ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия объединяет сигналы цены и объема торговли, а также уровень Фибоначского отступления, чтобы создать сигнал покупки и продажи в 15-минутных и 45-минутных временных рамках. Стратегия использует несколько движущихся средних (MA) в качестве показателей тенденции и движения, включая простые движущиеся средние (SMA) и индексные движущиеся средние (EMA). Кроме того, она использует уровень Фибоначского отступления в качестве потенциальной точки входа.
Стратегический принцип
- Вычисление быстрого МА ((по умолчанию 10) и медленного МА ((по умолчанию 30), когда быстрое МА выше медленного МА, показывает тенденцию к росту, и наоборот, показывает тенденцию к снижению.
- Расчет объема сделки MA ((по умолчанию 20), текущий объем сделки выше, чем объем сделки MA означает увеличение объема сделки, а наоборот - снижение объема сделки.
- Использование нескольких MA и EMA в качестве вспомогательных показателей, включая быстрые MA (по умолчанию 9), краткосрочные SMA (по умолчанию 10 и 60), и EMA (по умолчанию 3 и 7).
- Рассчитайте уровни фибоначевых отступлений ((0,47, 0,658 и 0,886)) как потенциальные точки поддержки и сопротивления.
- Когда кратковременный SMA ((60)) пересекается с линией точности ((на основе пересечения быстрых ЭМА и медленных ЭМА), образуется сигнал купить или продать.
- При пересечении быстрых MA ((9) и EMA ((7) образуется сигнал равновесия.
Анализ преимуществ
- Вместе с информацией о ценах и объемах сделок предоставляется более полный анализ рынка.
- Использование нескольких МА и ЭМА в качестве вспомогательных показателей помогает подтвердить тенденции и изменения динамики.
- Уровень отступления Фибоначчи служит ориентиром для потенциальных точек входа в игру, что помогает оптимизировать время входа в игру.
- Сигналы покупки и продажи, основанные на скрещивании краткосрочных SMA и линий точности, помогают вовремя улавливать рыночные переломы.
- Сигналы о равновесии, основанные на скрещивании быстрых МА и ЭМА, помогают своевременно блокировать прибыль или остановку убытка.
Анализ рисков
- Частые перекрестные сигналы могут привести к избыточному количеству сделок и потерям комиссионных в условиях нестабильных рынков.
- Стратегии, основанные на исторических данных, включая расчеты уровней МА и Фибоначчи, могут не быть вовремя адаптированы к резким изменениям рынка.
- Недостаточная оценка силы рыночных тенденций может привести к ошибочным сигналам в случае слабых тенденций.
- Параметры стратегии (например, цикл MA) должны быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий, иначе это может повлиять на эффективность стратегии.
Направление оптимизации
- Внедрение индикаторов силы тренда (например, ADX), избегание торговли или более консервативные стратегии при слабом тренде.
- Оптимизация циклических параметров МА и ЭМА в соответствии с различными рыночными условиями и видами торгов.
- В сочетании с другими техническими показателями (например, RSI, MACD) для повышения надежности сигнала.
- Введение механизмов стоп-лосса и стоп-стоп для контроля рискованности отдельных сделок.
- Для рынка, находящегося в состоянии шока, следует рассмотреть более подходящие торговые стратегии (например, торговля в диапазоне).
Подвести итог
Стратегия генерирует сигналы о покупке и продаже в течение нескольких временных рамок, объединяя цены, объемы торгов и уровни фибоначевых отступлений. Преимущество стратегии заключается в том, что она учитывает несколько рыночных факторов в комплексе и использует несколько МА и ЭМА в качестве вспомогательных индикаторов. Однако стратегия может генерировать слишком много торговых сигналов на шокирующих рынках и зависит от индикаторов, рассчитанных на исторические данные, поэтому требуется дальнейшая оптимизация для повышения ее пригодности и надежности.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Buy/Sell with Volume and Candlestick Signals", overlay=true)
// Fibonacci Retracement Levels
var float[] fibonacciLevels = array.new_float(5)
array.set(fibonacciLevels, 2, 0.47)
array.set(fibonacciLevels, 3, 0.658)
array.set(fibonacciLevels, 4, 0.886)
// Calculate Fibonacci Retracement Levels
fibonacciRetrace(highLevel, lowLevel) =>
priceRange = highLevel - lowLevel
retracementLevels = array.new_float(0)
for i = 0 to array.size(fibonacciLevels) - 1
level = highLevel - array.get(fibonacciLevels, i) * priceRange
array.push(retracementLevels, level)
retracementLevels
fibRetracementValues = fibonacciRetrace(high, low)
fibRetracement = ta.sma(close, 21)
plot(fibRetracement, color=color.purple, title="Fibonacci Retracement")
// Define inputs
fast_ma = input.int(title="Fast MA Period", defval=10)
short_sma_10 = input.int(title="Short SMA 10 Period", defval=10)
short_sma_60 = input.int(title="Short SMA 60 Period", defval=60)
slow_ma = input.int(title="Slow MA Period", defval=30)
ema1Length = input.int(title="EMA 1 Length", defval=3)
fast_ma_9 = input.int(title="Fast MA 9", defval=9)
// Define indicators
fast_ma_val = ta.sma(close, fast_ma)
short_sma_10_val = ta.sma(close, short_sma_10)
short_sma_60_val = ta.sma(close, short_sma_60)
slow_ma_val = ta.sma(close, slow_ma)
up_trend = fast_ma_val > slow_ma_val
down_trend = fast_ma_val < slow_ma_val
volume_up = volume > ta.sma(volume, 20)
volume_down = volume < ta.sma(volume, 20)
// Calculate accuracy values
fast_ema_val = ta.ema(close, fast_ma)
slow_ema_val = ta.ema(close, slow_ma)
ema1_val = ta.ema(close, ema1Length)
fast_ma_9_val = ta.sma(close, fast_ma_9)
ema7_val = ta.ema(close, 7)
accuracy = ta.crossover(close, slow_ma_val) ? fast_ema_val : slow_ema_val
// Define lines
plot(up_trend ? fast_ma_val : na, color=color.green, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(down_trend ? fast_ma_val : na, color=color.red, linewidth=2, title="Down Trend")
plot(volume_up ? fast_ma_val : na, color=color.green, linewidth=2, title="Volume Up")
plot(volume_down ? fast_ma_val : na, color=color.red, linewidth=2, title="Volume Down")
plot(accuracy, color=color.yellow, linewidth=1, title="Accuracy Line")
plot(ema1_val, color=color.purple, linewidth=1, title="EMA 1")
plot(fast_ma_9_val, color=color.orange, linewidth=1, title="Fast MA 9")
plot(ema7_val, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA 7")
plot(short_sma_60_val, color=color.red, linewidth=1, title="Short SMA 60")
hline(0, color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, title="Zero Line")
// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossunder(short_sma_60_val, accuracy)
sellSignal = ta.crossover(short_sma_60_val, accuracy)
// Exit Signals
exitLongSignal = ta.crossunder(fast_ma_9_val, ema7_val)
exitShortSignal = ta.crossover(fast_ma_9_val, ema7_val)
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
if exitLongSignal
strategy.close("Buy")
if exitShortSignal
strategy.close("Sell")
if buySignal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)