Краткосрочная масштабируемая стратегия следования за трендом на основе двойных скользящих средних и RSI

Обзор

Стратегия использует два движущихся средних (быстрое движущееся среднее и медленное движущееся среднее) и относительно сильный индекс (РСИ) для идентификации краткосрочных тенденций и перепродажи на рынке. Стратегия открывает позиции сверхглавой, когда быстрое движущееся среднее пересекает медленное движущееся среднее снизу вверх и RSI ниже уровня перепродажи; стратегию открывает позиции сверхглавой, когда быстрое движущееся среднее пересекает медленное движущееся среднее снизу вверх и RSI выше уровня перепродажи.

Стратегический принцип

1. Вычислите быстрое скользящее среднее ((дифолтный цикл 5) и медленное скользящее среднее ((дифолтный цикл 10).
2. Вычислить относительно сильный и слабый индекс RSI (по умолчанию 7 циклов) и установить уровни перекупа и перепродажи (по умолчанию 80 и 20 соответственно).
3. Открыть позицию сверх головы, когда быстрый двигающийся средний пересекает медленный двигающийся средний снизу вверх, а RSI ниже уровня перепродажи.
4. Открыть позицию с открытым кодом, когда быстрый скользящий средний пересекает медленный скользящий средний сверху вниз, а RSI выше уровня перекупа.
5. Прямая позиция, когда быстрый и медленный пересекаются снова или RSI превышает противоположный уровень перекупа/перепродажи.

Стратегические преимущества

1. В сочетании с движущимися средними и RSI эти два показателя повышают надежность и точность сигнала.
2. Получается, что они могут быть использованы для краткосрочной торговли в условиях колебаний рынка, чтобы уловить краткосрочные тенденции.
3. Параметры регулируемы, высокая гибкость, легко адаптируются к различным рыночным условиям и стилям торговли.
4. Логика ясна, легко понятна и реализуема.

Стратегический риск

1. Частые перекрестные сигналы могут привести к избыточному количеству сделок и потерям комиссионных в условиях нестабильного рынка.
2. Краткосрочные тенденции могут иметь более короткий срок существования и ограниченную доходность.
3. Если вы не знаете, что такое долгосрочные тенденции, вы можете пропустить большую прибыль от них.
4. Неправильная настройка параметров может привести к потере сигнала или увеличению числа ложных сигналов.

Направление оптимизации стратегии

1. Введение других технических показателей или моделей поведения цен, таких как MACD, Брин-Бенд и т. д., для повышения надежности сигналов и эффективности фильтрации.
2. Выбор оптимальных параметров, например, адаптация цикла движущихся средних и уровня перекупа и перепродажи RSI в соответствии с различными рыночными характеристиками и видами торгов.
3. Включение механизмов стоп-лосса и стоп-стопа, контроль за рисковым хребтом и ожидаемой прибылью от одной сделки.
4. В сочетании с анализом нескольких временных рамок, например, определение больших тенденций на уровне солнечных лучей, фактическая торговля на уровне часов или минут, повышает точность захвата тенденций.
5. Подумайте о включении стратегий управления позициями и управления капиталом, например, динамическое изменение размеров позиций для каждой сделки в зависимости от волатильности рынка и личных предпочтений в отношении риска.

Подвести итог

Эта стратегия, использующая двойные движущиеся средние и RSI, способна уловить ценовые тенденции в краткосрочной перспективе и подходит для короткой торговли на волатильных рынках. Логика стратегии ясна, параметры гибки, их легко реализовать и оптимизировать. Однако в волатильных рынках может возникать слишком много торговых сигналов и слабая способность улавливать долгосрочные тенденции.