Обзор

Данная стратегия основана на теории волн Эллиотта и пытается автоматически обнаруживать импульсные волны. Она определяет восходящую импульсную волну как последовательность из 4 свечей с ростом цены закрытия подряд, при этом текущая цена закрытия выше цены закрытия 9 дней назад; обратная логика применяется для нисходящей импульсной волны. После обнаружения импульсной волны генерируются сигналы на покупку или продажу и выполняется разворот позиции, стоп-лосс устанавливается на минимуме или максимуме сигнальной свечи. Поскольку импульсные волны обычно сопровождаются быстрым движением, такой метод стоп-лосса должен давать положительные результаты. Кроме того, скопление зеленых или красных треугольников перед началом сильного тренда часто указывает на хорошие точки входа в спокойном рынке перед началом тренда.

Принцип стратегии

1. Определяется количество последовательных свечей с ростом/падением цены закрытия consclos (по умолчанию 3) и количество дней daysago (по умолчанию 9) для сравнения текущей цены закрытия с ценой закрытия N дней назад.
2. Переменные long_cc и short_cc записывают, были ли последние consclos свечей последовательно с ростом/падением цены закрытия. Если да, то значение равно 1, иначе 0.
3. Сравнивается текущая цена закрытия с ценой закрытия daysago дней назад. Если текущая цена выше/ниже, то long_daysago/short_daysago истинны.
4. Комбинируя long_cc, short_cc с long_daysago, short_daysago, получаем финальные сигналы на покупку long и продажу short.
5. Отображаются зеленые и красные треугольники, соответствующие сигналам long и short.
6. Если появляется сигнал long и текущая позиция не является длинной, то открывается длинная позиция, стоп-лосс устанавливается на минимуме сигнальной свечи.
7. Если появляется сигнал short и текущая позиция не является короткой, то открывается короткая позиция, стоп-лосс устанавливается на максимуме сигнальной свечи.

Преимущества

1. Автоматическое обнаружение импульсных волн по теории Эллиотта, снижающее влияние субъективного анализа.
2. Импульсные волны часто сопровождаются сильными трендами, стратегия может улавливать такие движения.
3. Установка стоп-лосса соответствует направлению тренда, улучшая соотношение риска и прибыли.
4. Позволяет выявлять потенциальные точки входа до начала тренда.
5. Параметры настраиваемы, стратегия обладает высокой адаптивностью.

Риски

1. Возможны ошибки в интерпретации волновой теории, приводящие к ложным сигналам.
2. Продолжительность тренда трудно предсказать, стоп-лосс может оказаться слишком близким и быть сработан.
3. Стратегия может быть неэффективной на боковом рынке, вызывая частые сделки.
4. Отсутствие управления позицией и капиталом.

Направления оптимизации

1. С помощью бэктестинга можно оптимизировать значения параметров consclos и daysago для повышения точности сигналов.
2. Внедрить индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, для снижения шума.
3. Рассмотреть добавление скользящего стоп-лосса для лучшей защиты прибыли.
4. При неясном тренде можно открывать небольшую позицию, а затем увеличивать при его прояснении.
5. Контролировать позицию и риск, например, ограничивая долю капитала на одну сделку, устанавливая максимальную просадку и т.д.

Заключение

Данная стратегия основана на классической теории волн Эллиотта, способна улавливать сильные трендовые движения, обладает определенной применимостью и потенциалом прибыли. Однако субъективность самой волновой теории и определение импульсных волн могут повлиять на результаты стратегии. На практике необходимо уделять внимание оптимизации параметров, управлению позициями и снижению частоты сделок. Внедрение индикаторов подтверждения тренда, скользящего стоп-лосса, постепенного открытия позиций и других методов может дополнительно улучшить производительность и стабильность стратегии.