Долгая стратегия внутридневного обращения паттерна молотка

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-15 17:13:23
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует внутридневный образец обратного движения молотка в сочетании с последующей зеленой свечой для поиска потенциальных возможностей для роста. Когда появляется образец обратного движения молотка, а следующая свеча - зеленая восходящая свеча, стратегия открывает длинную позицию. Стоп-лосс устанавливается на нижнем уровне свечи молотка, а прибыль устанавливается в 1,5 раза выше цены входа.

Принципы стратегии

Модель молотка - распространенный технический рисунок, который часто появляется в конце нисходящего тренда, сигнализируя о наступлении переворота тренда.

Общий корпус свечи относительно мал, обычно составляет менее 30% от всего диапазона высоко-низко.
Нижняя тень длинная, по крайней мере в два раза длиннее тела свечи.
Верхняя тень очень коротка или отсутствует, но не превышает 1% от открывающейся цены свечи.

Если следующая свеча является зеленой свечой вверх, и низкий уровень выше, чем низкий уровень свечи, формируется бычий сигнал и вводится длинная позиция. Стоп-лосс устанавливается на низком уровне свечи для контроля риска, а прибыль устанавливается в 1,5 раза выше, чем цена входа для получения потенциальной прибыли.

Анализ преимуществ

Модель молотка является распространенной моделью обратного движения и имеет высокий процент выигрыша при использовании в сочетании с контекстом тренда.
Строгие ограничения на укладку молотков и последующую бычью форму свечей улучшают качество сигнала.
Установка стоп-лосса на нижнем уровне свечи делает риск контролируемым.
Установка прибыли на уровне 1,5R обеспечивает хорошее соотношение риск-вознаграждение.

Анализ рисков

Даже если тенденция и последующее движение цен удовлетворяют стратегическим условиям, все равно существует риск повторного или дальнейшего падения рынка.
При установке стоп-лосса близко к нижней точке свечи, одна потеря является относительно большой после запуска.
Волатильность высока на ранних этапах перехода, что подвергает стратегию риску высокой волатильности цен.

Руководство по оптимизации

Рассмотреть возможность введения более технических индикаторов, таких как RSI и MACD, для улучшения достоверности сигнала в сочетании со статусом индикатора.
Определения паттерна молотка и последующей бычьей свечи могут быть дополнительно оптимизированы, например, путем введения более количественных критериев.
Настройки Take Profit и Stop Loss могут быть дополнительно оптимизированы, например, с использованием динамических стратегий Take Profit или Trailing Stop.
Рассмотрим условия рыночной тенденции, поскольку монеты молотков, обнаруженные в восходящих тенденциях, могут иметь более высокие показатели выигрыша.

Резюме

Внутреннедневная длинная стратегия использует характеристики обратного движения молнии, в сочетании с подтверждением от последующей зеленой свечи, для формирования бычьего сигнала на основе двух последовательных моделей свечей. В то же время стратегия использует фиксированное соотношение риск-вознаграждение для контроля риска и поддержания высокого соотношения риск-вознаграждение. Однако определение стратегии относительно простое и не имеет проверки с помощью других технических индикаторов, которые могут столкнуться с высоким уровнем неудачи сигнала в практических приложениях. Кроме того, поскольку стоп-потеря установлена относительно близко, стратегия также сталкивается с проблемой высоких единичных потерь.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)

Больше