Стратегия MACD+EMA по многочасовому прорыву

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-22 11:13:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикатор MACD и несколько линий EMA для захвата сильных рыночных тенденций из двух временных рамок - еженедельной и внутридневной. Она использует индикатор MACD на еженедельном графике для определения общего направления тренда и три линии EMA (5-дневные, 15-дневные, 30-дневные) на внутридневном графике для подтверждения тренда и совершения сделок в точках прорыва. Основная идея заключается в том, чтобы следовать сильным тенденциям и ездить по большим волнам, вступая в сделки, когда краткосрочная EMA превышает долгосрочную EMA, и выходя, когда EMA возвращаются или срабатывают условия стоп-лосса.

Принцип стратегии

Еженедельный MACD определяет общий тренд: Вычислите еженедельный индикатор MACD и сравните разницу между значениями гистограммы MACD текущей недели и предыдущих недель. Положительная разница указывает на восходящий тренд, а отрицательная разница указывает на нисходящий. Обновляйте направление тренда каждый понедельник на рынке.
Многочисленные линии EMA подтверждают тенденцию: нанесите 5-дневную, 15-дневную и 30-дневную линии EMA на внутридневный график. Когда краткосрочная EMA выходит выше и удаляется от долгосрочной EMA, тенденция растет; наоборот, тенденция снижается.
Торговля в пунктах пересечения ЕМА:
- Длинный вход: когда недельный тренд MACD повышается, и внутридневный закрытие пересекает 15-дневную EMA, выходите в длинный.
- Короткий вход: когда еженедельный тренд MACD снижается, а 5-дневная EMA пересекается ниже 30-дневной EMA, переходите на короткий.
Добавление позиций: на данный момент не установлено никаких дополнительных условий входа.

Анализ преимуществ

Объединение двух временных рамок делает определение тренда более надежным. Еженедельный MACD избегает застрять на рынках с диапазоном, в то время как внутридневные кроссоверы EMA захватывают каждую волну в рамках тренда.
Выбор 5/15/30-дневных EMA на внутридневном графике эффективно фильтрует шум и отслеживает явные тенденции.
Установки стоп-лосса разумны, контролируя риск на отдельных сделках.
Модульная конструкция кода, с ключевыми компонентами, такими как расчеты MACD и EMA, является очень многоразовой и расширяемой.

Анализ рисков

Неправильный выбор порога разницы гистограммы MACD может привести к чрезмерно свободным или строгим критериям тренда, вызывая ошибочные оценки.
Неправильный выбор параметров внутридневного EMA - слишком короткий может привести к переоценке, а слишком длинный может упустить возможности.
Неправильные фиксированные точки остановки потери - слишком узкое установление может привести к частым остановкам, в то время как слишком широкое может привести к чрезмерным потерям на сделку.
В то же время, в долгосрочной перспективе EMA могут эффективно контролировать риски и обеспечивать хорошие результаты.

Руководство по оптимизации

Подумайте о добавлении других индикаторов, таких как RSI, в верхнюю часть еженедельного MACD, чтобы подтвердить силу тренда и улучшить точность.
Рассмотреть возможность добавления других индикаторов, таких как CCI, в качестве дополнительных фильтров для перекрестных сигналов внутридневного EMA для снижения частоты торговли и риска.
Установите индивидуальные точки остановки потери на основе исторической волатильности каждой акции, чтобы лучше соответствовать ее характеристикам.
Подумайте о добавлении стратегических правил для масштабирования позиций - постепенное добавление сильных тенденций и сокращение ослабевающих тенденций для повышения эффективности капитала.

Резюме

Стратегия MACD + EMA Multi-Timeframe Breakout - это стратегия, основанная на тенденциях, с научной основой для определения и подтверждения тренда. Она может эффективно улавливать основные рыночные тенденции и генерировать стабильную доходность. Между тем, стратегия довольно полная в управлении рисками, эффективно ограничивая снижение через разумные правила остановки и выхода. Однако есть также некоторые недостатки, такие как отстающие сигналы тренда и отсутствие правил масштабирования, которые могут быть дополнительно оптимизированы и улучшены. В целом, это очень полезная количественная торговая стратегия для изучения и использования.

