ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия использует индикаторные движущиеся средние ((EMA) в трех различных циклах для определения рыночных тенденций и объединяет относительно сильные и слабые показатели ((RSI) и среднюю реальную волновую величину ((ATR) для определения точки входа и остановки. Стратегия запускает сигнал открытия склада, когда цена прорывает канал, образованный тремя EMA, и RSI также прорывает его движущую среднюю.
Стратегический принцип
- Вычислить EMA в трех различных периодах: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный, чтобы судить об общей тенденции рынка.
- Используйте индикатор RSI для подтверждения силы и устойчивости тренда, когда RSI прорывает свою скользящую среднюю, показывая, что тренд изменился.
- Комбинируя связь цены с каналом EMA и сигналом RSI, создается сигнал открытия склада: когда цена прорывает канал EMA, а RSI также прорывает его скользящую среднюю, открывается склад в соответствии с направлением тренда.
- Используйте ATR для определения размеров позиций и стоп-лосс, чтобы контролировать риск на каждой сделке.
- Для обеспечения прибыльности стратегии используются стоп-позиции, основанные на заданном риске прибыли (например, 1,5: 1).
Анализ преимуществ
- Простая и эффективная: стратегия использует только несколько распространенных технических показателей, логика ясна, ее легко понять и реализовать.
- Следуя тенденциям: благодаря сочетанию каналов EMA и RSI, стратегия может торговать в соответствии с тенденциями рынка и улавливать большие колебания цен.
- Контроль риска: использование ATR для установки стоп-лосса и контроля размеров позиций, эффективно ограничивает риск на каждой сделке.
- Гибкость: параметры стратегии (например, циклы EMA, циклы RSI, ATR и т. Д.) могут быть скорректированы в соответствии с различными рынками и стилями торговли для оптимизации производительности.
Анализ риска
- Параметрическая оптимизация: эффективность стратегии во многом зависит от выбора параметров, неправильное их настройка может привести к неэффективности или плохой производительности стратегии.
- Рыночные риски: при неожиданных событиях или экстремальных ситуациях стратегия может понести большие потери, особенно в условиях реверсии или рыночной волны.
- Сверхсмешение: если в процессе оптимизации параметров сверхсмешение исторических данных может привести к тому, что стратегия будет плохо работать в реальных сделках.
Направления оптимизации
- Динамические параметры: параметры стратегии, которые изменяют динамику в зависимости от изменения рыночных условий, например, использование более длинных циклов EMA при явных тенденциях, использование более коротких циклов в рыночных колебаниях.
- Комбинирование с другими показателями: введение других технических показателей (например, Brinband, MACD и т. Д.) для повышения надежности и точности сигналов открытия хранилища.
- Присоединение к рыночным настроениям: объединение индикаторов рыночных настроений (например, индекс страха и жадности) для корректировки стратегии по управлению рисками и запасами.
- Многовременный анализ: анализ рыночных тенденций и сигналов в разные временные рамки для получения более полного представления о рынке и более стабильных торговых решений.
