ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на нескольких уровнях VWAP, включая графики с открывающей ценой, максимальной ценой, минимальной ценой и аномально высоким объемом сделок. Стратегия использует VWAP в качестве уровня поддержки и уровня сопротивления, учитывая аномальные ситуации с объемом сделок.
Стратегический принцип
- Вычислить несколько уровней VWAP, включая VWAP с начальной ценой, VWAP с самой высокой ценой, VWAP с самой низкой ценой и VWAP с аномально высоким объемом транзакций.
- Выявление аномально высокой нагрузки на карту и перестановка на этой карте накопленной переменной аномально высокой нагрузки VWAP.
- Установка значения отклонения выше уровня VWAP в качестве условия для запуска торгового сигнала.
- Проверьте, есть ли цены на другой стороне VWAP, чтобы избежать ошибочного сигнала.
- В зависимости от позиции цены относительно VWAP и от отношения цены закрытия и цены открытия, генерируется несколько торговых сигналов, включая два типа: Wick (потенциальная линия) и Crossover (крест).
- Используйте индикатор RSI, чтобы определить изменение динамики, и, когда RSI превышает 70 или ниже 30, обанкротите соответствующую сделку.
Анализ преимуществ
- Эта стратегия использует несколько уровней VWAP, чтобы предоставить более полную информацию о уровнях поддержки и сопротивления.
- Стратегия может зафиксировать важные изменения на рынке путем обнаружения аномально высоких графиков загрузки.
- Настройка значения отклонения позволяет отфильтровать некоторые шумовые сигналы и улучшить качество торговых сигналов.
- С учетом того, что цены взлетели на другую сторону VWAP, удалось избежать некоторых ошибочных сигналов.
- В зависимости от относительной позиции цены к VWAP, а также от связи цены закрытия с ценой открытия, генерируется несколько торговых сигналов, что увеличивает гибкость стратегии.
- Использование индикатора RSI в качестве условий для выравнивания позиции может помочь стратегии вовремя выйти из торговли при изменении динамики.
Анализ рисков
- Эта стратегия зависит от уровня VWAP, который может потерять силу в случае экстремальных явлений на рынке.
- Оценка необычно высоких объемов сделок основана на фиксированных порогах, которые могут быть непригодны для различных рыночных условий.
- Настройки отклонений могут нуждаться в корректировке в зависимости от различных рынков и видов торгов.
- Эта стратегия создает несколько торговых сигналов, которые могут привести к перепродаже и высокой стоимости сделки.
- RSI может создавать задержанные сигналы о закрытии позиций, что приводит к большему риску для стратегии.
Направление оптимизации
- Оптимизация методов расчета уровня VWAP, например, с учетом более длительных временных периодов или с использованием методов загрузки.
- Оптимизация критериев для определения необычно высокого объема сделок, например, использование адаптированных порогов или в сочетании с другими показателями объема сделок.
- Параметрическая оптимизация значения отклонения для определения оптимальной величины отклонения.
- Внедрение мер по управлению рисками, таких как установка стоп-лосс и стоп-стоп, и контроль за рисковым порогом для отдельных сделок.
- Попробуйте другие индикаторы динамики или комбинацию из нескольких показателей, чтобы получить более точный сигнал равновесия.
- Фильтрация торговых сигналов, уменьшение перепланировки и снижение стоимости торгов.
Подвести итог
Эта стратегия использует несколько уровней VWAP и обнаружение аномалий объема сделки, чтобы создать разнообразные торговые сигналы. С учетом относительного положения цены к VWAP, отношения цены закрытия и цены открытия, а также показателей RSI, стратегия пытается захватить важные изменения на рынке и своевременно выйти из сделки. Однако, в этой стратегии также есть некоторые риски, такие как адаптация к экстремальным ситуациям, чрезмерная торговля и отстающие сигнала заглавия.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5 Anchored VWAP Strategy with Abnormally High Volume Candle", overlay=true)
// Initialize VWAP variables
var float vwap_open = na
var float vwap_high = na
var float vwap_low = na
var float vwap_high_volume = na
var float cum_v_open = 0
var float cum_v_high = 0
var float cum_v_low = 0
var float cum_v_high_volume = 0
var float cum_pv_open = 0
var float cum_pv_high = 0
var float cum_pv_low = 0
var float cum_pv_high_volume = 0
var float highest_volume = 0
// Initialize YTD high and low variables
var float ytd_high = na
var float ytd_low = na
// Parameters for abnormal volume detection
length = 20
volume_threshold = 2.0
// Displacement parameters
displacement_percentage = 0.01 // 1% displacement
// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, length)
// Check if it's the first day of the year
is_first_day_of_year = year(time) != year(time[1])
// Reset YTD high and low on the first day of the year
if is_first_day_of_year
ytd_high := high
ytd_low := low
// Update YTD high and low
ytd_high := na(ytd_high) ? high : math.max(ytd_high, high)
ytd_low := na(ytd_low) ? low : math.min(ytd_low, low)
// Update cumulative variables for open VWAP
cum_v_open += volume
cum_pv_open += close * volume
if cum_v_open != 0
vwap_open := cum_pv_open / cum_v_open
// Update cumulative variables for high VWAP
if high == ytd_high
cum_v_high := 0
cum_pv_high := 0
cum_v_high += volume
cum_pv_high += close * volume
if cum_v_high != 0
vwap_high := cum_pv_high / cum_v_high
// Update cumulative variables for low VWAP
if low == ytd_low
cum_v_low := 0
cum_pv_low := 0
cum_v_low += volume
cum_pv_low += close * volume
if cum_v_low != 0
vwap_low := cum_pv_low / cum_v_low
// Check for new high-volume candle that is also abnormally high and reset cumulative variables for high-volume VWAP
new_high_volume = false
if volume > highest_volume and volume > volume_threshold * avg_volume
highest_volume := volume
cum_v_high_volume := 0
cum_pv_high_volume := 0
new_high_volume := true
cum_v_high_volume += volume
cum_pv_high_volume += close * volume
if cum_v_high_volume != 0
