Стратегия MACD "Золотой крест" и "Крест смерти"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-26 12:08:24
Тэги:MACDЕМАDIFDEA

Обзор

Эта стратегия использует перекресток линии DIF и линии DEA в индикаторе MACD для генерации торговых сигналов. Когда линия DIF пересекает линию DEA, она генерирует длинный сигнал; когда линия DIF пересекает линию DEA, она генерирует короткий сигнал. Результаты обратного тестирования этой стратегии показывают, что на торговых парах BTCUSDT коэффициент выигрыша составляет около 40%, а годовая доходность составляет 1,05. Однако это приведет к тому, что количество активов, удерживаемых, будет постоянно увеличиваться, поэтому его нельзя использовать в качестве независимой стратегии арбитража.

Принцип стратегии

Вычислить быструю экспоненциальную скользящую среднюю величину (EMA) и медленную экспоненциальную скользящую среднюю величину (EMA).
Вычислить линию DIF, которая представляет собой разницу между быстрой и медленной EMA.
Вычислить линию DEA, которая является EMA линии DIF.
Вычислить гистограмму MACD, которая является разницей между линией DIF и линией DEA.
Когда линия DIF пересекает линию DEA, генерируется длинный сигнал и открывается длинная позиция.
Когда линия DIF пересекается ниже линии DEA, генерируется короткий сигнал, закрывается длинная позиция и открывается короткая позиция.
При повторном появлении противоположного перекрестного сигнала закрыть текущую позицию и открыть позицию в противоположном направлении.

Преимущества стратегии

Эта стратегия использует широко используемый индикатор MACD, который легко понять и реализовать.
Логика стратегии ясна, и торговые сигналы ясны.
Он подходит для тенденционных рынков и может отслеживать основные тенденции рынка.

Стратегические риски

Уровень выигрыша этой стратегии низкий, всего 40%, что означает, что 60% сделок могут проигрывать.
Эта стратегия приведет к постоянному увеличению количества активов, что может привести к дополнительному риску.
На колеблющемся рынке эта стратегия может генерировать частые торговые сигналы, что приводит к высоким торговым затратам.
Эта стратегия не учитывает управление рисками, такими как стоп-лосс и управление позициями, которые могут привести к значительным потерям.

Направления оптимизации стратегии

Внедряйте фильтры трендов, такие как долгосрочные скользящие средние, чтобы избежать торговли на колеблющихся рынках.
Оптимизировать параметры индикатора MACD, такие как период быстрой EMA, медленной EMA и сигнальной линии, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Добавить меры управления рисками, такие как стоп-лосс и управление позициями, для контроля потенциальных потерь.
Комбинировать с другими техническими показателями или фундаментальным анализом для повышения надежности торговых сигналов.

Резюме

Стратегия MACD золотого креста и смертного креста - это простая и понятная стратегия торговли, которая подходит для трендовых рынков. Тем не менее, уровень выигрыша этой стратегии низкий, и ей не хватает мер управления рисками, поэтому она нуждается в дальнейшей оптимизации и совершенствовании. Благодаря внедрению фильтров тренда, оптимизации параметров, добавлению управления рисками и сочетанию с другими методами анализа можно улучшить производительность и надежность этой стратегии. Тем не менее, эта стратегия все еще не может использоваться как независимая стратегия арбитража и должна быть объединена с другими стратегиями для получения лучших торговых результатов.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// @description 该策略使用 MACD DIF 线与 EDA 线产生金叉与死叉时进行入场与出场操作, 回测后发现胜率约 40%, BTCUSDT 年化利率 1.05, 同时会导致持有的资产数量不断上升, 无法作为一个独立的套利策略进行使用.

strategy("MACD 金叉策略", overlay=true)

fastLength = input(12, "快线长度")
slowLength = input(26, "慢线长度")
MACDLength = input(9, "MACD 均线长度")

deltaIncreaseOver0 = input(color.green,'MACD 柱在 0 线以上增长')
deltaIncreaseUnder0 = input(color.rgb(153, 230, 156),'MACD 柱在 0 线以下增长')

deltaDecreaseOver0 = input(color.orange,'MACD 柱在 0 线以上下跌')
deltaDecreaseUnder0 = input(color.red,'MACD 柱在 0 线以下下跌')

buySellEnabled = input(true, '是否显示入场与出场信号')

// @variable 做多轮数
var longRound = 0
// @variable 做空轮数
var shortRound = 0

DIF = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) // 快慢均线差值
EDA = ta.ema(DIF, MACDLength) // DIF 线的 EMA 均线
delta = DIF - EDA // MACD 柱高度

// plot(0, 'Zero', color.black)
plot(DIF,'DIF', color.yellow)
plot(EDA, "EDA", color.purple)

isDeltaIncreasing = delta[1] < delta
isDeltaOver0 = delta > 0
deltaColor = isDeltaIncreasing ? (isDeltaOver0? deltaIncreaseOver0: deltaIncreaseUnder0) :( isDeltaOver0? deltaDecreaseOver0: deltaDecreaseUnder0)
plot(delta, "Delta", deltaColor, style = plot.style_columns)

isDeltaV = delta > delta[1] and delta[2] > delta[1]
isDeltaA = delta < delta[1] and delta[2] < delta[1]

longBuy(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.long, comment=entry)

longSell(round) =>
	entry = str.format("做多买入 {0}",round)
	exit = str.format("做多卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

shortSell(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",entry,close))
	strategy.entry(entry, strategy.short, comment= entry) 

shortBuy(round) =>
	entry = str.format("做空卖出 {0}",round)
	exit = str.format("做空买入 {0}",round)
	// log.info(str.format("{0} {1}",exit,close))
	strategy.close(entry, comment=exit)		

if (buySellEnabled) 
	if (ta.crossunder(DIF, EDA))
		longSell(longRound)
	if (ta.crossover(DIF, EDA))
		longRound := longRound + 1
		longBuy(longRound)

Связанные

Больше