Стратегия следования за трендом на основе полос Боллинджера + EMA

Обзор

Эта стратегия объединяет два технических показателя, такие как буринская полоса и индексная скользящая средняя ((EMA), и предназначена для захвата рыночных трендовых возможностей. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы использовать бурин, чтобы определить, находятся ли цены в относительно высоких или низких пределах, используя при этом EMA в качестве фильтрующих условий для тенденций и, в конечном итоге, принимая торговые решения в соответствии с определенными логическими правилами.

Стратегический принцип

1. Вычислить буринскую полосу: вычислив простое скользящее среднее ((SMA) и стандартное расхождение от цены закрытия, получите верхнюю и нижнюю полосы буринской полосы. Верхняя полоса представляет собой SMA плюс стандартное расхождение определенного кратного числа, нижняя полоса представляет собой SMA минус стандартное расхождение определенного кратного числа.

2. Вычисление EMA: в зависимости от установленного цикла EMA, рассчитывается индексная скользящая средняя цены закрытия.

3. Расчет ATR: расчет средней истинной величины колебаний (ATR) в соответствии с установленным ATR циклом.

4. Условия покупки: сигнал покупки запускается, когда цена закрытия одновременно превышает EMA и Brin.

5. Условия продажи: сигнал продажи срабатывает, когда конечная цена падает ниже отметки по Бринскому поясу или по EMA.

6. Выполнение сделки: в соответствии с условиями покупки и продажи, выполнение соответствующей многоголовой или пустой сделки.

7. Картографирование: на макрографе - EMA и Бринские полосы, на подграфе - ATR.

Анализ преимуществ

1. Брин-пояса эффективно улавливают диапазон колебаний цен и помогают определить, находятся ли цены на относительно высоких или низких позициях.

2. EMA может отражать направление тенденции цены и может использоваться для фильтрации торговых сигналов, генерируемых в тропических полосах, для повышения точности торгов.

3. ATR позволяет измерить волатильность рынка и служить ориентиром для принятия торговых решений.

4. Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуема.

5. Параметры Brin Belt и EMA могут быть адаптированы к различным рыночным условиям и торговым видам.

Анализ рисков

1. В случае рыночных потрясений или обратных тенденций эта стратегия может привести к увеличению количества ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и убыткам.

2. Стратегия чувствительна к выбору параметров, и различные параметры могут привести к различным результатам сделки.

3. Стратегия не учитывает стоимость сделки и скольжения, которые могут повлиять на ее прибыль в реальной сделке.

4. Отсутствие стратегии управления рисками, такими как остановка убытков и контроль позиций.

Направление оптимизации

1. Внедрение признаков тренда, таких как MACD, DMI и т. д., для дальнейшей проверки надежности тренда и уменьшения ложных сигналов.

2. Оптимизация параметров, выбор оптимальных параметров, которые можно найти, тестируя различные комбинации параметров с помощью исторических данных.

3. Добавление мер по управлению рисками, таких как динамическая остановка убытков в соответствии с настройками ATR или изменение размеров позиций в соответствии с волатильностью рынка.

4. Учитывать влияние на стоимость сделки и скольжения, учитывать их в обратном измерении и в реальном диапазоне, чтобы повысить практичность стратегии.

5. В сочетании с другими техническими показателями или фундаментальными факторами, создание более полной и надежной торговой стратегии.

Подвести итог

Стратегия Brin Belt + EMA Trend Tracking использует комбинацию двух технических показателей Brin Belt и EMA для захвата тенденционных возможностей на рынке. Преимущества стратегии заключаются в логической ясности, простоте понимания и реализации, а также в том, что параметры могут быть адаптированы к различным рыночным условиям путем корректировки. Однако, стратегия также имеет некоторые риски, такие как возможность создания большего количества ложных сигналов при рыночных колебаниях или обратном тренде, чувствительность к выбору параметров, отсутствие мер по управлению рисками и т. д. Для дальнейшей оптимизации стратегии можно рассмотреть возможность введения других показателей подтверждения тенденций, оптимального выбора параметров, включения мер по управлению рисками, учета затрат на торговлю и сдвижных точек, а также в сочетании с другими техническими показателями или фундаментальными факторами.