Теория волн Эллиотта 4-9 Импульсная волна Автоматическое обнаружение Торговая стратегия

Обзор

Эта стратегия основана на теории Эллиоттовых волн, которая пытается автоматически обнаруживать импульсные волны. Она определяет восходящие импульсы путем поиска комбинации K-линий с 4 последовательными повышениями цены закрытия и текущей ценой закрытия выше, чем цена закрытия 9 дней назад; использует обратную логику для определения падений импульсов.

Стратегический принцип

1. Определите количество циклов, в которых цена закрытия поднимается/падает в течение нескольких последовательных дней (consclos ((по умолчанию 3)), и количество дней, в течение которых текущая цена закрытия сравнивается с ценой закрытия N дней назад (daysago ((по умолчанию 9)).
2. Используйте два переменных long_cc и short_cc, чтобы записать, является ли последняя конклосная корень K последовательной положительной или отрицательной, если она последовательная, то она будет равна 1, а если нет, то 0.
3. Сравнение текущей ценой закрытия с ценой закрытия за день до daysago, если текущая цена выше/ниже, то long_daysago/short_daysago истинно.
4. Сочетание long_cc, short_cc и long_daysago, short_daysago, дает окончательные многомерные сигналы long и short.
5. Нарисуйте зеленые и красные треугольники, соответствующие сигналам long и short.
6. Если появляется сигнал long и в данный момент нет позиций, то можно открыть позицию и установить стоп-стоп как низкую точку K-линии сигнала.
7. Если короткий сигнал появляется и в настоящее время нет пустых позиций, пустовать и установить стоп-стоп как высокую точку K-линии сигнала.

Анализ преимуществ

1. Способность автоматически распознавать пульсы в теории Эллиоттовой волны, уменьшая влияние субъективного анализа.
2. В этом случае, как и в случае с другими событиями, вполне вероятно, что они будут происходить в течение определенного периода времени.
3. Положение стоп-поста соответствует тренду, увеличивая прибыль и убыток.
4. Подобные исследования позволяют выявить потенциальные возможности для поступления в компанию до начала тренда.
5. Параметры настраиваемы, применимость высокая.

Анализ рисков

1. В интерпретации теории волн могут быть отклонения, которые приводят к ошибочным выводам.
2. Продолжительность тренда непредсказуема, возможно, слишком близкое расположение стоп-позиции может привести к падению.
3. Например, в случае, если рыночная торговля в Китае будет продолжаться в течение нескольких недель, это может привести к потере эффективности.
4. Отсутствие учета в управлении позициями и средствами.

Направление оптимизации

1. Можно оптимизировать конфигурацию параметров consclos и daysago, чтобы повысить точность сигнала.
2. Можно ввести индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, чтобы уменьшить шум.
3. Подумайте о включении мобильного стоп-лосса для лучшей защиты прибыли.
4. Если тенденция пока не ясна, можно сначала создать небольшое количество позиций, а когда тенденция станет ясна, можно увеличить их.
5. Контроль над позициями и рисками, например, ограничение доли капитала в одной сделке, установление максимального вывода и т. д.

Подвести итог

Эта стратегия основана на классической теории Эллиоттовой волны, способной улавливать сильные трендовые явления, имеет определенное применение и потенциал для получения прибыли. Однако само субъективность теории волн и определение пульсовых волн могут повлиять на эффективность стратегии. В практическом применении необходимо обратить внимание на такие вопросы, как оптимизация параметров, управление позициями, снижение частоты торгов.