ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на методологии Wyckoff, которая использует в сочетании с относительно сильным индексом (RSI) и перемещающейся средней величиной (Volume MA) для идентификации стадий накопления и распределения рынка, что приводит к получению сигналов покупки и продажи. В то же время, стратегия использует динамический механизм остановки и убытков, чтобы контролировать риск, установив максимальную величину убытков.
Стратегический принцип
- Рассчитайте показатель RSI и скользящую среднюю по объему сделок.
- Когда RSI проходит вверх от зоны перепродажи, и объем торгов больше, чем объем торгов в движущейся средней, это определяется как фаза накопления рынка, которая вызывает сигнал покупки.
- Когда RSI проходит вниз от зоны перекупа, и объем торгов больше, чем объем торгов в движущейся средней, этапа распределения рынка определяется как этап распространения рынка, который вызывает сигнал продажи.
- Стратегия одновременно отслеживает максимальную чистую стоимость счета и текущий вывод. Если текущий вывод превышает установленный максимальный выводный порог, стратегия ликвидирует все позиции.
- Покупка позиции на этапе распределения или отзыв, превышающий максимальный отзыв, продажа позиции на этапе накопления или отзыв, превышающий максимальный отзыв.
Стратегические преимущества
- В сочетании с RSI и индексом объема сделок, можно более точно зафиксировать фазы накопления и распределения рынка.
- Использование динамического механизма сдерживания убытков при отзыве позволяет эффективно контролировать максимальный отзыв стратегии, снижая общий риск стратегии.
- Применение высокочастотных данных в течение 5 минут позволяет быстро реагировать на изменения рынка и своевременно корректировать позиции.
Стратегический риск
- RSI и объем торгов могут в некоторых рыночных условиях создавать вводящие в заблуждение сигналы, которые могут привести к ошибочным торговым решениям в стратегии.
- Настройка максимального отступного значения должна быть скорректирована в зависимости от рыночных особенностей и личных предпочтений в отношении риска, а неправильная настройка может привести к преждевременному устранению стратегии или чрезмерному риску.
- Стратегия может часто генерировать торговые сигналы в нестабильных рынках, увеличивая стоимость торгов.
Направление оптимизации стратегии
- Для повышения точности сигналов стратегии можно рассмотреть возможность внедрения других технических показателей, таких как MACD, Brinband и т. д.
- Оптимизация параметров RSI и объема торгов, такие как корректировка длины RSI, перекуп и перепродажа, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Помимо снятия стоп-лома, можно включить механизм мобильного стоп-лома или защиты прибыли для дальнейшего контроля риска и блокировки прибыли.
Подвести итог
RSI динамическая стратегия сдерживания убытков с помощью комбинации RSI и показателей объема торгов, для идентификации накопления и распределения рынка, а также использование механизма сдерживания убытков с помощью динамического контроля риска. Эта стратегия имеет некоторую практическую полезность, учитывая управление рисками, одновременно с тем, чтобы понять тенденции рынка. Однако, эффективность стратегии зависит от выбора параметров показателя и рыночных особенностей, которые необходимо постоянно оптимизировать и корректировать для повышения ее стабильности и прибыльности.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Wyckoff Methodology Strategy with Max Drawdown", overlay=true)
// Define input parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
volume_length = input(20, title="Volume MA Length")
initial_capital = input(10000, title="Initial Capital")
max_drawdown = input(500, title="Max Drawdown")
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, length)
// Calculate Volume Moving Average
vol_ma = ta.sma(volume, volume_length)
// Identify Accumulation Phase
accumulation = ta.crossover(rsi, oversold) and volume > vol_ma
// Identify Distribution Phase
distribution = ta.crossunder(rsi, overbought) and volume > vol_ma
// Plot RSI
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
// Plot Volume and Volume Moving Average
plot(volume, title="Volume", color=color.orange, style=plot.style_histogram)
plot(vol_ma, title="Volume MA", color=color.purple)
// Variables to track drawdown
var float max_equity = initial_capital
var float drawdown = 0.0
// Update max equity and drawdown
current_equity = strategy.equity
if (current_equity > max_equity)
max_equity := current_equity
drawdown := max_equity - current_equity
// Generate Buy and Sell Signals
if (accumulation and drawdown < max_drawdown)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (distribution and drawdown < max_drawdown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot Buy and Sell signals on chart
plotshape(series=accumulation, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=distribution, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Close positions if drawdown exceeds max drawdown
if (drawdown >= max_drawdown)
strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")
// Set strategy exit conditions
strategy.close("Buy", when=distribution or drawdown >= max_drawdown)
strategy.close("Sell", when=accumulation or drawdown >= max_drawdown)
// Display drawdown on chart
plot(drawdown, title="Drawdown", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline)