Стратегия прорыва N Bars

Обзор

Стратегия N Bars - это количественная торговая стратегия, основанная на ценовых прорывах. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы открывать позиции, когда цена закрытия превышает максимальную цену за последние N торговых дней, и открывать позиции, когда цена закрытия падает ниже минимальной цены за последние N торговых дней.

Стратегический принцип

1. Вычислите наивысшую и наименьшую цены за последние N торговых дней.
2. Если текущая цена закрытия выше “highest”, то открывается позиция “long”.
3. Если текущая цена закрытия ниже lowest, то торгуется сверхпозиция ((short) ).
4. В качестве источника сигнала можно использовать ценовую систему close или high/low.
5. В зависимости от источника сигнала, используются ta.highest и ta.lowest для вычисления максимальной и минимальной цены.
6. Используйте ta.crossover и ta.crossunder для определения ценового прорыва.

Стратегические преимущества

1. Логика проста, понятна, легко реализована и оптимизирована.
2. Это позволяет эффективно отслеживать тенденции и отслеживать прорывные тренды.
3. Параметры могут быть скорректированы в зависимости от разных сортов и циклов.
4. Широко применяется и хорошо работает для большинства сортов и циклов.
5. Гибкость в выборе источника сигнала повышает адаптивность стратегии.

Стратегический риск

1. Плохая реакция на шокирующие и незначительные колебания, частое открытие позиций приводит к высоким торговым затратам.
2. Неправильный выбор параметров может привести к риску пересочетания.
3. При переходе в другую сторону может произойти значительное отступление.
4. Один источник сигнала может быть подвержен риску искажения.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление условий фильтрации трендов, таких как направление тренда ma, adx и т. д., уменьшение торговли в условиях шока.
2. Выбор оптимальных параметров, таких как N-значение, источник сигнала и т. д., повышает стабильность стратегии и рентабельность.
3. Увеличение и перемещение логики остановки убытков, контроль риска по отдельным сделкам.
4. Объединение нескольких источников сигналов повышает надежность сигнала, например, одновременно учитывает закрытие цены и высокие низкие цены прорыва.
5. Параметры и логика оптимизируются в зависимости от разных сортов и циклов.

Подвести итог

Стратегия N Bars является простой и практичной количественной торговой стратегией, которая позволяет лучше отслеживать тенденции, захватывая ценовые прорывы. Стратегия имеет четкую логику, большое пространство для оптимизации и широкое применение. Это количественная стратегия, которая заслуживает дальнейшего изучения и оптимизации.