Заключение
Стратегия создает простую и эффективную торговую систему для отслеживания тенденций путем объединения нескольких распространенных технических показателей, таких как EMA, RSI и ATR. Она использует канал EMA для определения рыночных тенденций, RSI для подтверждения силы тенденции и использует ATR для контроля риска. Преимущества стратегии заключаются в ее простоте и адаптивности, позволяющей торговать в соответствии с тенденциями в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hatnxkld
//@version=4
strategy("Win ha", overlay=true)
ss2 = input("0300-1700", title = "Khung thời gian")
t2 = time(timeframe.period,ss2)
c2 = #cacae6
bgcolor(t2 ? c2 : na, transp = 70)
//3ema
emangan=input(title="Ema ngắn", defval = 12)
ngan=ema(close, emangan)
a= plot(ngan, title="EMA ngắn", color=color.yellow)
ematb=input(title="Ema trung bình", defval = 100)
tb=ema(close, ematb)
b= plot(tb, title="EMA trung bình", color=color.blue)
//emadai=input(title="Ema dai", defval = 288)
//dai=ema(close,emadai)
//c= plot(dai, title="EMA dai", color=color.red)
// nhập hệ số nhân ATR
i=input(title="Hệ số nhân với ATR", defval=1.25)
// RSI
rsi=rsi(close, emangan)
marsi=sma(rsi, emangan)
// Kênh keltler
//heso=input(defval=1, title="Hệ số Kênh Keltler")
//atr=atr(emangan)
//tren=ngan+atr*heso
//d=plot(tren, title="Kênh trên", color=color.white)
//duoi=ngan-atr*heso
//e=plot(duoi, title="Kênh dưới", color=color.white)
//fill(d,e, color=color.rgb(48, 58, 53))
ban = ( close[1]>open[1] and (high[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close<low[1] )
//or ( open[1] > close[1] and (high[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close <low[1] ) ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1])
//high > ngan and close < ngan and ngan<tb and
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color = ban ? color.rgb(235, 106, 123) : na)
//bgcolor(color.rgb(82, 255, 154),transp = 100, offset = 1, show_last = 2)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open>ngan and close<ngan) or (open>tren and close<tren))
plotshape(ban , style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
alertcondition(ban, "Ban", "Ban")
mua= ( open[1]>close[1] and (close[1]-low[1])>(high[1]-close[1]) and close > open and close > high[1] ) //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] ) )
//and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1])
//low < ngan and close > ngan and ngan>tb and
//or ( close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1] )
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color= mua? color.rgb(108, 231, 139):na)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open<ngan and close>ngan)or (open<duoi and close>duoi) )
plotshape(mua , style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(83, 253, 60))
alertcondition(mua , "Mua", "Mua")
//len1 = ban==true and (high-low)>2*atr
//plotshape(len1 , style=shape.flag, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Xuong 1", textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
//bann= ban==true and rsi < marsi and marsi[2]>marsi[1]
//plotshape(bann , style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="BAN 2", textcolor=color.rgb(240, 234, 239))
//bannn = mua==true and rsi>marsi and marsi[2]<marsi[1]
//plotshape(bannn , style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Mua 2", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a1= ban==true and (high - low)<atr
//plotshape(a1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<atr", textcolor=color.rgb(240, 95, 76))
//a2 = ban ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(a2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//a3= ban==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(a3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text=">2atr", textcolor=color.rgb(234, 252, 74))
//b1= mua==true and (high - low)<atr
//plotshape(b1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b2 = mua ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr)
//plotshape(b2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
//b3= mua==true and (high - low)>(2*atr)
//plotshape(b3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text=">2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))
// Đặt SL TP ENTRY
risk= input(title="Rủi ro % per Trade", defval=0.5)
rr= input(title="RR", defval=1.5)
onlylong= input(defval=false)
onlyshort=input(defval=false)
stlong = mua and strategy.position_size<=0 ? low[1]:na
stoplong= fixnan(stlong)
stshort = ban and strategy.position_size>=0 ? high[1]:na
stopshort= fixnan(stshort)
enlong = mua and strategy.position_size<=0 ? close:na
entrylong =fixnan(enlong)
enshort = ban and strategy.position_size>=0 ? close:na
entryshort = fixnan(enshort)
amountL = risk/100* strategy.initial_capital / (entrylong - stoplong)
amountS = risk/100* strategy.initial_capital / (stopshort - entryshort)
TPlong= mua and strategy.position_size<=0? entrylong + (entrylong -stoplong)*rr:na
takeprofitlong =fixnan(TPlong)
TPshort = ban and strategy.position_size>=0? entryshort - (stopshort - entryshort)*rr:na
takeprofitshort = fixnan(TPshort)
strategy.entry("Long", strategy.long , when = enlong and not onlyshort, qty= amountL )
strategy.exit("exitL", "Long", stop = stoplong, limit= takeprofitlong)
strategy.entry("Short", strategy.short , when = enshort and not onlylong, qty= amountS )
strategy.exit("exitS", "Short", stop = stopshort, limit= takeprofitshort)