Стратегия следования за трендом MACD
ChaoZhang
Обзор
Тренд-следящая стратегия MACD - это количественная торговая стратегия, основанная на MACD-индикаторе. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать сигналы золотой и мертвой форки MACD-индикатора для определения направления тренда и создавать в подходящее время позиции на верхней или нижней стороне. Открывается позиция на верхней стороне, когда MACD пересекает линию сигнала и пересекает 0-угол; открывается позиция на нижней стороне, когда MACD пересекает линию сигнала и пересекает 0-угол.
Стратегический принцип
Ключевым принципом стратегии слежения за трендом MACD является использование MACD-индикатора для захвата формирования и обратного тренда. MACD-индикатор состоит из двух равнозначных линий (быстрого равнозначного и медленного равнозначного) и использует сигнальную линию для создания торгового сигнала. Когда MACD-линия пересекает сигнальную линию и пересекает 0-угол, то это указывает на формирование восходящей тенденции, в то время как открывается многоочередная позиция.
Стратегические преимущества
Стратегия отслеживания трендов MACD позволяет эффективно ловить трендовые возможности, создавая позиции в начале формирования тренда, чтобы максимально использовать динамику тренда.
Эта стратегия использует одновременно MACD Gold Fork Dead Fork и 0-axis в качестве фильтрующих условий, что позволяет лучше отфильтровывать ложные сигналы в колеблющихся рынках.
Стратегия использует недавние значительные высокие и низкие точки в качестве стоп-лосс, что позволяет контролировать рисковые отсеки для отдельных сделок.
Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуема, подходит для начинающих.
Стратегический риск
MACD по своей сути является отстающим индикатором, и в начале обратного тренда может произойти значительное отступление.
Стратегия может привести к более частым сделкам, что приведет к более высоким ценам.
Настройка стоп-поста зависит от недавних значительных высоких и низких точек, в некоторых случаях могут возникнуть преждевременные или задержанные стоп-поста.
Стратегия не учитывает управление позициями и управлением капиталом, и в практическом применении ее необходимо оптимизировать в зависимости от конкретных ситуаций.
Направление оптимизации стратегии
Для повышения надежности и точности сигналов может быть рассмотрено введение других технических показателей или моделей поведения цен в качестве фильтрующих условий.
Оптимизация методов установки стоп-позиций, например, с использованием ATR или стоп-процентов, чтобы лучше контролировать риск.
Внедрение механизмов управления позициями и управления капиталом, динамическая корректировка размеров позиций в зависимости от волатильности рынка и аккаунтного капитала.
Параметры оптимизируются и корректируются для различных рынков и торговых марок, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Подвести итог
Стратегия слежения за трендами MACD - это простая и эффективная количественная торговая стратегия, использующая свойства MACD-индикаторов для захвата трендовых возможностей. Логика этой стратегии ясна, легко понятна и реализуема, и подходит для изучения новичками. Однако в практическом применении необходимо обратить внимание на контроль риска и оптимизацию и улучшение в сочетании с другими методами для более стабильной торговой деятельности.
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
//
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
//
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition
//
//
//
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)
// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray : gray
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)
barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond = MACD > signalMACD and MACD > 0
XlongCond = MACD < signalMACD
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0
XShortCond = MACD > signalMACD
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)
// === /STRATEGY ===