Торговая стратегия, основанная на уровнях Фибоначчи и приростах объема

Обзор

Эта стратегия является торговой стратегией, основанной на увеличении объема сделок (Delta Volume) и отклонении от Фибоначчи (Fibonacci Retracement). Она определяет тенденцию рынка, сравнивая объем сделок покупателей и продавцов за определенный период времени, используя линию отклонения от Фибоначчи, чтобы определить выходные точки.

Стратегический принцип

1. Вычисляет объем сделок покупателей и продавцов за заданный период и хранит в массивах.
2. Рассчитывается дельта-объем, то есть объем покупателя минус объем продавца.
3. Вычислить максимальную и минимальную цены за заданный период и на их основе вычислить линию Фибоначевой обратной связи 38.2% и 61.8%.
4. Открывать позиции больше, когда увеличение объема сделки больше 0, что означает, что объем сделки покупателя больше, чем объем сделки продавца, и цена закрытия выше 61.8% от линии обратного отсчета Фибоначчи.
5. При увеличении объема сделок меньше 0 (продавец имеет большее количество сделок, чем покупатель), а цена закрытия ниже 38.2% от линии фибоначевой обратной корректировки.

Стратегические преимущества

1. Объединение двух измерений: объема сбыта и цены позволяет более полно оценить тенденции рынка.
2. В качестве точки входа и выхода в игру используется обратная линия Фибоначчи, которая имеет четкую техническую поддержку.
3. Показатель прироста объема сделок может отражать рыночную связь спроса и предложения и является ведущим показателем.
4. Параметры регулируются для различных рынков и торговых сортов.

Стратегический риск

1. Частые входы и выходы могут привести к более высоким торговым издержкам в нестабильных рынках.
2. Если рынок сильно колеблется, цены могут быстро пробиться через линию фибоначевой реверсии, что приводит к упущению оптимальных точек входа и выхода.
3. Стратегия рассчитывается на основе исторических данных, которые могут повлиять на эффективность стратегии в случае появления новых торговых сортов или отсутствия данных.

Направление оптимизации стратегии

1. Для подтверждения тенденций и точек входа и выхода можно рассмотреть возможность внедрения других технических показателей, таких как скользящие средние, RSI и т. д.
2. Для различных рынков и торговых сортов можно оптимизировать циклы и параметры расчета объемов сделок и фибоначевой обратной коррекции.
3. После входа в игру, можно установить движущийся стоп или стоп-стоп, чтобы контролировать риск и блокировать прибыль.
4. Для динамичного корректирования стратегии можно использовать индикаторы рыночной настроенности, такие как индекс страха и жадности.

Подвести итог

Стратегия используется для захвата основных тенденций рынка путем комбинирования нарастания объема торговли и фибоначевой обратной линии, вступая в начале формирования тренда и выходя из него, когда тренд может быть обращен вспять. Однако в условиях волатильности рынка может возникнуть риск частого трейдинга, поэтому необходимо оптимизировать ее в сочетании с другими показателями и средствами контроля риска. В целом, стратегия ясна, логически строга и может быть разработана и применена в качестве основной стратегии.