Комбинированная торговая стратегия с использованием скользящей средней и RSI

Обзор

Эта стратегия объединяет несколько движущихся средних и относительно сильный индекс (RSI) для создания торговых сигналов. Она использует движущиеся средние с четырьмя различными циклами на 9, 21, 25 и 99 дней, чтобы определить направление тенденции, перекрещивая их между собой. В то же время, стратегия также вводит индикатор RSI в качестве вспомогательного суждения, чтобы предоставить дополнительный торговый сигнал при перекупе или перепродаже рынка.

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать тенденционные характеристики различных периодических движущихся средних для определения основных тенденций на рынке с помощью их многоголосной и головной последовательности. Краткосрочная средняя линия вверх, пересекая долгосрочную среднюю линию, рассматривается как позитивный сигнал, а наоборот - как нисходящий сигнал.

Стратегический принцип

1. Вычислите простую скользящую среднюю за четыре различных цикла: 9, 21, 25 и 99 дней.
2. Для определения пересечения 9-дневной и 21-дневной средних линий, когда 9-дневная средняя линия пересекает 21-дневную среднюю линию вверх, образуется многозначный сигнал; когда 9-дневная средняя линия пересекает 21-дневную среднюю линию вниз, образуется пустой сигнал.
3. Судя по пересечению 25-дневной средней линии и 99-дневной средней линии, когда 25-дневная средняя линия пересекает 99-дневную среднюю линию вверх, образуется многосигнал; когда 25-дневная средняя линия пересекает 99-дневную среднюю линию вниз, образуется пустота.
4. Для расчета 14-дневного RSI рынок находится в состоянии перекупа, когда RSI больше 70, а рынок находится в состоянии перепродажи, когда RSI меньше 30.
5. Комбинированный пересекающийся средний сигнал и сигнал RSI, создающий окончательный торговый сигнал:
   • Открыть позицию, когда 9-дневная средняя линия пересекает 21-дневную среднюю линию вверх, а RSI больше 70;
   • Открыть позицию, когда 9-дневная средняя линия пересекает 21-дневную среднюю линию вниз, а RSI меньше 30.
   • Открыть позицию, когда 25-дневная средняя линия пересекает 99-дневную среднюю линию вверх, а RSI больше 70;
   • Открыть позицию, когда 25-дневная средняя линия пересекает 99-дневную среднюю линию вниз, а RSI меньше 30.
6. Сигнал пересечения движущейся средней также используется для выравнивания позиции, когда соответствующий пересечение средней линии выравнивает предыдущую позицию.

Анализ преимуществ

1. Следить за тенденциями: стратегия использует тенденционные свойства различных периодических движущихся средних для определения основных тенденций рынка с помощью их многоглавой и головной последовательности, что помогает понять направление рынка.
2. Фильтрация шума: в сравнении с использованием единой движущейся средней, эта стратегия использует движущуюся среднюю с несколькими различными периодами, что помогает фильтровать кратковременный шум и повышает надежность сигнала.
3. Эмоциональные суждения: введение показателя RSI в качестве вспомогательного суждения, которое дает обратный сигнал, когда рыночные настроения слишком оптимистичны или пессимистичны, может в некоторой степени предотвратить большую отступку стратегии в экстремальных рыночных условиях.
4. Ясность логики: логика сделки в стратегии проста, понятна и легко реализуема.
5. Эластичность: стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и торговым видам путем корректировки циклов движущихся средних и параметров RSI.

Анализ рисков

1. Чувствительные к параметрам: эффективность стратегии может быть более чувствительной к выбору циклов для скользящих средних и параметров RSI, и различные параметры могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии.
2. Задержка в распознавании тенденций: движущаяся средняя по своей сути является задержкой, которая может возникнуть в момент переворота рынка, что может привести к упущенным торговым возможностям или создать ошибочный сигнал.
3. Недостаточная производительность на рынке волатильности: в рынке волатильности частое пересечение равновесных линий может привести к тому, что стратегия будет производить больше торговых сигналов, что может привести к нежелательной производительности.
4. Чёрные лебеди: Стратегия основана на исторических данных и может не реагировать на некоторые внезапные Чёрные лебеди.

Направление оптимизации

1. Параметрическая оптимизация: оптимизация параметров для циклов и RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для конкретного рынка. Автоматический поиск оптимальных параметров может быть выполнен с использованием методов оптимизации, таких как генетические алгоритмы.
2. Фильтрация сигналов: на основе равнолинейного скрещивания и сигналов RSI, ввод других технических индикаторов или моделей поведения цены для вторичной фильтрации, повышающей точность сигналов. Например, может быть объединен с индикаторами, такими как ленты Бурин, MACD и т. Д.
3. Управление позициями: внедрение концепции управления позициями на основе текущей стратегии, изменение размеров позиций в зависимости от силы и динамики определённости рыночных тенденций для лучшего контроля риска и повышения прибыли.
4. Стоп-стоп: внедрение механизмов стоп-стопа и стоп-стопа, особенно волатильного стопа или стоп-стопа с отслеживанием, для контроля максимального рискового порога для одноразовой сделки.
5. Многорыночная адаптация: расширение стратегии на несколько рынков и сортов, чтобы захватить торговые возможности на разных рынках с помощью соответствующей корректировки параметров и контроля риска.

Подвести итог

Эта стратегия в сочетании с движущимися средними и RSI показателями разных циклов образует торговую стратегию, которая отслеживает тенденции и судит о эмоциях. Ее преимущества заключаются в логической четкости, адаптивности и способности лучше понимать рыночные тенденции с помощью комбинации многоодиночных линий. Но в то же время существуют такие риски, как чувствительность к параметрам, задержка в идентификации тенденций и плохая производительность рынка волатильности. В будущем можно улучшить производительность и устойчивость стратегии с помощью оптимизации параметров, фильтрации сигналов, управления позицией, остановки и остановки убытков.