ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Alligator - это количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе Williams Alligator. Стратегия использует комбинацию движущихся средних за разные периоды, чтобы захватить основные тенденции рынка. Она применяется для торговли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Стратегический принцип
Alligator использует трехмесячные движущиеся средние для построения индикатора Alligator:
- Jaw Line: 13 циклов SMMA, горизонтально в будущее 8 корень K Line
- Teeth: 8 циклов SMMA, перенос в будущее 5 корень K
- Липсовая линия: 5 циклов SMMA, перенос в будущее 3 корня K-линии
Стратегия открывает позицию, когда открытие индикатора Alligator направлено вверх, то есть линия Jaw находится внизу, линия Teeth находится посередине, линия Lips находится вверху, а цена находится выше индикатора Alligator. Это означает, что волна восходящего тренда была подтверждена, и мы хотим держать эту позицию до конца тренда.
Когда цена падает ниже линии Jaw, стратегия устраняет лишние пункты. Это гарантирует, что мы не будем продолжать держать позиции в медвежьем рынке.
Стратегические преимущества
- Подходит для среднесрочных и долгосрочных сделок: Стратегия основана на индикаторе Alligator, который эффективно улавливает основные тенденции рынка и идеально подходит для среднесрочных и долгосрочных сделок.
- Низкая частота торговли: стратегия открывает позиции только при подтверждении формирования тренда, а закрывает позиции при окончании тренда, частота торговли относительно низкая, что позволяет эффективно снизить стоимость торговли.
- Широкий спектр применения: стратегия может быть применена на различных финансовых рынках, таких как иностранные валюты, криптовалюты и т. Д., Имеет высокую адаптивность и гибкость.
- Нет необходимости оптимизировать параметры: стратегия полностью соответствует рыночным тенденциям, нет необходимости оптимизировать параметры, просто и легко использовать.
Стратегический риск
- Потенциальный риск проскальзывания: в условиях резкой волатильности или недостаточной ликвидности рынка ордера на торговлю могут не быть реализованы по ожидаемой цене, что приводит к риску проскальзывания.
- Отсутствие фиксированного управления рисками: Стратегия не имеет фиксированной настройки управления рисками, требуя корректировки размера позиции для каждой сделки в соответствии с собственными предпочтениями в отношении риска.
- Некоторые краткосрочные торговые возможности могут быть упущены, поскольку стратегия ориентирована на уловить среднесрочные и долгосрочные тенденции.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление модуля управления рисками: можно рассмотреть возможность добавления некоторых мер управления рисками, таких как остановка убытков, динамическая коррекция позиции и т. Д., Чтобы лучше контролировать риск.
- Комбинирование с другими техническими показателями: можно попробовать комбинировать индикатор Alligator с другими техническими показателями, такими как RSI, MACD и т. Д., чтобы повысить точность и надежность стратегии.
- Оптимизация параметров: хотя в этой стратегии не требуется оптимизация параметров, можно попробовать провести обратную проверку на различные временные периоды и торговые показатели, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Подвести итог
Alligator - это простая, удобная и широко применяемая количественная торговая стратегия. Используя индикатор Alligator, вы можете получить стабильную прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя в стратегии есть некоторые потенциальные риски, ее производительность и стабильность могут быть улучшены путем добавления модуля управления рисками, в сочетании с другими техническими показателями и оптимизацией параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//_______ <licence>
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrex
//_______ <version>
//@version=5
//_______ <declaration_statement>
strategy(title = "Alligator Long Term Trend Following Strategy [Skyrex.io]",
shorttitle = "Alligator Strategy [Skyrex.io]",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 1,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5)
//_______ <constant_declarations>
var color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)
var color barcolor = na
//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")
// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
//_______ <function_declarations>
//@function Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src Sourse for smma Calculations
//@param length Number of bars to calculate smma
//@returns The calculated smma value
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
//@function Used to decide if current candle above the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = low > jaw and low > lips and low > teeth
result
//@function Used to decide if current candle below the Alligator
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_HighBelowAlligator(jaw, teeth, lips) =>
result = high < jaw and high < lips and high < teeth
result
//@function Used to decide if Alligator's mouth is open
//@param jaw Jaw line of an Alligator
//@param teeth Teeth line of an Alligator
//@param lips Lips line of an Alligator
//@returns Bool value
is_AlligatorHungry(jaw, teeth, lips) =>
result = lips > jaw[5] and lips > teeth[2] and teeth > jaw[3]
result
//_______ <calculations>
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]
jaw_o = smma(hl2, 13)
teeth_o = smma(hl2, 8)
lips_o = smma(hl2, 5)
//_______ <strategy_calls>
longCondition = is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) and is_AlligatorHungry(jaw_o, teeth_o, lips_o)
if (longCondition)
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
if close < jaw
strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')
//_______ <visuals>
if strategy.opentrades > 0
barcolor := skyrexGreen
else
barcolor := skyrexGray
barcolor(barcolor)
//_______ <alerts>