Стратегия прорыва MACD+EMA с использованием многовременной шкалы

Обзор

Эта стратегия объединяет индикатор MACD и несколько линий EMA, чтобы захватить сильные тенденции рынка с двух временных масштабов: круговой и минутной линии. На круговой линии используйте индикатор MACD, чтобы определить направление большой тенденции, на минутной линии используйте три линии EMA на 5, 15 и 30 дней, чтобы подтвердить тенденцию и торговать на прорывах.

Стратегический принцип

1. Круглый MACD определяет большую тенденцию: рассчитывается круговой MACD, который отличается от MACD-полюса на этой и на прошлой неделе. Различия больше 0 указывают на тенденцию вверх, меньше 0 указывают на тенденцию вниз.

2. Подтверждение тренда с несколькими линиями EMA: на графике с минутной линией нарисуйте три линии EMA 5, 15 и 30 дней. Когда краткосрочная EMA находится над долгосрочной EMA и движется вверх, она движется вверх; наоборот, она движется вниз.

3. Торговля в точках пересечения EMA:

   • Продолжайте: Продолжайте, когда круговой MACD идет вверх, а заканчивающая цена минутной линии проходит 15-дневную ЭМА. Стоп-страх устанавливается на фиксированные пункты ниже средней цены задержки, или при прохождении 15-дневной ЭМА ниже 5-дневной ЭМА.
   • Продолжение: когда круговой MACD идет вниз и 5-дневная EMA проходит 30-дневную EMA. Стоп-страх устанавливается на фиксированное количество пунктов над средней ценой задержки позиции, или когда 5-дневная EMA проходит 15-дневную EMA и закрывает позицию.

4. Накопление: на данный момент нет условий для набора.

Анализ преимуществ

1. Двойные временные масштабы позволяют более надежно оценивать тренды. Круглый MACD определяет большие тренды, избегая чрезмерного покрытия в волатильных рынках; минутная линия EMA перекрещивает подтверждение тренда, захватывая каждую волну тренда.

2. Параметры минутной линии EMA выбирают 5, 15, 30 дней, а комбинация трех линий отлично отфильтровывает шум и улавливает четкие тенденции.

3. Установка стоп-лосса является разумной и позволяет контролировать риски по одной сделке. В сочетании с фиксированным стопом и стопом EMA, можно контролировать потери и следовать тенденции.

4. Модульный дизайн кода, основные модули, такие как расчет MACD, расчет EMA и т. Д., обладают высокой многофункциональностью и расширяемостью.

Анализ рисков

1. Неправильно выбранный порог разрыва на диаграмме MACD может привести к тому, что критерии для определения тенденции будут слишком мягкими или жесткими, что может привести к ошибке. Выбор оптимального порога может быть сделан с помощью обратного измерения и оптимизации параметров.

2. Неправильно выбранные параметры EMA с часовой линией, слишком короткий цикл приводят к частым сделкам, слишком длинный - к упущенным возможностям. Выбор оптимальной комбинации параметров может быть сделан с помощью обратного измерения и оптимизации параметров.

3. Неправильно выбрано место для остановки с фиксированным количеством точек, слишком маленькая настройка приводит к частому остановке, слишком большая настройка приводит к слишком большим одноразовым убыткам. Можно настроить индивидуальные остановки в зависимости от особенностей колебаний сорта.

4. В результате перемены тренда линия EMA может отстать и пропустить оптимальную точку покупки или продажи. Однако, в долгосрочной перспективе, эффективное управление рисками и общая эффективность стратегии остаются хорошими.

Направление оптимизации

1. Можно рассматривать на основе MACD определение тенденции, а затем наложить RSI и другие показатели, чтобы подтвердить силу тенденции, повысить точность определения тенденции.

2. На основе пересечения линий EMA можно добавлять такие показатели, как CCI, в качестве фильтрующих условий для торговых сигналов, снижая частоту торговли и риск.

3. В зависимости от исторических характеристик колебаний акций, можно установить индивидуальные точки остановки, чтобы стратегия была более подходящей для особенностей разновидности.

4. Можно рассмотреть стратегию увеличения и снижения позиций, постепенно увеличивая позиции при сильных тенденциях и постепенно снижая позиции при слабых тенденциях, чтобы повысить эффективность использования средств.

Подвести итог

Стратегия прорыва MACD + EMA с несколькими временными шкалами является стратегией, основанной на тенденциях, которая имеет сравнительно научную основу для определения тенденции и подтверждения тенденции, способна эффективно ухватить основные тенденции рынка и получить стабильную прибыль. В то же время, эта стратегия также достаточно совершенна в области контроля риска, эффективно контролируя стратегию отступления путем разумного установления условий остановки и позиции.