективным сигналом обратной тенденции, который может помочь уловить возможности обратной тенденции.
- Сигналы продолжения тренда: скрытые расхождения могут служить сигналами продолжения тренда, помогая стратегии поддерживать правильное направление во время трендов.
- Контроль рисков: с помощью последующего стоп-лосса и фиксированного процента получения прибыли риск эффективно управляется.
- Пирамидирование: Разрешение на несколько позиций для пирамидирования позволяет получить лучшую капитализацию на трендовых рынках.
Стратегические риски:
- Валидность сигнала: сигналы дивергенции не являются полностью надежными, иногда могут возникать ложные сигналы.
- Конфигурация параметров: результаты стратегии чувствительны к настройкам параметров, и разные параметры могут привести к разным результатам.
- Стоп-лосс сдвиг: на волатильных рынках ордера на стоп-лосс могут не выполняться по заранее определенной цене, что вызывает дополнительный риск.
- Затраты на транзакции: частое открытие и закрытие позиций может привести к высоким затратам на транзакции, влияющим на прибыльность стратегии.
Направления оптимизации:
- Динамическая оптимизация параметров: использовать адаптивные параметры для различных рыночных условий для улучшения действительности сигнала.
- Комбинация с другими индикаторами: Интегрировать с другими техническими индикаторами, такими как RSI, MACD и т. д., для повышения надежности сигнала.
- Улучшенные стратегии стоп-лосса и стоп-лосса: Принять более продвинутые стратегии стоп-лосса и стоп-лосса, такие как стоп-лосс с отставанием или стоп-лосс на основе волатильности.
- Размер позиций: динамически корректировать размеры позиций на основе волатильности рынка, собственного капитала счета и т.д.
Заключение: Основные преимущества стратегии заключаются в ее способности эффективно улавливать сигналы отклонения и продолжения тренда и лучше извлекать выгоду из трендовых рынков с помощью пирамиды. Однако стратегия также сталкивается с такими рисками, как валидность сигнала, конфигурация параметров, скольжение стоп-лосса и затраты на транзакции. Будущие улучшения могут быть достигнуты посредством оптимизации динамических параметров, комбинации с другими индикаторами, улучшенных механизмов стоп-лосса и получения прибыли и управления размером позиций.
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//@ mmattman
//Thank you to @ contrerae and Tradingview each for parts of the code to make
//this indicator and matching strategy and also theCrypster for the clean concise TP/SL code.
// indicator(title="CVD Divergence Indicator 1", shorttitle='CVD Div1', format=format.price, timeframe="", timeframe_gaps=true)
strategy("CVD Divergence Strategy.1.mm", shorttitle = 'CVD Div Str 1', overlay=false)
//..................................................................................................................
// Inputs
periodMa = input.int(title='MA Length', minval=1, defval=20)
plotMa = input(title='Plot MA?', defval=false)
// Calculations (Bull & Bear Balance Indicator by Vadim Gimelfarb)
iff_1 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : math.max(high - open, close - low)
iff_2 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_3 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open
iff_4 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_5 = close[1] < open ? math.max(open - close[1], high - low) : high - low
iff_6 = close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) : iff_5
iff_7 = high - close < close - low ? iff_4 : iff_6
iff_8 = high - close > close - low ? iff_3 : iff_7
iff_9 = close > open ? iff_2 : iff_8
bullPower = close < open ? iff_1 : iff_9
iff_10 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_11 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : math.max(open - low, high - close)
iff_12 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_13 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : open - low
iff_14 = close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
iff_15 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : iff_14
iff_16 = high - close < close - low ? iff_13 : iff_15
iff_17 = high - close > close - low ? iff_12 : iff_16
iff_18 = close > open ? iff_11 : iff_17
bearPower = close < open ? iff_10 : iff_18
// Calculations (Bull & Bear Pressure Volume)
bullVolume = bullPower / (bullPower + bearPower) * volume
bearVolume = bearPower / (bullPower + bearPower) * volume
// Calculations Delta
delta = bullVolume - bearVolume
cvd = ta.cum(delta)
cvdMa = ta.sma(cvd, periodMa)
// Plotting
customColor = cvd > cvdMa ? color.new(color.teal, 50) : color.new(color.red, 50)
plotRef1 = plot(cvd, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.yellow, 0), title='CVD')
plotRef2 = plot(plotMa ? cvdMa : na, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.white, 0), title='CVD MA')
fill(plotRef1, plotRef2, color=customColor)
//..................................................................................................................
// len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
// src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=7)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = cvd
// plot(osc, title="CVD", linewidth=2, color=#2962FF)
// hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))
plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCondAlert = priceLL and oscHL and plFound
bullCond = plotBull and bullCondAlert
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCondAlert = priceHL and oscLL and plFound
hiddenBullCond = plotHiddenBull and hiddenBullCondAlert
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCondAlert = priceHH and oscLH and phFound
bearCond = plotBear and bearCondAlert
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCondAlert = priceLH and oscHH and phFound
hiddenBearCond = plotHiddenBear and hiddenBearCondAlert
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
// alertcondition(bullCondAlert, title='Regular Bullish CVD Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar")
// alertcondition(hiddenBullCondAlert, title='Hidden Bullish CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(bearCondAlert, title='Regular Bearish CVD Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(hiddenBearCondAlert, title='Hidden Bearisn CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bearisn Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
le = bullCondAlert or hiddenBullCondAlert
se = bearCondAlert or hiddenBearCondAlert
ltp = se
stp = le
// Check if the entry conditions for a long position are met
if (le) //and (close > ema200)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="EL")
// Check if the entry conditions for a short position are met
if (se) //and (close < ema200)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ES")
// Close long position if exit condition is met
if (ltp) // or (close < ema200)
strategy.close("Long", comment="XL")
// Close short position if exit condition is met
if (stp) //or (close > ema200)
strategy.close("Short", comment="XS")
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(5.0, title='Stop Loss %') / 100
takePer = input.float(10.0, title='Take Profit %') / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Close Short", "Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
Больше
- Динамическая стратегия торговли XAUUSD на базе MACD и Multi-SMA
- Двойная скользящая средняя кроссоверная количественная стратегия торговли
- Кроссовер EMA 200 со стратегией объема и тренда
- RSI Динамическая стратегия стоп-лосса и прибыли
- Стратегия определения местных тенденций облака Ичимоку
- Динамическая стратегия определения позиции 9EMA с двумя 5-минутными ближайшими прорывами
- Долгосрочная адаптивная стратегия динамической сетки на основе
- Стратегия выхода ATR Chandelier с индексом относительной прочности
- Высокая/низкая автоматическая стратегия прогнозирования и торговли
- Долгая стратегия внутридневного обращения паттерна молотка
- Стратегия комбинации полос Боллинджера и RSI
- Осиллятор Ичимоку со стратегией индекса стохастического импульса
- Стратегия торговли с предсказателем трендов ИИ
- TrendHunter w/MF Стратегия тренда в разные периоды времени
- Боллингерские полосы и стратегия ретракциона Фибоначчи
- Стратегия перекрестного использования RSI и MACD
- Стратегия торговли, основанная на перекрестном использовании двойной скользящей средней
- Динамический показатель рентабельности и двойная стратегия покупки/продажи скользящего среднего
- Стратегия торговли многократной экспоненциальной скользящей средней
- Стратегия перекрестного трейдинга по РСИ