Стратегия перекрестного перемещения среднего движущегося корпуса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-22 14:57:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на перекрестных сигналах Hull Moving Average (HMA). Hull Moving Average - это технический индикатор, разработанный Аланом Халлом, который направлен на сокращение отставания традиционных скользящих средних.

Принцип

Расчет скользящей средней корпуса (HMA)

HMA рассчитывается следующим образом:

Во-первых, вычислить средневзвешенную скользящую среднюю (WMA) цены с периодом половины входного параметра length
Затем вычислить WMA предыдущей WMA с периодом length
Используйте формулу: HMA = 2 * WMA ((длина/2) - WMA ((длина)
Вычислить WMA выше результата снова с периодом корня квадратного length получить окончательный HMA

Создание торговых сигналов

Когда цена закрытия пересекает HMA, генерируется сигнал покупки.
Когда цена закрытия пересекает HMA, генерируется сигнал продажи.

Исполнение сделок на основе сигналов

Сигнал покупки: Открыть длинную позицию
Сигнал продажи: Открыть короткую позицию

Преимущества

По сравнению с простой скользящей средней и взвешенной скользящей средней, скользящая средняя Hull имеет меньшее отставание, поэтому она может быстрее реагировать на изменения цен, улучшая реакцию стратегии.
Используя перекресток двух HMA с разными периодами для генерации сигналов, можно эффективно отфильтровать много шума и ложных сигналов, повышая надежность сигналов.
Параметры регулируемы, и путем настройки параметров периода HMA стратегия может быть адаптирована к различным рынкам и торговым инструментам.

Риски

Движущаяся средняя Hull является отстающим показателем, который может генерировать ложные сигналы на ранних стадиях переворота тренда.
Неправильный выбор параметров может привести к плохой эффективности стратегии. Если период слишком длинный, стратегия будет медленно реагировать; если период слишком короткий, это может привести к чрезмерным ложным сигналам.
Как и все стратегии, основанные на одном индикаторе, эта стратегия может плохо работать на боковых рынках, генерируя больше ложных сигналов и проигрышных сделок.

Руководство по оптимизации

В качестве фильтров следует рассмотреть возможность введения других технических показателей или фундаментальных факторов, таких как объем торговли, индикаторы тренда и т.д., для дальнейшего подтверждения достоверности перекрестных сигналов HMA.
Для оптимизации параметров могут использоваться такие методы, как генетические алгоритмы и поиск сетки, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров на исторических данных, которая лучше всего подходит для текущего рынка.
В стратегию должны быть включены механизмы стоп-лосса и тека-прибыли для контроля риска и доходности каждой сделки.
Принимая во внимание тенденции на рынке, путем внедрения индикаторов для оценки тенденций на рынке можно торговать на трендовых рынках и избегать боковых рынков.

Резюме

Стратегия Hull Moving Average Crossover - это простая и удобная в использовании стратегия торговли. Благодаря быстрому реагированию HMA, она может своевременно отслеживать изменения цены. Однако, как и все стратегии, она также имеет свои ограничения, и на ее производительность будут влиять типы рынка и выбор параметров. В практическом применении она может быть объединена с другими методами анализа для дальнейшего подтверждения сигналов. В то же время разумные меры контроля риска, такие как стоп-лосс и взят-прибыль, управление позициями и т. д., также являются незаменимыми частями для стабильной работы стратегии.

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Basic Hull Ma Pack tinkered by InSilico 
strategy("RKTD BETA - Hull Suite by InSilico", overlay=true)

//INPUT
src = input(close, title="Source")
modeSwitch = input("Ehma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Thma", "Ehma"])
length = input(200, title="Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)")
lengthMult = input(1.0, title="Length multiplier (Used to view higher timeframes with straight band)")

useHtf = input(false, title="Show Hull MA from X timeframe? (good for scalping)")
htf = input("240", title="Higher timeframe", type=input.resolution)

switchColor = input(true, "Color Hull according to trend?")
candleCol = input(false,title="Color candles based on Hull's Trend?")
visualSwitch  = input(true, title="Show as a Band?")
thicknesSwitch = input(1, title="Line Thickness")
transpSwitch = input(40, title="Band Transparency",step=5)

// Alert Messages
longAlertMessage = '{"base": "BTC", "quote": "USDT", "price": ' + tostring(close) + ', "action": "long", "orderType": "market", "close":true}'
shortAlertMessage = '{"base": "BTC", "quote": "USDT", "price": ' + tostring(close) + ', "action": "short", "orderType": "market", "close":true}'

//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>  wma(2 * wma(_src, _length / 2) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
//EHMA    
EHMA(_src, _length) =>  ema(2 * ema(_src, _length / 2) - ema(_src, _length), round(sqrt(_length)))
//THMA    
THMA(_src, _length) =>  wma(wma(_src,_length / 3) * 3 - wma(_src, _length / 2) - wma(_src, _length), _length)
    
//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
      modeSwitch == "Hma"  ? HMA(src, len) :
      modeSwitch == "Ehma" ? EHMA(src, len) : 
      modeSwitch == "Thma" ? THMA(src, len/2) : na

//OUT
_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length * lengthMult))
HULL = useHtf ? security(syminfo.ticker, htf, _hull) : _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

//COLOR
hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800

//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
alertcondition(crossover(MHULL, SHULL), title="Hull trending up.", message="Hull trending up.")
alertcondition(crossover(SHULL, MHULL), title="Hull trending down.", message="Hull trending down.")
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color = candleCol ? (switchColor ? hullColor : na) : na)

// Define Buy and Sell Conditions based on crossovers
buyCondition = crossover(MHULL, SHULL)
sellCondition = crossunder(MHULL, SHULL)

// Plotting the Hull Moving Average (HMA)
plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch)
plot(SHULL, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=transpSwitch)
fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)

// Execute Strategy based on Buy and Sell Conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition, alert_message=longAlertMessage)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition, alert_message=shortAlertMessage)

// Additional elements like bar coloring remain unchanged
barcolor(color = candleCol ? (switchColor ? hullColor : na) : na)

Больше