Стратегия внутридневной лимитной конвергенции MACD и R:R Ratio

Обзор

Стратегия определяет торговые сигналы на основе сближения и разброса MACD-индикаторов. При пересечении MACD-линии с сигнальной линией, когда значение MACD-линии больше 1,5 или меньше -1,5, появляются сигналы о прибылях и убытках. В то же время, стратегия устанавливает фиксированную точку остановки и убытка и вводит концепцию соотношения возврата к риску (R: R). Кроме того, стратегия использует максимальные потери и максимальную прибыль в течение дня, а также более строгие меры по перемещению убытков, чтобы лучше контролировать риск.

Стратегический принцип

1. Вычислить MACD-линии и сигнальные линии MACD-индикатора.
2. Оценить пересечение MACD-линий и сигнальных линий, учитывая, превышает ли значение MACD-линий определенные пороговые значения ((1,5 и -1,5)).
3. При появлении сигнала “сделай больше”, открывайте позицию “сделай больше”, установив цену “стоп-стоп” на текущую максимальную цену + 600 минимальных единиц изменения, а цену “стоп-стоп” на текущую минимальную цену - 100 минимальных единиц изменения.
4. При появлении сигнала “отпусти” открыть позицию “отпусти” и установить стоп-цену на текущую минимальную цену - 600 минимальных единиц изменения, а стоп-цену на текущую максимальную цену + 100 минимальных единиц изменения.
5. Введение логики движущегося стоп-убытка, когда цена, относительно которой цена открытия позиции повышается (вверх) или снижается (вниз) более чем на 300 минимальных единиц изменения, перемещает цену стоп-убытка на цену открытия позиции + (вверх) цену закрытия - цену открытия позиции-300 (вверх) или цену открытия позиции - цену открытия позиции - цену закрытия позиции-300 (вверх).
6. Устанавливаются пределы максимального убытка и максимальной прибыли в течение дня, и все позиции ликвидируются, когда убыток достигнет 600 минимально изменяющихся единиц или прибыль достигнет 1800 минимально изменяющихся единиц.

Анализ преимуществ

1. В сочетании с индикатором MACD и условиями снижения цены эффективно отфильтровывается часть шумовых сигналов.
2. Фиксированный коэффициент риска-возврата (R:R), контролируемая доходность риска по каждой сделке.
3. Мобильная стоп-логика может защитить прибыль после формирования тренда и уменьшить отступление.
4. Ограничение максимального убытка и прибыли в сутки помогает контролировать однодневные риски и избегать чрезмерных убытков или вывода прибыли.

Анализ рисков

1. MACD имеет отсталость, может быть задержка или ошибочный сигнал.
2. Фиксированный стоп-стоп может не адаптироваться к различным рыночным условиям и может часто вызывать убытки в шокирующих ситуациях.
3. Мобильная стоп-логика может не остановить убыток вовремя при обратном тренде, что приводит к обратному обращению прибыли.
4. Ограничение максимального убытка и прибыли в течение дня может привести к тому, что стратегия будет слишком рано закрывать позиции и упускать потенциальную прибыль, когда однодневная тенденция становится очевидной.

Направление оптимизации

1. Подумайте о том, чтобы использовать индикаторы MACD с несколькими временными рамками для подтверждения сигнала и повышения его точности.
2. В зависимости от динамики волатильности рынка, точка стоп-стоп может быть скорректирована в соответствии с различными рыночными условиями.
3. Оптимизация мобильной логики стоп-ложа, например, установка мобильной дистанции стоп-ложа в соответствии с показателями ATR, чтобы лучше адаптироваться к колебаниям цен.
4. Оптимизация параметров максимального убытка и прибыли в сутки, поиск подходящих предельных значений, попытка захвата тенденций при одновременном управлении рисками.

Подвести итог

Стратегия оценивает торговые сигналы на основе сближения и рассеяния MACD-индикаторов, а также внедряет меры по контролю риска, такие как коэффициент возврата риска, мобильные стопы и суточные ограничения. Хотя стратегия в некоторой степени способна улавливать тенденции и контролировать риск, все же есть место для оптимизации и улучшения. В будущем можно рассмотреть оптимизацию из измерений, таких как подтверждение сигнала, стоп-стоп, мобильные стопы и суточные ограничения, чтобы получить более стабильную и заметную отдачу.