ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на сигнале перепродажи относительно сильного индикатора RSI, покупается в дневных низких точках, затем устанавливается фиксированный процент стоп и стоп-лосса, отсчет вероятности, когда стратегия касается стоп и стоп-лосса. Основная идея заключается в использовании возможности поворота RSI во время перепродажи, вмешательства в дневных низких точках и получения краткосрочной выгоды от обратного поворота.
Стратегический принцип
- Вычислить RSI на 2 цикла и 200-циклическую простую скользящую среднюю
- Когда цена закрытия выше средней и RSI меньше, чем превышает порог продажи (по умолчанию 10), покупайте в следующий торговый день
- Запись минимальной цены покупки в день в качестве цены входа
- Стоп-приз 6% и стоп-убыток 3% на основе цены входа
- На следующий торговый день, если коснуться стоп-цены, то будет стоп-полиция, если коснуться стоп-цены, то будет стоп-полиция.
- Количество стоп-ап и стоп-лосс, вычислить стратегию побед в заданном цикле
Анализ преимуществ
- Покупайте на дневных минимумах, чтобы получить обратную прибыль от перепродажи RSI в тот день
- Фиксированные процентные стопы и стоп-лосы для контроля риска в одном транзакции
- Использование среднелинейных фильтров с длительным циклом для уменьшения негативных сделок
- Простота использования, гибкость параметров, подходящая для краткосрочных трейдеров
Анализ рисков
- RSI oversold не гарантирует обратного курса, в крайних случаях рынок будет продолжать падать
- Фиксированный процент стоп-стоп может не покрыть стоимость сделки
- Входные пункты основаны на минимальных ценах за день, поэтому очень сложно точно определить, где именно стоит покупка.
- Отсутствие определения тенденции, простое использование сигналов о перекупке и перепродаже может привести к низкой доходности.
Направление оптимизации
- Использование адаптивных стоп-стоп, динамически корректируемых в зависимости от таких показателей, как волатильность цен
- Присоединяйте индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD, DMI и т. Д., Чтобы избежать обратной торговли
- Оптимизация входных точек, например, с использованием правила торговли на переменном расстоянии от пляжа
- Увеличение управления позициями, повышение эффективности использования капитала и доходности
- В сочетании с другими короткоциклическими индикаторами, повышенная степень подтверждения сигнала, такие как Brinband, KDJ и т. д.
Подвести итог
Стратегия RSI2 пытается поймать возможность реверса в течение дня после перепродажи RSI, чтобы контролировать риск, установив фиксированный процент стоп-стоп, и одновременно использовать длительную циклическую среднюю линию для фильтрации контрастных сигналов. Идея стратегии проста, и она подходит для трейдеров, спекулирующих на коротких линиях. Но она также имеет определенные ограничения, такие как отсутствие тренда, трудность точной покупки в минимуме, фиксированный стоп-стоп также ограничивает стратегическую прибыль в будущем.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")