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// 1) 전주와 전전주의 히스토그램의 차이를 계산하여, 매주 월요일에 매매 방향을 표시하고, 
// 2) 5일, 15일, 30일 선을 호출하여 평행하게 그리고, 매매 방향에 따라 
// 3) 분봉기준의 이동평균선 매매전략  
// 4) 수익 실현은 미설정 해둠 


//@version=5
strategy('Last week MACD+ 15day, 30day break through, by Ho.J', overlay=true, initial_capital=30000, commission_value = 7.5, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, slippage = 0)

// 백테스팅 기간 설정
start_time = input(timestamp("Jan 19 2024 00:00:01"), confirm = true)
end_time = input(timestamp("MAR 19 2024 23:59:59"), confirm = true)
is_in_time = true
stopLoss = input.int(100, title="손절 수준")


// 지난주 값 불러오기 입력 매개변수, 1은 5일, 3은 15일, 6은 30일 이동평균선을 구하는 변수임
emaLength1 = input(1, title="EMA Length")
emaLength2 = input(3, title="EMA Length")
emaLength3 = input(6, title="EMA Length")
timeframePeriod = "W" // 'D'는 일간 데이터를 의미


// 분봉기준 EMA 계산
shortEMA = ta.ema(close, 50)
mediumEMA = ta.ema(close, 60)
longEMA = ta.ema(close, 150)


// 분봉기준 EMA 그리기
plot(shortEMA, color=color.blue, title="5일 EMA")
plot(mediumEMA, color=color.orange, title="15일 EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="30일 EMA")



// 주간 MACD 계산, 전주와 전전주 히스토그램을 계산하여 상대적인 상승, 하락을 계산 
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
histogram = macdLine - signalLine
histLastWeek = request.security(syminfo.tickerid, timeframePeriod, histogram[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
histWeekBeforeLast = request.security(syminfo.tickerid, timeframePeriod, histogram[2], lookahead=barmerge.lookahead_on)
histDiff = histLastWeek - histWeekBeforeLast


// 현재 주의 월요일 첫 봉인지 확인
isMondayFirstBar = (dayofweek == dayofweek.monday) and (hour == 09) and (minute == 00) // 여기서 시간은 시장 개장 시간에 따라 조정해야 함


// 월요일 첫봉에, 주간 MACD 히스토그램이 상승하면 '매수', 하락하면 '매도' 표시
var label myLabel = na
if (isMondayFirstBar)
    if (histDiff > 0)
        myLabel := label.new(bar_index, high, "이번주는 매수만", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.large)
    else if (histDiff < 0)
        myLabel := label.new(bar_index, low, "이번주는 매도만", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.large)


// 지난주 EMA 값 요청
// 'lookahead'를 사용하여 지난 데이터를 기준으로 계산
lastWeekEMA1 = request.security(syminfo.tickerid, timeframePeriod, ta.ema(close[1], emaLength1), lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastWeekEMA2 = request.security(syminfo.tickerid, timeframePeriod, ta.ema(close[1], emaLength2), lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastWeekEMA3 = request.security(syminfo.tickerid, timeframePeriod, ta.ema(close[1], emaLength3), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// 지난주 EMA 그리기
plot(lastWeekEMA1, color=color.red, title="Last Week EMA1")
plot(lastWeekEMA2, color=color.rgb(157, 126, 126), title="Last Week EMA2")
plot(lastWeekEMA3, color=color.rgb(199, 192, 192), title="Last Week EMA3")


// 매수/매도 조건
buySignal = ta.crossover(close, lastWeekEMA2) and histDiff > 0
// addbuySignal = ta.crossover(close, lastWeekEMA3) and histDiff > 0

sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and histDiff < 0
// addSellSignal = ta.crossunder(close, lastWeekEMA3) and histDiff < 0


// 매수 조건
if (buySignal)
    strategy.entry('Buy', strategy.long)
    alert('Buy Signal', alert.freq_once_per_bar_close)
	
// if (addbuySignal)
   // strategy.entry('Buy', strategy.long)
   // alert('add Buy Signal', alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size > 0 and ((strategy.position_avg_price - close) >= stopLoss) or ta.crossunder(close, mediumEMA))
    strategy.close('Buy')
    alert('Close Buy Signal', alert.freq_once_per_bar_close)

// 매도 조건
if (sellSignal)
    strategy.entry('Sell', strategy.short)
    alert('Sell Signal', alert.freq_once_per_bar_close)
	
//if (addSellSignal)
   // strategy.entry('Sell', strategy.short)
   // alert('add Sell Signal', alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size < 0 and ((close - strategy.position_avg_price) >= stopLoss) or ta.crossover(shortEMA, mediumEMA))
    strategy.close('Sell')
    alert('Close Sell Signal', alert.freq_once_per_bar_close)

Больше