ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует ленту Брин и случайный RSI, чтобы генерировать сигнал, который может указывать на обратную сторону цены. По умолчанию, сигнал понижения показывается как красная стрелка, а сигнал понижения показывается как зеленая стрелка. Перед появлением сигнала стратегия ищет следующие ситуации:
Стратегический принцип
Ключевой принцип этой стратегии заключается в том, чтобы использовать технические индикаторы, такие как Брин-полоса и случайный RSI, для захвата потенциальных сигналов об обратном движении цены. Брин-полоса состоит из средней орбиты (обычно это движущаяся средняя) и двух верхних и нижних орбит (средняя орбитальная убыль и стандартная разница), которые могут отражать колебания цены.
Стратегические преимущества
- Двойная проверка: Стратегия использует одновременно два индикатора: ленту Бурин и случайный RSI, чтобы создать механизм двойной проверки, который эффективно отфильтровывает ложные сигналы и повышает надежность сигналов.
- Своевременное улавливание реверсов: прорывы по буринскому поясу и случайные максимумы RSI являются важными признаками рыночных реверсов настроения, и стратегия может вовремя улавливать эти ключевые моменты и предоставлять инвесторам своевременные торговые сигналы.
- Гибкость параметров: параметры стратегии имеют гибкую настройку, такую как периодичность и ширина ленты Брин, периодичность случайного RSI и перекуп и перепродажа, которые могут быть оптимизированы в зависимости от рынка и разновидности.
- Широкий спектр применения: стратегия может применяться в различных финансовых рынках и торговых видах, таких как акции, фьючерсы, иностранные валюты, криптовалюты и т. Д., Приспосабливаясь к различным рыночным характеристикам с помощью параметров.
Стратегический риск
- Недостаточная производительность в шоковых рынках: в шоковых рынках цены часто колеблются вблизи отходящей полосы вверх и вниз по Бринской полосе, а случайный RSI также часто входит в зону сверхпокупок и сверхпродаж, что может дать больше ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и потерем капитала.
- Задержка в трендовом рынке: в сильных трендовых рынках цены могут долгое время пробиваться вверх или вниз по Бринской полосе, а случайный RSI также может долгое время оставаться в зоне перекупа и перепродажи, в то время как эта стратегия может выпустить задержанный обратный сигнал и упустить возможность торговли в тренде.
- Чувствительные к параметрам: эффективность стратегии чувствительна к параметрам, различные комбинации параметров могут привести к значительно различным результатам, параметры должны постоянно дебютироваться и оптимизироваться в зависимости от рыночных условий, что увеличивает трудности использования.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление подтверждения тренда: на основе текущей стратегии можно добавить некоторые индикаторы подтверждения тренда, такие как движущиеся средние, MACD и т. Д., Для выявления направления и силы текущего тренда, избежания обратной торговли при четком тренде и повышения адаптивности стратегии.
- Динамические параметры корректировки: в зависимости от изменения рыночной волатильности, можно динамически корректировать ширину брин-полосы и сверхпокупку и сверхпродажу на случайном RSI, используя более широкую брин-полосу и более высокую отметку при высокой волатильности, чтобы снизить частоту торговли; используйте более узкую брин-полосу и более низкую отметку при низкой волатильности, чтобы повысить чувствительность торговли.
- Введение стоп-лосса: после того, как стратегия генерирует торговый сигнал, можно установить соответствующие правила стоп-лосса и стоп-лосса, контролируя рисковый порог и целевую прибыль для одной сделки, повышая риск-прибыль стратегии.
- Комбинирование с другими техническими показателями: стратегия может быть объединена с другими техническими показателями, такими как поддерживающая устойчивость, объем торгов и т. Д., Чтобы сформировать более надежный механизм подтверждения сигнала, повысить надежность и прибыльность стратегии.
Подвести итог
Стратегия Brin-band Random RSI Extreme Signal Strategy создает простую и удобную для использования торговую стратегию, объединяя два технических показателя, такие как Brin-band и Random RSI, чтобы цена преодолела Brin-band и Random RSI, достигнув зоны перепродажи в качестве потенциального обратного сигнала. Эта стратегия обладает преимуществами надежности сигнала, широкого диапазона применения и т. д., но плохо работает в волатильных рынках, может задерживаться в трендовых рынках, а параметры параметров также более чувствительны. Поэтому в практическом применении можно рассмотреть оптимизацию и улучшение стратегии, основанную на подтверждении тенденций, динамических параметрах, стоп-стоп, в сочетании с другими показателями, чтобы повысить ее адаптивность и прибыльность, а также лучше служить для количественной практики торговли.
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)
//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)
//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')
//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))
//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)
upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)
//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit
//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')
if Bear
strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
strategy.entry('Enter Short', strategy.short)