Стратегия прорыва торговой сессии DZ

ICT DZ
Дата создания: 2024-05-14 17:24:33 Последнее изменение: 2024-05-14 17:24:33
Копировать: 0 Количество просмотров: 564
1
Подписаться
1617
Подписчики

Стратегия прорыва торговой сессии DZ

Обзор

DZ London Session Breakout Strategy - это количественная торговая стратегия, основанная на прорыве в лондонском торговом периоде. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы захватить возможность прорыва в лондонском торговом периоде и принять торговое решение, определив, превзошла ли цена предыдущие максимумы или минимумы.

Стратегический принцип

Основной принцип стратегии DZ London Session Breakout Strategy заключается в том, чтобы совершать прорывные сделки, основанные на торговом времени в Лондоне. Лондон, являясь одним из крупнейших мировых центров для торговли иностранными валютами, имеет огромный объем торгов и высокую волатильность рынка. Стратегия определяет, является ли текущее время в этом периоде, установив начало и окончание торговой сессии в Лондоне.

Стратегические преимущества

  1. Основанный на Лондонском торговом периоде: Лондон является одним из крупнейших мировых центров торговли иностранной валютой, имеет большой объем торгов и высокую волатильность рынка. Торговля в этот период позволяет поймать больше возможностей для торговли.
  2. Анализ многократных временных рамок: стратегический анализ учитывает максимальные и минимальные цены на текущий торговый день, цикл и неделю, предоставляя более полную информацию о рынке, что помогает принимать более точные торговые решения.
  3. Прорывная торговля: стратегия, основанная на торговле ценой, которая преодолевает ключевые цены, чтобы уловить сильные тенденции на рынке и потенциально получить прибыль.
  4. Подтверждение новых высоких и новых низких: после того, как произойдет прорыв, стратегия также будет определять, появились ли новые низкие или высокие точки, чтобы дополнительно подтвердить эффективность тренда и снизить риск ложного прорыва.

Стратегический риск

  1. Риск волатильности во время торгов в Лондоне: несмотря на большие объемы торгов во время торгов в Лондоне, это также сопряжено с высоким риском волатильности. Рынок может сильно колебаться, что приводит к увеличению риска торгов.
  2. Риск ложного прорыва: стратегия основана на том, что цена прорывает критическую цену, но иногда может произойти ложное прорыв, то есть цена быстро отступает после кратковременного прорыва, что приводит к потере торгов.
  3. Риск параметровой настройки: на эффективность стратегии влияют параметры, например, начало и окончание лондонской торговой сессии. Неправильная параметровая настройка может привести к пропущенным торговым возможностям или создать больше торгового шума.

Направление оптимизации стратегии

  1. Введение дополнительных фильтрующих условий: Для снижения риска ложных прорывов можно ввести дополнительные фильтрующие условия, такие как показатели, такие как трафик, волатильность и т. Д., чтобы подтвердить эффективность прорыва.
  2. Динамические параметры: параметры стратегии, которые могут быть динамически скорректированы в зависимости от изменения рыночных условий, например, время начала и окончания лондонского периода торговли, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
  3. Комбинирование с другими техническими показателями: можно комбинировать другие технические показатели, такие как движущиеся средние, шокирующие показатели и т. д., с прорывной стратегией, чтобы обеспечить большее подтверждение торговых сигналов и повысить точность торгов.
  4. Присоединение к управлению рисками: включение в стратегию соответствующих мер по управлению рисками, таких как установка стоп-лосс и стоп-стоп, управление позициями и т. д., чтобы контролировать потенциальные риски торгов.

Подвести итог

DZ London Session Breakout Strategy - это количественная торговая стратегия, основанная на прорыве в лондонские торговые часы. Стратегия использует высокий объем торговли и волатильность в лондонские торговые часы, чтобы захватить потенциальные торговые возможности, судя по тому, не превзошла ли цена ключевую цену. Стратегия анализирует наивысшие и низкие цены в нескольких временных рамках и фиксирует ложные прорывы, подтверждая новые высокие и низкие.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)