В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия RSI2 Внутренний реверсивный выигрыш

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-29 14:02:55
Тэги:РСИSMA

img

Обзор

Эта стратегия основана на сигнале перепродажи индикатора относительной силы (RSI), покупая на дневном минимуме, а затем устанавливая фиксированный процент прибыли и стоп-лосса для обратного тестирования вероятности того, что стратегия достигнет прибыли и стоп-лосса. Основная идея заключается в том, чтобы воспользоваться возможностью реверсии, когда индикатор RSI перепродан, войти на дневном минимуме и искать краткосрочную прибыль, принесенную реверсией.

Принцип стратегии

  1. Вычислить индикатор RSI на 2 периода и простую скользящую среднюю за 200 периодов
  2. Если цена закрытия выше скользящей средней, а индекс RSI ниже порога перепродажи (по умолчанию 10), покупать в начале следующего торгового дня.
  3. Запишите самую низкую цену в день покупки как входной
  4. Расчет 6% цены получения прибыли и 3% цены остановки потери на основе входной цены
  5. В следующий торговый день, если цена получения прибыли достигнута, закрыть позицию для получения прибыли; если цена остановки потери достигнута, закрыть позицию для получения убытка
  6. Подсчитать количество take-profits и стоп-лосс, и рассчитать процент выигрыша стратегии в течение установленного периода

Анализ преимуществ

  1. Покупать на внутридневном низком уровне для получения прибыли от реверсии после перепродажи индикатора RSI
  2. Фиксированный процент получения прибыли и стоп-лосса для контроля риска одной сделки
  3. Использование длинноциклической скользящей средней для фильтрации и уменьшения торговли с противоположной тенденцией
  4. Простые и простые в использовании, гибкие параметры, подходящие для краткосрочных трейдеров

Анализ рисков

  1. Перепроданный RSI не гарантирует необходимого переворота, рынок может продолжать падать в экстремальных условиях
  2. Фиксированный процент прибыли и стоп-лосса может не покрывать затраты на транзакцию
  3. Входная точка основана на самой низкой цене внутридневного периода, которую трудно купить точно в самой низкой точке фактической операции.
  4. Отсутствие оценки тренда, простое полагаясь на сигналы перекупки и перепродажи, коэффициент доходности может быть невысоким

Направление оптимизации

  1. Использование адаптивных методов получения прибыли и стоп-лосса, динамическая корректировка в соответствии с такими показателями, как волатильность цен
  2. Добавить индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, DMI и т. д., чтобы избежать торговли с противоположным трендом
  3. Оптимизируйте точки входа, например, используя правила торговли черепахами на переменных расстояниях
  4. Усиление управления позициями для улучшения использования капитала и уровня доходности
  5. Комбинировать с другими индикаторами короткого цикла для улучшения подтверждения сигнала, такими как полосы Боллинджера, KDJ и т. д.

Резюме

Стратегия RSI2 пытается поймать возможности реверсии в течение дня после перепродажи индикатора RSI и контролирует риск путем установления фиксированного процента прибыли и стоп-лосса, используя при этом длительный скользящий средний для фильтрации сигналов контртенда. Стратегия проста и подходит для краткосрочных спекулятивных трейдеров. Однако у нее также есть определенные ограничения, такие как отсутствие суждения о тренде, трудности с точностью покупки в самой низкой точке, и фиксированные прибыль и стоп-лосс ограничивают потенциальную прибыль. В будущем эта стратегия может быть улучшена из таких аспектов, как динамическое прибыль и стоп-лосс, объединение индикаторов тренда, оптимизация точек входа и укрепление управления позицией для повышения систематичности и надежности, а также лучше адаптироваться к меняющейся рыночной среде.


/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987

//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length",     group = "Indicators")
rsi_os  = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob  = input.float(90, title = "RSI OverBrought",   group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")

//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0

if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
    strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
    ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)

if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
    bp := low //high/2 + low/2
    tar := bp * (1 + (tar_per/100))
    los := bp * (1 - (max_los/100))

if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
    strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")

//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")



Связанные

Больше