ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на индикаторе Wavetrend, которая устанавливает позиции с несколькими опережающими и опережающими уровнями, устанавливает позиции с несколькими опережающими и опережающими уровнями, когда цена достигает этих уровней, и получает прибыль от обесценения, когда цена отскакивает до уровня опережающего. Это стратегия сетчатой торговли, предназначенная для захвата опережающих и опережающих рыночных поворотов, применимая к 15-минутным циклам цифровых валют, таких как биткоин и солана.
Стратегический принцип
- Вычислить две линии для показателя Wavetrend, одну для исходного значения ((wt1)) и одну для сглаженного значения ((wt2)).
- Установите несколько уровней перепродажи (oslevel1 ~ 8) и перекупа (Oblevel1 ~ 5).
- Когда wt1 и wt2 одновременно находятся ниже определенного уровня перепродажи, а wt1 находится выше wt2, то открывается многоочередная позиция. Чем ниже уровень, тем более радикально открывается позиция.
- Когда wt1 и wt2 одновременно выше уровня перекупа 1, а wt1 находится ниже wt2, устраняется 70% многоочередных позиций.
- Повторите шаги 3 и 4, чтобы создать сетевую торговую систему.
Стратегические преимущества
- Поймать сверхподавляющий отскок: сверхподавляющий отскок - это когда вы открываете позицию после резкого падения цены, установив несколько уровней сверхпродажи.
- Построение складов в партиях, контроль риска: в зависимости от уровня сверхпродажи, строительство складов в партиях, чем ниже уровень, тем тяжелее позиция, тем лучше можно контролировать риск.
- Автоматическая остановка: автоматическое ликвидация большинства позиций, блокируя прибыль, когда цена отскочит в зону перекупа.
- Гибкость параметров: уровни перепродажи и перекупа могут быть скорректированы в зависимости от рыночных особенностей и личных предпочтений, чтобы адаптироваться к различным видам и периодам торгов.
Стратегический риск
- Риск резкого падения: если цены продолжат падать, это может спровоцировать увеличение количества сигналов о перепродаже, что может привести к закрытию позиции.
- Риск шокирующего рынка: если цены в районах перепродажи будут колебаться, это может привести к тому, что они будут открывать позиции неоднократно и не смогут остановиться, что может ослабить эффективность стратегии.
- Параметрические риски: различные параметры влияют на эффективность стратегии, и их необходимо оптимизировать на основе отзывов и опыта, иначе они могут привести к убыткам.
Направление оптимизации стратегии
- Добавить фильтр тренда: перед открытием позиции определять, будет ли тенденция на большом уровне вверх, избегайте открытия позиций в нисходящем тренде.
- Оптимизация управления позициями: в зависимости от расстояния от цены до уровня перепродажи, размер открытых позиций может быть скорректирован.
- Динамическая остановка: динамическая коррекция уровня остановки в зависимости от пропорции прибыли и убытка от удержания позиции, а не фиксированная пропорция уравнения позиции.
- Добавление стоп-лосса: установка фиксированного или отслеживаемого стоп-лосса, контроль максимального убытка от одной сделки.
Подвести итог
Wavetrend крупный индикатор превышения отскок сетки торговой стратегии является количественной стратегии, основанной на перепродаже сигнал перекупа, путем серии строительства позиций и автоматического стоп-стоп, пытается захватить после превышения отскок, получить прибыль от разрыва. Преимущество этой стратегии в том, что адаптивный, может быть гибко скорректировать параметры, но также существует рынок сохраняется падение, параметры неправильной настройки и т.д. риски. В практическом применении, можно рассмотреть возможность добавления тренда фильтрации, динамических позиций и стоп-стоп-стоп, и т.д. средства оптимизации потерь, чтобы повысить устойчивость и прибыльность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-25 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © And Isaac, all rights reserved. If there is any piracy, please call the police immediately.
strategy(title='wavetrend',shorttitle='DCA-High win rate quantitative trading')
n1 = input(40,'channel length')
n2 = input(60,'average length')
Oblevel1 = input(40,'over bought level 1')
Oblevel2 = input(50,'over bought level 1')
Oblevel3 = input(70,'over bought level 1')
Oblevel4 = input(80,'over bought level 1')
Oblevel5 = input(100,'over bought level 2')
oslevel1 = input(-40,'over sold level 1')
oslevel2 = input(-45,'over sold level 1')
oslevel3 = input(-50,'over sold level 1')
oslevel4 = input(-55,'over sold level 1')
oslevel5 = input(-65,'over sold level 1')
oslevel6 = input(-75,'over sold level 1')
oslevel7 = input(-85,'over sold level 1')
oslevel8 = input(-100,'over sold level 2')
ap = input(title="source",defval=hlc3)
esa =ta.ema(ap, n1)
d =ta.ema(math.abs(ap - esa),n1)
ci = (ap - esa)/ (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci,n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0,color=color.new(#787b86, 0 ))
plot(Oblevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel3, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel4, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel5, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel6, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel7, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel8, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(wt1, color=color.new(#ff5252,0))
plot(wt2, color=color.new(#ffffff,0))
plot(wt1 - wt2, color=color.new(#00bcd4, 30),style=plot.style_area)
plot(ta.cross(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.new(#ff5252,0) , style=plot.style_circles, linewidth=4 )
// barcolor(cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? aqua : yellow) : na)
barcolor(ta.cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.new(#ffffff,0) : color.new(#89ff52, 53)) : na)
/////////////
Long1 = wt2 < oslevel1 and wt1 < oslevel1 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel3 and wt1>oslevel3
Long5 = wt2 < oslevel5 and wt1 < oslevel5 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel6 and wt1>oslevel6
Long7 = wt2 < oslevel7 and wt1 < oslevel7 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel8 and wt1>oslevel8
Long8 = wt2 < oslevel8 and wt1 < oslevel8 and wt1>wt2
LS1 = wt2 > Oblevel1 and wt1 > Oblevel1 and wt1<wt2
if Long1
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多1")
if Long5
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做5")
if Long7
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多7")
if Long8
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多8")
if LS1
strategy.close("L", qty_percent = 70,comment = "平多")