Обзор

Стратегия использует среднюю реальную волну (ATR) в качестве основы для отслеживания остановок (TS), чтобы достичь цели отслеживания тренда путем динамического регулирования стоп-позиции. Когда цена движется в благоприятную сторону, стоп-позиция также корректируется, таким образом, блокируя полученную прибыль; когда цена движется в неблагоприятную сторону, стоп-позиция остается неизменной, и, как только цена касается стоп-позиции, стоп-позиция сглаживается. Ключевой момент стратегии заключается в динамическом регулировании стоп-позиции, которое может защитить полученную прибыль, но также позволить прибыль продолжаться и расширяться с тенденцией.

Стратегический принцип

1. ATR отражает рыночную волатильность и используется для измерения средней величины изменения цен.
2. Стоп-дистанция nLoss вычисляется на основе ATR и параметров KeyValue. KeyValue - это множитель пользователя, nLoss - это умножение KeyValue на ATR, что означает, что стоп-дистанция является кратной ATR.
3. Вычислить динамическую трассировку стоп-позиции xATRTrailingStop. При многоголовом держании позиции, установить его как "наивысшая цена на предыдущей K-линии и наименьшая цена на предыдущей K-линии и наименьшая цена на предыдущей K-линии и наименьшая цена на предыдущей K-линии и наименьшая цена на предыдущей K-линии"
4. Позиция открывается. Когда цена закрытия превышает xATRTrailingStop, вы делаете больше; когда цена закрытия превышает xATRTrailingStop, вы делаете пустоту.

Анализ преимуществ

1. Стоп-позиции динамически корректируются в зависимости от колебаний цены, закрепляя прибыль, а также позволяя прибыли расширяться в зависимости от продолжающегося тренда.
2. Стоп-позиции, основанные на расчете ATR, могут объективно отражать волатильность рынка и быть более гибкими и эффективными по сравнению с фиксированными стоп-позициями, установленными субъективно.
3. Увеличивая ATR с помощью параметров KeyValue, можно установить подходящее расстояние для остановки в соответствии с собственными предпочтениями в отношении риска. Большее значение KeyValue приводит к более широкому пространству для остановки и меньшей частоте остановки.

Анализ рисков

1. Трендовые стратегии плохо работают в нестабильных рынках, часто приводят к убыткам, когда односторонние тенденции не заметны, что приводит к быстрому течению средств.
2. Время входа зависит от перекрестного сигнала закрытия цены и динамической линии остановки, в шокирующих ситуациях могут возникать последовательные небольшие остановки.
3. Стоп-стратегия не может избежать пробелов, вызванных гигантскими заработками или лидо, а скорость корректировки стоп-позиции не может идти в ногу со скоростью изменения цены, что приводит к фактическим потерям, намного большим, чем ожидаемые контролируемые потери.

Направление оптимизации

1. Можно на основе стратегии добавить индикаторы, определяющие тенденцию, такие как система равнолинейных, динамические индикаторы и т. д., и войти в игру только тогда, когда тенденция ясна, чтобы избежать частых торгов на колеблющихся рынках.
2. Можно рассмотреть возможность внедрения стратегий сдерживания, таких как вычисление позиций в соответствии с формулой Келли, установка сдерживания снятия с фиксированного преимущества и т. д., чтобы снизить вероятность возврата потенциальной прибыли в конце тренда.
3. В случае, если вы хотите установить максимальный предел убытков, например, фиксированную сумму или фиксированный процент, то при достижении этого предела, независимо от того, где находится динамическая стоп-стоп цена, убытки прекращаются.

Подвести итог

ATR следит за стоп-стратегией, которая позволяет динамически корректировать стоп-позиции в зависимости от величины колебаний цен, и может иметь хорошие результаты в трендовых ситуациях. Однако, стратегия также не может справиться с рисками, такими как волатильность рынка, слишком частое стоп-потеря и трудное предотвращение пробега. В отношении вышеупомянутых недостатков, стратегия может быть оптимизирована и улучшена с точки зрения определения тенденции, стоп-стратегии и максимального ограничения стоп-потери.