Эта стратегия основана на сигнале перепродажи индикатора относительной силы (RSI), покупая на дневном минимуме, а затем устанавливая фиксированный процент прибыли и стоп-лосса для обратного тестирования вероятности того, что стратегия достигнет прибыли и стоп-лосса. Основная идея заключается в том, чтобы воспользоваться возможностью реверсии, когда индикатор RSI перепродан, войти на дневном минимуме и искать краткосрочную прибыль, принесенную реверсией.
Стратегия RSI2 пытается поймать возможности реверсии в течение дня после перепродажи индикатора RSI и контролирует риск путем установления фиксированного процента прибыли и стоп-лосса, используя при этом длительный скользящий средний для фильтрации сигналов контртенда. Стратегия проста и подходит для краткосрочных спекулятивных трейдеров. Однако у нее также есть определенные ограничения, такие как отсутствие суждения о тренде, трудности с точностью покупки в самой низкой точке, и фиксированные прибыль и стоп-лосс ограничивают потенциальную прибыль. В будущем эта стратегия может быть улучшена из таких аспектов, как динамическое прибыль и стоп-лосс, объединение индикаторов тренда, оптимизация точек входа и укрепление управления позицией для повышения систематичности и надежности, а также лучше адаптироваться к меняющейся рыночной среде.
/*backtest start: 2024-03-01 00:00:00 end: 2024-03-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © rajk1987 //@version=5 strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100) rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators") rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators") rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators") max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators") tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators") //Get the rsi value of the stock rsi = ta.rsi(close, rsi_len) sma = ta.sma(close,200) var ent_dat = 0 var tar = 0.0 var los = 0.0 var bp = 0.0 if ((close > sma) and (rsi < rsi_os)) strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1) ent_dat := time(timeframe = timeframe.period) if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period)) bp := low //high/2 + low/2 tar := bp * (1 + (tar_per/100)) los := bp * (1 - (max_los/100)) if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat) strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L") //plot(rsi,"RSI") //plot(bp,"BP") //plot(tar,"TAR") //plot(los,"LOS")