Стратегия торговли прорывом Дончиана

Обзор

Donchian breakout trading strategy - это торговая система, основанная на показателях Donchian channel. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы улавливать рыночные тенденции с помощью прорывов вверх и вниз по Donchian channel, и использовать фиксированный риск-прибыль соотношение (RR).

Стратегический принцип

1. Вычисление Donchian channel: в соответствии с установленным Donchian channel циклом ((по умолчанию 20), рассчитывается максимальная и минимальная цены в этом цикле, как верхняя и нижняя полосы Donchian channel, соответственно, и рассчитывается средняя точка верхней и нижней полосы как средняя полоса Donchian channel.
2. Определить, создано ли новое высокое/новое низкое: путем циклического сравнения текущих верхних и нижних треков Дончианского канала с верхними и нижними треками предыдущих циклов, определить, создано ли в настоящее время новое высокое или новое низкое по отношению к Donchian Channel Cycle. Если создается новое высокое, то Donchian Upper Tracks отображается синим; если создается новое низкое, то Donchian Lower Tracks отображается синим.
3. Открытие позиции с прорывом: открытие позиции с множественным началом, когда цена закрывается, когда она прорывает голубой Donchian вверх, открытие позиции с пустым началом, когда она прорывает голубой Donchian вниз. То есть, прорыв действителен только после создания нового высокого / нового низкого уровня.
4. Стоп-стоп: при открытии позиции записывается цена открытия позиции и текущая цена в середине Donchian Channel, и рассчитывается разница между ними. Стоп-стоп-позиция устанавливается в середине Donchian Channel, стоп-позиция рассчитывается на основе установленного риско-прибыльности (по умолчанию в 5 раз) и разница между ценой.
5. Прямая позиция: Прямая позиция, когда цена достигает стоп-стопа или стоп-лосса.

Стратегические преимущества

1. Подходящий для трендовых рынков: Donchian прорывная стратегия торгуется в соответствии с тенденциями рынка, выступая в трендовых условиях, открывая позиции с прорывом вверх / вниз.
2. Фильтрация нового высокого/нового низкого: стратегия, которая позволяет отфильтровать частично шумные сигналы и ложные прорывы, улучшая качество сигналов открытия хранилища путем определения того, создается ли циклический новый высокий/новый низкий Donchian channel.
3. Фиксированный риск-прибыль: стоп-позиции и стоп-убытки для каждой сделки основаны на фиксированном риске-прибыли, риск управляемый, полезный для управления капиталом.
4. Простые параметры: параметры стратегии просты в настройке, в основном для Donchian channel cycle и рисково-прибыльного соотношения, их легче оптимизировать и контролировать.

Стратегический риск

1. Масштабные потери: стратегическое стоп-потеря находится в середине Donchian channel, где в случае неопределенности тренда или волатильности может произойти крупная потеря одной сделки.
2. Частые сделки: Если Donchian channel имеет небольшой цикл, это может привести к частым открытиям позиций, увеличивая стоимость сделки.
3. Поворот тренда: в период поворота тренда стратегия может иметь несколько последовательных остановок убытков.
4. Чувствительный к параметрам: показатели стратегии более чувствительны к параметрам, поэтому параметры должны быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными характеристиками и циклами.

Направление оптимизации стратегии

1. Динамические стоп-позиции: в зависимости от движения цены, волатильности и т. д. в реальном времени корректируют стоп-позиции, например, используют ATR в качестве стоп-реферала, чтобы снизить риск одной сделки.
2. Тренд фильтрация: добавление трендовых показателей, таких как движущаяся средняя, открытие позиции только при четком направлении тренда, улучшение качества сигнала.
3. В сочетании с другими показателями: например, в сочетании с динамическими показателями, такими как RSI, MACD, для комплексной оценки времени открытия позиции.
4. Управление позициями: изменение размеров позиций в зависимости от динамики рыночных тенденций, таких как сила и волатильность, чтобы контролировать общий риск.
5. Приспособность к параметрам: применение методов, таких как машинное обучение, адаптация к оптимизации параметров.

Подвести итог

Стратегия Donchian Breakthrough Trading - это торговая система для отслеживания тенденций, основанная на классических показателях Donchian Channel. Открытие позиции осуществляется путем прорыва вверх-вниз Donchian Channel и определения нового высокого/нового низкого уровня, а остановка и убыток основаны на фиксированной доходности риска.