Стратегия длинных и коротких сигналов на основе индикатора QQE и индикатора RSI

Обзор

Стратегия основана на QQE и RSI, и использует их для вычисления скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения скольжения ско

Стратегический принцип

1. Рассчитывается скользящее среднее значение RSI, RsiMa, в качестве основы для определения тенденции.
2. Расчет абсолютного отклонения от RSI AttrRsi и расчет его скользящего скользящего среднего MaAtrRsi в качестве основы для оценки колебаний.
3. Динамическая амплитуда Dar, рассчитанная на основе коэффициента QQE, в сочетании с RsiMa, создает диапазоны длинных и коротких полос в пространственных сигналах.
4. Оценить связь между RSI и диапазоном пустых сигналов, когда RSI производит многосигналы при прохождении длинной полосы и пустые сигналы при прохождении короткой полосы.
5. Торговля осуществляется на основе многополосного сигнала, открытие позиции при запускании многополосного сигнала и покупка позиции, а при запускании пустого сигнала - ликвидация позиции.

Стратегические преимущества

1. В сочетании с RSI и QQE, он позволяет лучше отслеживать рыночные тенденции и возможности для колебаний.
2. Используя динамическую частоту колебаний для построения диапазона сигналов, можно адаптироваться к изменениям волатильности рынка.
3. Сглаживание RSI и колебаний эффективно уменьшает шумовые помехи и частоту торгов.
4. Логическая ясность, меньше параметров, подходит для дальнейшей оптимизации и улучшения.

Стратегический риск

1. Эта стратегия может оказаться неэффективной для рынков с низким уровнем волатильности и колебаний.
2. Отсутствие четкого механизма остановки убытков может привести к более высокому риску выхода из рынка в случае резкого переворота.
3. Настройка параметров оказывает большое влияние на эффективность стратегии и требует корректировки в зависимости от рынка и разновидности.

Направление оптимизации стратегии

1. Введение четких механизмов погашения убытков, таких как фиксированные процентные убытки, убытки ATR и т. д., чтобы контролировать риск вывода.
2. Оптимизация параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров с помощью генетических алгоритмов, сетчатого поиска и т. д.
3. Внедрение других показателей, таких как объем торгов, объем позиций и т. д., для обогащения торговых сигналов и повышения стабильности стратегии.
4. Для рынков с потрясениями можно рассмотреть возможность внедрения логики диапазона торговли или операций в диапазоне, чтобы повысить адаптивность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия основана на RSI и QQE, которая строит многообеменный сигнал, характеризуется тем, что она улавливает тенденции и улавливает колебания. Логика стратегии ясна, параметры меньше, и она подходит для дальнейшей оптимизации и улучшения. Однако стратегия также имеет определенные риски, такие как контроль отмены, параметры настроек и т. Д.