Кроссовер скользящей средней VWAP с динамической стратегией ATR стоп-лосса и прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-01 10:51:46
Тэги:

Обзор

Эта стратегия торгуется на основе перекрестного отношения между индикатором VWAP (Volume Weighted Average Price) и ценой. Она открывает длинную позицию, когда цена пересекает выше VWAP, и короткую позицию, когда цена пересекает ниже VWAP. Между тем, она использует индикатор ATR (Average True Range) для расчета динамического стоп-лосса и получения уровней прибыли для контроля риска и блокировки прибыли.

Принципы стратегии

Вычислить стоимость VWAP за данный период в качестве ориентира для средней рыночной стоимости.
Определить перекрестную ситуацию между ценой и VWAP: длинный сигнал запускается, когда цена закрытия переходит выше VWAP, а короткий сигнал запускается, когда он переходит ниже VWAP.
Использование индикатора ATR для расчета текущего диапазона волатильности рынка и установки динамических уровней стоп-лосса и получения прибыли на основе значения ATR и данных коэффициентов множителя.
После того, как позиция открыта, выйдите из сделки, когда цена достигнет уровня стоп-лосса или уровень получения прибыли.

Анализ преимуществ

VWAP может эффективно отражать среднюю рыночную стоимость. В сочетании с ценой он может лучше оценить силу тренда и потенциальные уровни поддержки / сопротивления.
Динамическая стоп-лосс и прибыль, основанная на индикаторе ATR, может адаптироваться к диапазону волатильности в различных рыночных условиях, контролируя риск, учитывая потенциал прибыли.
Параметры регулируемы, такие как периоды расчета VWAP и ATR, стоп-лосс и мультипликаторы прибыли и т.д., которые могут быть гибко установлены в соответствии с различными характеристиками рынка и предпочтениями риска.

Анализ рисков

В качестве индикатора тренда VWAP имеет определенное отставание и может плохо работать на нестабильных рынках, создавая больше ложных сигналов.
Фиксированный мультипликатор ATR для остановки потерь и получения прибыли может не полностью адаптироваться к быстро меняющимся рыночным настроениям, что приводит к преждевременным остановкам потерь или недостаточному пространству для получения прибыли.
Стратегия не учитывает разрывы в ценах, когда цена открытия непосредственно перепрыгивает уровень стоп-лосса или уровень получения прибыли, подвергая определенные риски.

Руководство по оптимизации

Комбинировать другие индикаторы тренда или индикаторы волатильности с VWAP, чтобы помочь в суждении, такие как MA, EMA и т. д., чтобы улучшить надежность сигнала.
Оптимизировать коэффициент мультипликатора ATR путем внедрения адаптивного механизма динамической корректировки для динамической корректировки размера мультипликатора на основе последних характеристик волатильности цен.
Добавьте управление ценовым разрывом в логику остановки потери и получения прибыли, такую как прямая остановка потери или получение прибыли по цене открытия, ожидающие ордера и другие механизмы борьбы.
Рассмотреть возможность внедрения стратегий управления позициями и управления деньгами, таких как фиксированный коэффициент, фиксированный риск и другие методы распределения фондов для улучшения общего коэффициента возврата к риску.

Резюме

Эта стратегия фокусируется на VWAP, генерируя торговые сигналы через кроссоверы с ценой, сочетая ATR для динамического стоп-лосса и получения прибыли для контроля риска снижения при захвате тенденций. Общая идея проста и легко понятна. Однако есть дополнительное пространство для оптимизации.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)

Больше