ChaoZhang
Обзор
Стратегия торгует на основе последовательных сигналов золотых и мертвых точек MACD. При последовательных сигналах золотых и мертвых точек открывается многоочередная позиция; при последовательных сигналах мертвых точек открывается пустая позиция. В то же время, стратегия позволяет пользователю установить стоп-стоп и стоп-стоп-стоп для контроля риска. Кроме того, стратегия предоставляет возможность выбора диапазона отсчета времени, что позволяет пользователю оценивать эффективность стратегии в течение заданного периода времени.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит использование сигналов золотых и мертвых крестов MACD-индикаторов для определения поворотных точек рыночных тенденций. MACD-индикатор состоит из быстрого перемещающегося среднего ((EMA) и медленного перемещающегося среднего ((EMA), которые образуют золотые или мертвые кресты, когда быстрые ЭМА пересекаются с медленными ЭМА. Последовательные сигналы золотых крестов указывают на то, что рынок может войти в восходящую тенденцию, открывая позиции с перевесом; последовательные сигналы мертвых крестов указывают на то, что рынок может войти в нисходящую тенденцию, открывая позиции с перевесом.
Стратегические преимущества
- Простая и понятная: стратегия основана на широко используемых MACD-индикаторах, принципы которых просты, легко понятны и реализуемы.
- Тренд-слежение: с помощью захвата последовательных сигналов золотых и мертвых форков, стратегия может отслеживать основные тенденции рынка, что помогает получать прибыль в тренде.
- Контроль риска: политика позволяет пользователю устанавливать точки остановки и остановки, чтобы помочь контролировать потенциальные риски и потери.
- Гибкая обратная связь: Стратегия предоставляет возможность выбора диапазона времени обратной связи, и пользователь может оценивать эффективность стратегии в разные периоды времени, в зависимости от необходимости.
Стратегический риск
- Чувствительность к параметрам: производительность MACD-индикатора зависит от выбора цикла быстрых и медленных ЭМА. Различные параметры могут привести к разным торговым сигналам.
- Рыночный шум: при колебаниях или неясных рыночных условиях MACD может создавать больше ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и потенциальным потерям.
- Задержка тренда: MACD-индикатор является отстающим индикатором, торговый сигнал может появиться только после того, как тренд уже установлен, пропустив оптимальный момент входа.
- Риск остановки: если рынок сильно колеблется, цена может быстро преодолеть остановку, что приведет к более крупным потерям, чем ожидалось.
Направление оптимизации стратегии
- В сочетании с другими индикаторами: рассмотреть возможность использования MACD в сочетании с другими техническими индикаторами (например, RSI, BRI и т. д.) для повышения надежности сигналов и отфильтрации ложных сигналов.
- Параметры оптимизации: найти наиболее подходящую комбинацию параметров для конкретных рынков и активов путем отслеживания и оптимизации различных циклов быстрых и медленных ЭМА.
- Динамический стоп-стоп: в зависимости от волатильности рынка или уровня цены, динамически корректируйте стоп-стоп и стоп-стоп-позиции, чтобы лучше адаптироваться к изменениям рынка и контролировать риск.
- Внедрение управления позициями: в зависимости от силы сигнала или рыночной среды, изменение размера позиции для каждой сделки, чтобы оптимизировать риск-возвратность.
Подвести итог
Стратегия основана на последовательных сигналах MACD Gold Fork и Dead Fork для торговли, которая пытается захватить переломные моменты в рыночных тенденциях. Она проста и понятна, может отслеживать основные тенденции и предоставляет функции контроля риска и гибкого отслеживания. Однако, на эффективность стратегии могут влиять такие факторы, как выбор параметров, рыночный шум и задержка тенденции.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("连续MACD交叉和回测范围")
//策略初始化時間設置
useDateFilter = input.bool(true, title="启用时间回测范围", group="回测范围")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title="开始时间", group="回测范围")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2024"), title="结束时间", group="回测范围")
inTradeWindow = true
// 定义MACD指标参数
fastLength = input.int(12, "快速EMA周期")
slowLength = input.int(26, "慢速EMA周期")
signalSmoothing = input.int(9, "信号线平滑周期")
long_win = input.float(defval = 0.01,title = "多单止盈设置", tooltip = "0.01代表1%" )
long_lose= input.float(0.01,"多单止损设置")
short_win = input.float(0.01,"空单止盈设置")
short_lose = input.float(0.01,"空单止损设置")
// 计算MACD值
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// 定义金叉和死叉的条件
crossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine)
crossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// 使用历史状态记录上一次交叉情况
var lastCrossUp = false
var lastCrossDown = false
// 更新历史状态
if crossUp
lastCrossUp := true
else if crossDown
lastCrossUp := false
if crossDown
lastCrossDown := true
else if crossUp
lastCrossDown := false
// 交易执行逻辑：检查是否存在连续的金叉或死叉
if lastCrossUp and crossUp and inTradeWindow
strategy.entry("买入开多", strategy.long)
strategy.exit("买入止盈止损", "买入开多", limit=close * (1 + long_win), stop=close * (1 - long_lose))
if lastCrossDown and crossDown and inTradeWindow
strategy.entry("卖出开空", strategy.short)
strategy.exit("卖出止盈止损", "卖出开空", limit=close * (1 - short_win), stop=close * (1 + short_lose))
// 显示MACD线和信号线
plot(macdLine, "MACD线", color=color.blue)
plot(signalLine, "信号线", color=color.orange)