Обзор

Данная стратегия использует поворотные точки (Pivot Points) для выявления моментов разворота рынка и на их основе совершает сделки. Когда на рынке в пределах 4 свечей слева формируется максимум поворотной точки (Pivot High), стратегия открывает длинную позицию; когда в пределах 4 свечей слева формируется минимум поворотной точки (Pivot Low), стратегия открывает короткую позицию. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии одного минимального изменения цены (syminfo.mintick) от цены открытия. Условия выхода из сделки: 1) закрытие позиции при появлении следующей поворотной точки противоположного направления; 2) закрытие позиции при достижении плавающего убытка в 30%.

Принцип стратегии

1. С помощью функций ta.pivothigh() и ta.pivotlow() вычисляются максимумы (swh) и минимумы (swl) поворотных точек в диапазоне 4 свечей слева и 2 свечей справа.
2. При наличии максимума поворотной точки (условие swh_cond) обновляется значение максимальной цены (hprice). При этом, если текущий максимум выше предыдущего, активируется условие для входа в длинную позицию (le).
3. При выполнении условия входа в длинную позицию (le) открывается сделка на покупку по цене на один минимальный шаг (syminfo.mintick) выше максимума поворотной точки.
4. Аналогично для короткой позиции: при наличии минимума поворотной точки (условие swl_cond) обновляется минимальная цена (lprice). Если текущий минимум ниже предыдущего, активируется условие для входа в короткую позицию (se).
5. При выполнении условия входа в короткую позицию (se) открывается сделка на продажу по цене на один минимальный шаг (syminfo.mintick) ниже минимума поворотной точки.
6. В функции exitAtNextPivot(): при наличии длинной позиции стоп-лосс устанавливается на один минимальный шаг ниже следующего минимума поворотной точки; при наличии короткой позиции – на один минимальный шаг выше следующего максимума поворотной точки.
7. В функции exitIfProfitLessThanThirtyPercent() рассчитывается процент прибыли/убытка по длинным и коротким позициям, и если убыток превышает 30%, позиция закрывается.

Преимущества стратегии

1. Поворотные точки хорошо отражают уровни поддержки и сопротивления, являются широко используемым инструментом технического анализа и обладают определённой степенью признания на рынке.
2. Вход при пробое поворотной точки позволяет уловить момент разворота рынка.
3. Установлены два условия выхода: технический выход по следующей поворотной точке противоположного направления и риск-контролирующий выход на основе процента убытка, что позволяет в некоторой степени контролировать просадку стратегии.

Риски стратегии

1. Индикатор поворотных точек сам по себе обладает некоторой задержкой и частотой ложных сигналов, что может привести к неэффективности на боковом рынке.
2. Фиксированные параметры расчёта (4 свечи слева и 2 справа) могут не подходить для всех рыночных состояний; стратегии не хватает адаптивности и гибкости.
3. Стоп-лосс находится слишком близко к цене входа (один минимальный шаг), что может привести к выбиванию позиции при резких колебаниях рынка.
4. Условие закрытия при убытке в 30% может быть слишком мягким, что приводит к значительным просадкам.

Направления оптимизации стратегии

1. Можно попробовать использовать другие типы поворотных точек, например, факторные или взвешенные, чтобы повысить чувствительность и оперативность индикатора.
2. Количество свечей слева и справа можно сделать входными параметрами и оптимизировать для поиска наилучших значений.
3. Стоп-лосс можно оптимизировать, используя ATR или процентный стоп: первый адаптируется к изменениям волатильности, второй позволяет ограничить риск в контролируемых пределах.
4. Условие закрытия при убытке в 30% можно ужесточить, чтобы снизить просадку. Кроме того, можно добавить условие закрытия по проценту прибыли для одновременного управления плавающей прибылью и убытком.
5. К пробою поворотных точек можно добавить дополнительные фильтры, такие как трендовый фильтр, фильтр волатильности и т.д., чтобы повысить качество сигналов.

Заключение

Данная стратегия строит двустороннюю торговую систему на основе индикатора поворотных точек, открывая длинные позиции на максимумах поворотных точек и короткие – на минимумах, чтобы улавливать моменты разворота рынка. Стратегия имеет определённую теоретическую основу и практическую ценность, однако из‑за ограничений самого индикатора поворотных точек на практике она может сталкиваться с некоторыми рисками и трудностями. Оптимизация типа поворотных точек, параметров, фильтров, уровней тейк-профита и стоп-лосса может повысить устойчивость и прибыльность данной стратегии.