ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является короткой линейной стратегией торговли иностранной валютой, основной идеей которой является усиление управления рисками путем динамического регулирования размера позиции. Стратегия рассчитывает динамический размер позиции в зависимости от текущего учетного баланса и соотношения риска для каждой сделки. В то же время, стратегия устанавливает строгие условия для остановки и остановки, быстро ликвидирует позиции при неблагоприятных изменениях цен, контролирует риск; вовремя блокирует прибыль, когда цена движется в благоприятную сторону.
Стратегический принцип
- В зависимости от вводимых пользователем параметров, таких как количество дней, проведенных на короткой линии, процент падения цены, процент риска на одну сделку, процент остановки и процент остановки, соответствующие переменные инициируются.
- В случае отсутствия позиций, динамический размер позиции рассчитывается на основе соотношения текущих счетов и риска на каждую сделку, а затем открывается открытая позиция по рыночной цене.
- Запись цены открытия позиции и времени ожидаемого закрытия позиции.
- В процессе удержания позиции, в реальном времени отслеживать изменения цены. Если достигнута цена стоп-лосса, цена стоп-стопа или заранее заданное время удержания позиции, ликвидировать пустую позицию.
- На графике отмечены открытые позиции и позиционные точки, интуитивно показывающие состояние торгов.
Анализ преимуществ
- Динамический размер позиции: Динамическая корректировка размера позиции для каждой сделки в соответствии с соотношением учетной записи и рисками, повышая эффективность использования средств при одновременном контроле риска.
- Строгие стоп-стоп: установление жестких стоп-стоп и стоп-позиций, эффективное управление рисковым порогом для отдельных сделок, а также своевременное блокирование прибыли.
- Short Line Trading: Стратегия, ориентированная на краткосрочные торговые возможности, с коротким временем удержания позиций, позволяющая быстро адаптироваться к изменениям рынка и уловить колебания цен в краткосрочной перспективе.
- Простота использования: четкая логика стратегии, простая настройка параметров, подходит для изучения и использования новичками.
Анализ рисков
- Рыночные риски: быстро меняющиеся рынки валют, резкие колебания цен в краткосрочной перспективе, которые могут привести к частому возникновению убытков.
- Риск настройки параметров: неправильная настройка параметров, например, слишком высокая доля риска, слишком узкое пространство для остановки убытков и т. Д., Может привести к быстрому взрыву позиции счета.
- Риск размеров позиций: несмотря на то, что в стратегии используется динамический размер позиций, следует осторожно установить процент риска для каждой сделки, чтобы избежать чрезмерного использования средств в одной сделке.
Направление оптимизации
- Введение новых технических показателей, таких как скользящие средние, MACD и т.д., которые помогут определить тенденции и время открытия позиции.
- Оптимизация логики стоп-стоп, например, использование методов отслеживания стоп-стоп, частичного стоп-стоп и т. д., повышает соотношение риска к прибыли стратегии.
- Для различных валютных пар и рыночных условий используются различные комбинации параметров, повышающие адаптивность и стабильность стратегии.
- Включение логики управления позициями, например, методы, использующие формулу Келли, динамически корректирующие процент риска для каждой сделки.
Подвести итог
Стратегия реализует баланс между контролем риска и стремлением к прибыли в краткосрочных сделках с помощью динамического масштаба позиций и строгого стоп-лосса. Логика стратегии проста и понятна, и она подходит для освоения новичками. Однако в практическом применении все еще требуется осторожность, внимание к контролю риска и постоянная оптимизация и улучшение стратегии в соответствии с изменениями рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short High-Grossing Forex Pair - Enhanced Risk Management", overlay=true)
// Parameters
shortDuration = input.int(7, title="Short Duration (days)")
priceDropPercentage = input.float(30, title="Price Drop Percentage", minval=0, maxval=100)
riskPerTrade = input.float(2, title="Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100 // Increased risk for short trades
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss Percentage", minval=0) // Tighter stop-loss for short trades
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit Percentage", minval=0) // Take Profit Percentage
// Initialize variables
var int shortEnd = na
var float entryPrice = na
// Calculate dynamic position size
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPerTrade
pipValue = syminfo.pointvalue
stopLossPips = close * (stopLossPercent / 100)
positionSize = riskAmount / (stopLossPips * pipValue)
// Entry condition: Enter short position at the first bar with calculated position size
if (strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
shortEnd := bar_index + shortDuration
entryPrice := close
alert("Entering short position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Exit conditions
exitCondition = (bar_index >= shortEnd) or (close <= entryPrice * (1 - priceDropPercentage / 100))
// Stop-loss and take-profit conditions
stopLossCondition = (close >= entryPrice * (1 + stopLossPercent / 100))
takeProfitCondition = (close <= entryPrice * (1 - takeProfitPercent / 100))
// Exit the short position based on the conditions
if (strategy.opentrades > 0 and (exitCondition or stopLossCondition or takeProfitCondition))
strategy.close("Short")
alert("Exiting short position", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plot entry and exit points for visualization
plotshape(series=strategy.opentrades > 0, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
plotshape(series=strategy.opentrades == 0, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit")
// Add alert conditions
alertcondition(strategy.opentrades > 0, title="Short Entry Alert", message="Entering short position")
alertcondition(strategy.opentrades == 0, title="Short Exit Alert", message="Exiting short position")