Волатильность стандартного отклонения DEV Торговая стратегия на основе индекса относительной силы RSI и скользящей средней SMA

Обзор

Стратегия Pine Script основана на относительно слабом индексе RSI и стандартной разнице DEV волатильности цен для определения точки входа, сравнивая цену с восходящей и нисходящей орбитами, а также используя RSI в качестве вспомогательного фильтрующего индикатора, создает сигнал открытия позиции, когда цена касается восходящей и нисходящей орбиты и RSI достигает превышения перепродажной зоны, а когда цена реверсивно выходит из орбиты или RSI реверсивно достигает превышения превышения перепродажной зоны. Эта стратегия может динамически адаптироваться к рыночным волатильностям, получать прибыль при высокой волатильности и убытки при остановке, а при низкой волатильности - это количественная торговая стратегия, способная адаптироваться к различным состояниям рынка.

Стратегический принцип

1. Вычислить скользящее среднее SMA и стандартное расхождение DEV за прошедшие 6 периодов.
2. С SMA как центральная ось, SMA + thresholdEntry*DEV - вхождение в SMA-threshold*DEV спускается с рельсов и создает канал колебаний.
3. При этом рассчитывается показатель RSI за закрытие цены за прошедшие циклы rsiLength.
4. Сигнал открытия позиции появляется, когда цена выходит за пределы сверху и RSI меньше, чем превышает отметку rsiOversold.
5. Сигнал открытия позиции появляется, когда цена прорывается вниз и RSI больше, чем превышает порог rsiOverbought.
6. С SMA как центральная ось, SMA + thresholdExit*DEV - выйти на трассу, SMA-thresholdExit*DEV спускается с рельсов, чтобы построить другой, более узкий выход.
7. При завышенной позиции, если цена выходит из-под контроля или RSI больше, чем превышает порог закупки, завышенная позиция будет погашена.
8. При открытой позиции, если цена выходит из строя с прорывом вверх или RSI меньше, чем превышает проданный порог, открытая позиция.

Анализ преимуществ

1. В то же время, используя ценовое поведение и динамические показатели, можно эффективно отфильтровывать ложные сигналы.
2. Динамическая корректировка ширины канала за счет колебаний, позволяя стратегии адаптироваться к различным состояниям рынка.
3. Установка двух каналов, которые позволяют остановить убытки в начале ценового разворота, контролировать отступ, а также держать позицию с прибылью после формирования тренда.
4. Логика кода и параметры понятны, легко понятны и оптимизируются.

Анализ рисков

1. Когда рынок продолжает работать в одностороннем тренде, эта стратегия может быть преждевременно остановлена и потерять трендовую прибыль.
2. Настройка параметров оказывает большое влияние на эффективность стратегии, требуя оптимизации параметров для разных сортов и циклов.
3. Стратегия имеет большое преимущество в шокирующем рынке, в то время как трендовые рынки обычно выступают лучше. В случае резкого изменения долгосрочного тренда, стратегия может привести к большому отступлению.
4. В случае резкого изменения волатильности активов, фиксированные параметры могут быть отменены.

Направление оптимизации

1. Можно попробовать ввести индикаторы для определения тенденции, такие как долгосрочные среднемесячные скрещивания, ADX и т. Д., чтобы различать трендовые и волатильные рынки, используя различные параметры.
2. Подумайте о том, чтобы использовать более адаптивные показатели волатильности, такие как ATR, для динамической корректировки ширины волатильного канала.
3. Прежде чем открывать позицию, необходимо оценить тенденцию, чтобы определить, находится ли цена в определенном тренде, и избегать обратной торговли.
4. Различные комбинации параметров могут быть оптимизированы с помощью генетических алгоритмов, сетевого поиска и других методов для поиска оптимальных параметров.
5. Подумайте о том, чтобы использовать различные параметры настройки для многоголовых и пустых позиций, чтобы контролировать рисковые отверстия.

Подвести итог

Эта стратегия использует волатильный канал в сочетании с относительно сильным индексом для открытия позиций с использованием показателя RSI во время колебаний цен, что позволяет лучше понимать поэтапные тенденции, своевременное остановка потерь и прибыль. Однако, эффективность стратегии чувствительна к параметрам и требует оптимизации в зависимости от различных рыночных условий и активов, а также необходимость введения других показателей для дополнительного суждения о тенденциях рынка, чтобы полностью использовать преимущества этой стратегии.