ChaoZhang
Обзор
Двухуровневая линия TEMA - это количественная торговая стратегия, которая генерирует сделки, основанные на трехзначных скользящих средних (TEMA) скрещивающих сигналов двух разных периодов. Эта стратегия используется для выявления краткосрочных тенденций на волатильных рынках, сравнивая взаимное положение двух линий TEMA.
Стратегический принцип
Ключевым элементом стратегии TEMA является построение TEMA-линий с двумя различными циклами. TEMA является улучшением к EMA (индексовая скользящая средняя), рассчитываемая путем повторного выполнения EMA по EMA, которая имеет меньшую задержку по сравнению с EMA и SMA (простая скользящая средняя), более близко к движению цен и более чувствительна к краткосрочным тенденциям.
Стратегия генерирует торговый сигнал, сравнивая позиционные отношения между короткой и длинной линиями TEMA:
- Открытие позиции производится, когда краткосрочная линия TEMA пересекает долгосрочную линию TEMA, и краткосрочная линия TEMA находится над долгосрочной линией TEMA.
- Открытие позиции при прохождении длинной TEMA-линии под короткой TEMA-линией и при нахождении короткой TEMA-линии ниже длинной TEMA-линии.
- Если у вас есть много билетов, вы можете использовать долгосрочные TEMA-линии для краткосрочных TEMA-линий. Если у вас есть пустые билеты, вы можете использовать долгосрочные TEMA-линии для краткосрочных TEMA-линий.
Открытие и замена позиций с помощью перекрестных сигналов двух различных циклов TEMA-линий позволяет улавливать краткосрочные ценовые тенденции на колеблющихся рынках.
Стратегические преимущества
- TEMA имеет меньшую задержку по сравнению с EMA и SMA, сигналы более чувствительны и лучше подходят для движения цены.
- С помощью скрещивания двух различных циклов TEMA-линий генерируется сигнал открытия позиции, который является четким и может эффективно улавливать краткосрочные тенденции.
- Стратегическая логика и код должны быть простыми, понятными и оптимизированными.
- Подходит для использования на колеблющихся рынках, с более стабильной прибылью.
Стратегический риск
- При одностороннем тренде эта стратегия может привести к частым сделкам, что приведет к увеличению стоимости сделки и повлияет на прибыль.
- По сравнению с EMA и SMA, TEMA более чувствителен к ценам и может часто появляться ложный сигнал при резких рыночных колебаниях.
- Стратегия в выборе параметров зависит от исторических данных, и если в будущем рыночные характеристики изменятся, это может повлиять на эффективность стратегии.
- Стратегия не имеет ограничения по убыткам, что может привести к большим рискам в крайних случаях.
Направление оптимизации стратегии
- Можно улучшить эффективность стратегии, оптимизируя параметры показателя TEMA, например, используя метод оптимизации параметров, чтобы найти наилучшие параметры двух TEMA-линейных периодов.
- При создании торговых сигналов, в качестве фильтрующих условий могут быть использованы другие технические показатели или индикаторы рыночных настроений, чтобы повысить надежность сигналов и уменьшить количество ложных сигналов.
- В зависимости от рыночных особенностей можно установить динамические и мобильные стопы для управления рисками.
- Можно рассмотреть возможность анализа цикла удержания позиции и частоты торгов, оптимизировать время открытия позиции и частоту торгов в зависимости от рыночных особенностей и затрат на торговлю.
- Можно комбинировать эту стратегию с другими типами стратегий, чтобы использовать преимущества различных стратегий и повысить их устойчивость.
Подвести итог
Двухлинейная кросс-стратегия TEMA - это простая и удобная количественная стратегия торговли, использующая кросс-сигналы TEMA с двумя различными циклами для захвата краткосрочных ценовых тенденций. Эта стратегия имеет четкую логику и подходит для использования в волатильных рынках. Однако эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками, такими как частота торговли, ложные сигналы и риск экстремальных ситуаций.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)