Стохастический осциллятор и стратегия перекрестка скользящей средней с стоп-лосом и стохастическим фильтром

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе стохастический осциллятор с скользящей средней, генерируя торговые сигналы путем наблюдения за условиями перекупки и перепродажи стохастического индикатора и тенденцией скользящей средней. Она производит короткий сигнал, когда стохастический индикатор находится в зоне перекупки и скользящая средняя находится вниз, и длинный сигнал, когда находится в зоне перепродажи и скользящая средняя находится вверх. Кроме того, стратегия вводит фильтр стохастического индикатора, который также может генерировать соответствующие торговые сигналы, когда стохастическая линия K пересекает линию D после пребывания ниже 50 на определенное количество K-линий. Стратегия также устанавливает Stop Loss для контроля риска.

Принцип стратегии

1. Вычислите стохастический осциллятор, чтобы получить линию K и линию D. Параметры регулируемы, включая стохастический период, сглаживание K, сглаживание D, зону перекупления и зону перепродажи.

2. Вычислить скользящую среднюю, используя по умолчанию цену закрытия, с регулируемым периодом.

3. Когда линия K остается ниже 50 в течение определенного количества линий K, она генерирует сигнал фильтра.

4. Условия получения длинного сигнала: Стохастический индикатор пересекается вверх в зоне перепроданности ОЛЬШЕ фильтрный сигнал стохастического индикатора И скользящая средняя показатель вверх.

5. Условия для генерации короткого сигнала: Стохастический индикатор пересекает вниз в зоне перекупленности ОЛЬШЕ Сигнал фильтра стохастического индикатора И скользящая средняя вниз.

6. Условие закрытия длинной позиции: Стохастическая линия K пересекает переходную среднюю и средняя поворачивается вниз.

7. Условие закрытия короткой позиции: Стохастическая линия K пересекается ниже скользящей средней и средняя поворачивается вверх.

8. Управление позициями использует фиксированный процент средств, 10% по умолчанию.

Анализ преимуществ

1. Сочетая характеристики перекупленности/перепроданности и тенденции, он может преследовать и уничтожать тенденцию.

2. Фильтр стохастического индикатора позволяет избегать частой торговли на колеблющихся рынках.

3. Настройка Stop Loss помогает контролировать снижение.

4. Структура кода ясна, параметры регулируемы, и он подходит для дальнейшей оптимизации.

Анализ рисков

1. Стохастический осциллятор имеет определенное отставание, которое может пропустить лучшие точки покупки и продажи.

2. Точность захвата ордеров в поворотные моменты тренда слаба, а частота стоп-лосса может быть высокой.

3. Управление фондами с фиксированной ставкой имеет большую прибыль в случае последовательных потерь.

Направление оптимизации

1. Для улучшения точности сигнала необходимо ввести больше условий фильтрации, таких как поведение цен, другие вспомогательные индикаторы и т. д.

2. Разделяйте сигналы на сильные и слабые, и увеличивайте позиции, когда появляются сильные сигналы.

3. Оптимизировать оценку поворотных точек тренда, чтобы уловить больше движений рынка.

4. Оптимизировать управление позициями, рассматривать возможность корректировки позиций на основе плавающих коэффициентов прибыли и убытка и т.д.

5. Попробуйте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры.

Резюме

Основанная на стохастическом осцилляторе, эта стратегия сочетает в себе скользящие средние для оценки тенденций, а также использует фильтрационную функцию самого стохастического индикатора, генерируя относительно надежные торговые сигналы. Общая идея стратегии ясна и подходит для использования на трендовых рынках. Однако из-за отставания стохастического осциллятора его производительность в переломных точках рынка может быть плохой, и его общая адаптивность и надежность нуждаются в дальнейшем изучении.