ChaoZhang
Обзор
“Стратегия отслеживания трендов с помощью коротко- и долгосрочных тройных скользящих средних” - это количественная инвестиционная стратегия, использующая комбинацию скользящих средних различных периодов, чтобы улавливать тенденции рынка и совершать сделки. Эта стратегия основана на 3-дневных минимальных краткосрочных скользящих средних, 3-дневных максимальных краткосрочных скользящих средних и 30-дневных среднесрочных скользящих средних цен на закрытие, чтобы определить направление тренда и дать торговый сигнал, сравнивая цены на закрытие с их относительной позицией.
Стратегический принцип
Ключевым принципом этой стратегии является использование тенденционных свойств движущихся средних и перекрестных связей между различными периодическими средними линиями для захвата рыночных тенденций. Краткосрочные 3-дневные минимальные и максимальные цены движущихся средних могут быстро реагировать на краткосрочные колебания цен, в то время как среднесрочные 30-дневные закрывающиеся цены движущихся средних могут отражать более широкий уровень направления тенденции.
Когда цена закрытия падает ниже 3-дневного среднего минимума и выше 30-дневного среднего уровня закрытия, это означает, что в краткосрочной перспективе наблюдается отступление, но среднесрочная тенденция остается положительной. В этот момент вход делается больше.
Стратегические преимущества
- Умение ловить тренды. Стратегия использует комбинацию различных средне- и краткосрочных средних циклических линий, чтобы лучше улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции рынка.
- Своевременный стоп. Определите направление тренда с помощью 30-дневного среднего среднего и используйте 3-дневную краткосрочную среднюю для своевременного погашения прибыли, чтобы избежать чрезмерного хранения.
- Параметры просты, их легко понять и оптимизировать. Стратегия использует только три средних линии, логика ясна, параметры легко тестируются для оптимизации.
- Адаптивность: краткосрочная среднесрочная среднелинейная комбинация может адаптироваться к рынкам с различными периодами колебаний, имеет определенную адаптивность к тенденциям и колебаниям.
Стратегический риск
- Частые сделки. Стратегия Частые торговые сигналы могут возникать в условиях шока, что увеличивает стоимость торгов.
- Риск внезапных событий. В случае резких и необычных колебаний на рынке, равнолинейная система может не сработать, что приведет к большому отступлению.
- Риск неэффективности параметров. В случае изменения ритма рыночных тенденций, первоначальные параметры могут потерять силу и потребуется повторная оптимизация.
- Отсутствие стратегии управления позициями. Отсутствие правил управления позициями и управлением капиталом. Ограниченная способность контролировать риск.
Направление оптимизации стратегии
- Повышение управляемости позиций. Позиции могут быть динамически регулированы в зависимости от силы тренда, волатильности и других показателей, что повышает риск-доходность.
- В сочетании с другими трендовыми показателями. Другие трендовые показатели, такие как MACD, DMI, могут быть введены в качестве вспомогательных, повышая точность определения тренда.
- Оптимизация параметров. Оптимизация среднелинейных параметров для различных параметров и циклов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Включение стоп-ложа. Установка разумного стоп-ложа, контроль максимальных потерь в одной сделке, повышение устойчивости стратегии.
- Уместная фильтрация. Снижение частоты торгов в условиях колебаний. Можно рассмотреть возможность включения механизмов фильтрации волатильности, таких как ATR.
Подвести итог
“Стратегия отслеживания трендов в краткосрочной и долгосрочной тройной движущейся средней” - это количественная торговая стратегия, которая использует тенденции для захвата различных периодических средних линий. Она сравнивает цены с 3-дневным средним минимумом, 3-дневным средним максимумом и 30-дневным средним линией, вступая в начале тренда и выходя из него до его окончания.
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)
// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))
// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)
// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)
// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30
// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3
// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")