vwap_high_volume := cum_pv_high_volume / cum_v_high_volume
// Plot VWAPs
plot(vwap_open, color=color.red, linewidth=2, title="VWAP Open")
plot(vwap_high, color=color.green, linewidth=2, title="VWAP High")
plot(vwap_low, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP Low")
plot(vwap_high_volume, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP High Volume")
// Plot a vertical line on the chart only when a new high-volume VWAP anchor occurs
bgcolor(new_high_volume ? color.new(color.purple, 90) : na, offset=-1)
// Calculate displacement amounts
displacement_amount_open = vwap_open * displacement_percentage
displacement_amount_high = vwap_high * displacement_percentage
displacement_amount_low = vwap_low * displacement_percentage
displacement_amount_high_volume = vwap_high_volume * displacement_percentage
// Check for gaps on the opposite side of a VWAP
gap_up_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_open and close[1] > vwap_open)
gap_down_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_open and close[1] < vwap_open)
gap_up_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high and close[1] > vwap_high)
gap_down_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high and close[1] < vwap_high)
gap_up_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_low and close[1] > vwap_low)
gap_down_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_low and close[1] < vwap_low)
gap_up_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high_volume and close[1] > vwap_high_volume)
gap_down_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high_volume and close[1] < vwap_high_volume)
// RSI calculation for momentum change detection
rsi = ta.rsi(close, 14)
long_exit_condition = rsi > 70
short_exit_condition = rsi < 30
// Debugging Plots
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close > vwap_open and low < vwap_open - displacement_amount_open and close[1] < vwap_open, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Open Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close < vwap_open and high > vwap_open + displacement_amount_open and close[1] > vwap_open, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Open Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close > vwap_high and low < vwap_high - displacement_amount_high and close[1] < vwap_high, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small, title="High Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close < vwap_high and high > vwap_high + displacement_amount_high and close[1] > vwap_high, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small, title="High Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close > vwap_low and low < vwap_low - displacement_amount_low and close[1] < vwap_low, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="Low Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close < vwap_low and high > vwap_low + displacement_amount_low and close[1] > vwap_low, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.yellow, size=size.small, title="Low Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume - displacement_amount_high_volume and close[1] < vwap_high_volume, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.teal, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume + displacement_amount_high_volume and close[1] > vwap_high_volume, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.fuchsia, size=size.small, title="High Volume Short Signal")
// Trading signals based on VWAP support/resistance with displacement, no gaps on the opposite side, and bounce conditions
if not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open
if (close > vwap_open and low < vwap_open)
if close > open
strategy.entry("Long_Open_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_Open_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_open and high > vwap_open)
if close < open
strategy.entry("Short_Open_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_Open_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high
if (close > vwap_high and low < vwap_high)
if close > open
strategy.entry("Long_High_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_High_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_high and high > vwap_high)
if close < open
strategy.entry("Short_High_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_High_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low
if (close > vwap_low and low < vwap_low)
if close > open
strategy.entry("Long_Low_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_Low_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_low and high > vwap_low)
if close < open
strategy.entry("Short_Low_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_Low_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume
if (close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume)
if close > open
strategy.entry("Long_High_Volume_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_High_Volume_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume)
if close < open
strategy.entry("Short_High_Volume_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_High_Volume_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
// Exit trades based on RSI momentum change
if strategy.position_size > 0 and long_exit_condition
strategy.close("Long_Open_Wick")
strategy.close("Long_Open_Crossover")
strategy.close("Long_High_Wick")
strategy.close("Long_High_Crossover")
strategy.close("Long_Low_Wick")
strategy.close("Long_Low_Crossover")
strategy.close("Long_High_Volume_Wick")
strategy.close("Long_High_Volume_Crossover")
if strategy.position_size < 0 and short_exit_condition
strategy.close("Short_Open_Wick")
strategy.close("Short_Open_Crossover")
strategy.close("Short_High_Wick")
strategy.close("Short_High_Crossover")
strategy.close("Short_Low_Wick")
strategy.close("Short_Low_Crossover")
strategy.close("Short_High_Volume_Wick")
strategy.close("Short_High_Volume_Crossover")