Стратегия разворота вторника (фильтр выходного дня)

Обзор

Стратегия называется “вторник обратная стратегия ((фильтрация на выходные дни”), и основная идея основана на средней линии и других условиях фильтрации, в соответствии с условиями, в понедельник открытое торговое покупать, в среду открытое торговое продавать, чтобы захватить обратный тренд во вторник. Эта стратегия использует фильтрацию на показатели, такие как RSI, ATR, исключая определенное время, такое как май, для повышения выигрыша стратегии и риска прибыли.

Стратегический принцип

1. Используя 30-дневную среднюю линию в качестве основы для определения тренда, если цена закрытия текущего торгового дня ниже 30-дневного средней линии, считается, что тренд идет вниз, соответствует одному из условий покупки.
2. Используя 3-дневный RSI и 10-дневный ATR в качестве фильтрующих условий, 3-дневный RSI меньше 51 и закрытая цена относительно 10-дневного ATR меньше 95%, считается, что рыночные настроения пессимистичны, но не имеют экстремальных явлений, соответствуют условиям покупки.
3. Если исключить май, то фондовый рынок обычно слабеет из-за эффекта “Продай в мае и уходи”.
4. В случае, если все вышеперечисленные условия выполняются, покупайте в понедельник, когда все условия фильтрации выполнены, и продавайте в среду, когда торги открыты.

Стратегические преимущества

1. По мнению экспертов, в результате появления в сети Facebook в понедельник, 4 июля, “последней минуты” на рынке появился новый тренд, который, по их мнению, может стать причиной рецессии.
2. С помощью двойной фильтрации RSI и ATR, исключая торговлю в экстремальных условиях, повышается коэффициент выигрыша стратегии по отношению к риску прибыли.
3. Исключение мая позволило избежать периодов, которые обычно бывают неудачными, и повысить эффективность стратегии.
4. В то же время, в некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.

Стратегический риск

1. В случае сильной тенденции, когда обратная сторона не очевидна, стратегия не работает.
2. Фиксированные часы торговли могут упускать лучшие моменты торговли, ограничивая гибкость стратегии и пространство для прибыли.
3. В зависимости от оценки показателя, риск того, что показатель не сработает при резких изменениях на рынке.
4. Месячные суждения, основанные на историческом опыте, не означают, что в будущем ситуация будет точно такой же, и существует риск их своевременности.

Направление оптимизации стратегии

1. Можно рассмотреть возможность внедрения более эффективных фильтрующих показателей, таких как объем трафика, волатильность и т. д., чтобы повысить устойчивость и адаптивность стратегии.
2. Оптимизация выбора времени покупки и продажи, включая такие условия, как прорывная подтверждение в списке, повышение гибкости стратегии и пространства для прибыли.
3. Для оптимизации цикла хранения позиций можно рассматривать более длительные периоды хранения позиций, чтобы более полно улавливать тенденции.
4. В зависимости от состояния рынка, устанавливаются различные параметры, повышается адаптивность стратегии.
5. Присоединение модуля управления позициями и контроля риска для реагирования на экстремальные ситуации на рынке.

Подвести итог

Во вторник обратная стратегия ((фильтрация на выходные дни) использует комбинацию показателей, таких как средняя линия, RSI и ATR, для определения покупателей и продавцов в определенное время, чтобы захватить обратный тренд во вторник. Стратегия имеет низкую частоту торгов, небольшую комиссионную стоимость и повышает выигрыш и рисково-рентабельный коэффициент стратегии с помощью фильтрации по времени и фильтрации по показателям. Однако, стратегия также имеет определенные ограничения и риски, такие как плохая производительность в условиях тренда, а также покупка и продажа и фиксированный период удержания позиций.