ChaoZhang
Обзор
Стратегия фокусируется на биткоинах (BTC), биткоинах (BNB) и эфире (ETH) в 1-часовых, 2-часовых, 3-часовых и 4-часовых временных рамках. Она направлена на использование краткосрочных ценовых отступлений для получения прибыли в более широких тенденциях.
Стратегический принцип
Стратегия использует два простых скользящих средних ((SMA) для захвата рыночных тенденций и потенциальных возможностей для отступления. Длинноцикличные SMA ((ma1) используются в качестве индикатора подтверждения тенденции, а более короткоцикличные SMA ((ma2) используются для идентификации случаев, когда цены отклоняются от основной тенденции. Когда цена выше ma1, указывая на восходящую тенденцию, стратегия ищет отступление от цены ниже ma2 в качестве потенциальной возможности для покупки.
Стратегические преимущества
- Анализ в несколько временных рамок: стратегия работает в 1, 2, 3 и 4-часовых временных рамах, обеспечивая более полный взгляд на рынок и потенциальные торговые возможности.
- Следить за тенденциями: используя более длинные циклы SMA в качестве индикатора признания тенденций, стратегия может адаптироваться к различным тенденциям рынка и искать возможности для входа в тренды.
- Стрельба в обратную сторону: стратегия фокусируется на поиске ценового отступления в восходящей тенденции, чтобы войти в рынок с лучшей ценой, снижая при этом риск регрессивных сделок.
- Управление рисками: стратегия включает в себя механизм остановки убытков и контроль размеров позиций для ограничения потенциального риска падения и защиты средств от торгов.
- Оптимизация параметров: параметры стратегии, такие как длина скользящей средней, стоп-процент, могут быть оптимизированы в зависимости от рыночных условий и личных предпочтений, обеспечивая гибкость.
Стратегический риск
- Чувствительность параметров: эффективность стратегии зависит от выбранных параметров, таких как длина скользящей средней и фильтры регрессии. Выбор параметров требует тщательного отсчета и оптимизации.
- Рыночный шум: краткосрочные колебания цен могут привести к ложным сигналам, что приведет к ненужным сделкам и увеличению затрат.
- Переворот тренда: стратегия может столкнуться с потенциальными потерями, когда рыночная тенденция внезапно переворачивается, особенно до того, как будет активирована стоп-позиция.
- Скольжение и затраты на сделки: частое совершение сделок может привести к более высоким скольжениям и затратам на сделки, что влияет на общую эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Динамический стоп: регулирование уровня стоп в зависимости от волатильности рынка или ценового поведения, чтобы лучше реагировать на различные рыночные условия.
- Мультифакторное подтверждение: в сочетании с другими техническими показателями, такими как относительно сильный индекс (RSI) или случайный колебатель (стохастический осциллятор) для подтверждения трендов и отступлений, повышает надежность сигнала.
- Рискованный размер позиции: размер позиции для каждой сделки изменяется в зависимости от текущей волатильности рынка или индивидуальных рисковых предпочтений.
- Оптимизация торговых периодов: анализ поведения и волатильности цен в разные периоды времени, выбор оптимальных торговых периодов для улучшения эффективности стратегии.
- Присоединение к анализу рыночных настроений: в сочетании с индикаторами рыночных настроений, такими как индекс страха и жадности, для лучшего понимания атмосферы рынка и потенциальных поворотных точек.
Подвести итог
Эта многовременная стратегия отмены биткойнов, биткоинов и биткойнов и биткойнов, предназначена для оптимизации потенциальных торговых возможностей путем сочетания принципов отслеживания тенденций и отмены сделок с применением соответствующих мер управления рисками. Однако, эффективность стратегии зависит от выбора параметров и состояния рынка, что требует постоянного мониторинга и оптимизации. Улучшения, такие как динамическая остановка убытков, многофакторное подтверждение и анализ настроений рынка, могут быть дополнительно улучшены.
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GOLU_PARDHAAN
//@version=5
strategy("Pullback stretegy", overlay=true,initial_capital = 1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100)
//input
ma_lenth1=input.int(200,'MA lenth 1',step=10,group = 'Moving avrege pprameter',inline = 'MA')
ma_lenth2=input.int(13,'MA lenth 2',step=1,group = 'Moving avrege pprameter',inline = 'MA')
sl=input.float(title = "stop loss%",defval=0.07,step=0.1,group = 'moving avrege pprameter')
too_deep=input.float(title = 'Too deep(%)',defval = 0.27,step=0.01,group='Too Deep and Too Thin',inline='Too')
too_thin=input.float(title = 'Too thin(%)',defval = 0.03,step=0.01,group='Too Deep and Too Thin',inline='Too')
//claulation
ma1=ta.sma(close,ma_lenth1)
ma2=ta.sma(close,ma_lenth2)
too_deep2= (ma2/ma1-1)<too_deep
too_thin2= (ma2/ma1-1)>too_thin
//entry and colose Conditionq
var float buy_price=0
buy_condition=(close>ma1)and(close<ma2)and strategy.position_size==0 and too_deep2 and too_thin2
close_condition1=(close>ma2)and strategy.position_size>0 and (close<low[1])
stop_distance=strategy.position_size>0? ((buy_price-close)/close): na
close_condition2=strategy.position_size>0 and stop_distance>sl
stop_price= strategy.position_size>0?buy_price-(buy_price*sl): na
//entry and close order
if buy_condition
strategy.entry('Long',strategy.long)
if buy_condition[1]
buy_price:=open
if close_condition1 or close_condition2
strategy.close('Long' ,comment = "exite"+(close_condition2 ? "SL=ture":""))
buy_price :=na
plot(ma1,color = color.blue)
plot(ma2,color = color.orange)