EMA двойная скользящая средняя фиксированный риск стоп-лосс и тейк-профит

Обзор

Стратегия использует двойной EMA среднелинейный пересечение в качестве торгового сигнала, быстрый цикл - 65, медленный цикл - 240. При этом используется объем сделки в качестве фильтрующего условия, и сделка будет осуществляться только в том случае, если текущая сделка больше, чем указанный порог. Стратегия устанавливает фиксированную сумму риска на каждую сделку (~ $ 10) и динамически рассчитывает размер позиции в зависимости от суммы риска.

Стратегический принцип

1. Вычислить две средние линии EMA, скоростная линия с периодом 65 и медленная линия с периодом 240.
2. Определить, происходит ли многоголовый (bullish_crossover) или пустой (bearish_crossover) перекресток.
3. Установите порог объема (volume_threshold), чтобы совершать сделки только тогда, когда текущий объем сделки превышает этот порог.
4. Установите фиксированную сумму риска на одну сделку (risk_per_trade) в размере $10.
5. Размер позиции рассчитывается исходя из суммы риска и стоп-лосс расстояния.
6. Когда происходит многооднородное скрещивание и объем сделки удовлетворяет условиям, открывается многооднородное положение, стоп-лосс устанавливается ниже цены открытия позиции на \(100, а стоп-позиция устанавливается выше цены открытия позиции на \)1500.
7. Когда появляется свободное перекрестное движение и объем сделки удовлетворяет условиям, открывается позиция, стоп-лост устанавливается на \(100 выше цены открытия позиции, а стоп-лост устанавливается на \)1500 ниже цены открытия позиции.

Стратегические преимущества

1. Двойная равнолинейная скрещивание позволяет лучше улавливать рыночные тенденции, ⁶⁵⁄₂₄₀ циклическая комбинация может отфильтровать большую часть шума и обратить внимание только на основные тенденции.
2. Введение условий фильтрации объема торгов позволяет избежать торговли при низком объеме торгов и снизить риск рыночных колебаний.
3. Управление позициями с фиксированной суммой риска позволяет эффективно контролировать риск на каждой сделке и избегать чрезмерных потерь на одной сделке.
4. Динамическая стоп-стоп настройка, основанная на расстоянии от цены, позволяет увеличить пространство для получения прибыли, чем пространство для потери, что повышает долгосрочную эффективность стратегии.
5. Применяется для высоко волатильных валют, таких как BTC/USD, чтобы максимально использовать возможности, связанные с их волатильностью.

Стратегический риск

1. EMA является индикатором, отслеживающим тенденции, и имеет проблемы с задержкой во время обратного тренда, что может привести к задержке входа или задержке выхода из рынка.
2. Фиксированная сумма риска может не динамично адаптироваться к рыночным колебаниям и плохо работать в экстремальных ситуациях (например, падение шторма).
3. Установка порога объема сдачи имеет определенную субъективность, неправильная установка порога может повлиять на эффективность стратегии.
4. Фиксированные настройки стоп-поста и стоп-поста могут не совпадать с реальными колебаниями рынка, что приводит к частым остановкам или отключениям.
5. Стратегия может плохо работать в условиях шока, а частое перекрестное использование может привести к последовательным убыточным сделкам.

Направление оптимизации стратегии

1. Подумайте о введении большего количества групп равнолинейного сотрудничества в качестве условий фильтрации, таких как включение средней средней линии, построение многолинейной системы для повышения надежности сигнала.
2. Оптимизация методов управления позициями, например, использование метода процентной доли риска или формулы Келли, чтобы динамично корректировать позиции в соответствии с различными рыночными условиями.
3. Параметрическая оптимизация потолка объемов сделок, чтобы найти оптимальные настройки потолка для повышения стабильности стратегии.
4. Оптимизация параметров стоп-стоп-позиций, их корректировка в режиме реального времени в соответствии с последними рыночными колебаниями, повышение гибкости при адаптации к рынку.
5. В трендовом методе добавляются определенные компоненты хеджирования, такие как вспомогательные суждения о противоположных трендовых показателях, такие как PSAR, для повышения устойчивости рынка к потрясениям.

Подвести итог

Эта стратегия использует ⁶⁵⁄₂₄₀ двойной равнолинейный пересечение в качестве основы для определения тенденции, а также в сочетании с объемом фильтрации условий для улучшения надежности сигнала. фиксированный риск управления позиции и фиксированный ценовой стоп-стоп, можно до некоторой степени контролировать риск и позволить прибыли и убытки склоняются в благоприятную сторону. но стратегия также существует тенденции захват относительно отстало, недостаточная гибкость управления позиции, отсутствие динамической корректировки стоп-стоп и т. д. В будущем можно оптимизировать и улучшить стратегию, например, путем создания многолинейной системы, оптимизации управления позицией, динамического стоп-стоп, внедрения стоп-стоп с точки зрения ударных показателей, чтобы получить более стабильную и надежную торговлю.