ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия использует индикатор TSI в качестве основного торгового сигнала. Когда индикатор TSI пересекается с его сигнальной линией, и индикатор TSI находится ниже нижнего или выше верхнего предела, стратегия создает сигнал открытия позиции. Кроме того, стратегия использует такие индикаторы, как EMA и ATR, чтобы оптимизировать эффективность стратегии.
Стратегический принцип
- Вычислить показатель ТСИ и значение линии сигнала.
- Оценить, находится ли текущий бар в пределах допустимого промежутка времени для сделки, и находится ли текущий бар на расстоянии, по крайней мере, от указанного минимального числа бар от последней сделки.
- Если индикатор TSI проходит через сигналную линию снизу вверх, и в это время сигналная линия ниже указанного нижнего предела, то создается полисигнал.
- Если индикатор ТСИ проходит через сигналную линию сверху вниз, и в это время сигналная линия выше указанного верхнего предела, то создается сигнал заикания.
- Если в настоящее время у вас есть многоголовые позиции, выровняйте все многоголовые позиции, как только индикатор TSI пересечет сигнальную линию сверху вниз.
- Если в настоящее время у вас есть пустые позиции, выровняйте все пустые позиции, как только индикатор TSI пересечет сигнальную линию снизу вверх.
Анализ преимуществ
- Логика стратегии ясна, с использованием перекрестных показателей ТСИ в качестве единственного условия для открытия позиции, проста и понятна.
- Ограничения на время и частоту торгов позволяют эффективно контролировать риск чрезмерной торговли.
- Временное остановка стоп-лосса и ликвидация позиции при появлении противоположного сигнала, что позволяет контролировать рискованность одной сделки.
- Использование нескольких показателей, таких как EMA, ATR и т.д., для поддержки суждения, повышает устойчивость стратегии.
Анализ рисков
- Стратегия чувствительна к выбору параметров показателя ТСИ. Различные параметры могут привести к значительным различиям в производительности, поэтому необходимо тщательно выбирать.
- Условия для открытия позиций и позиций являются простыми, отсутствуют тенденции и волатильность, что может привести к потере при шокирующей ситуации.
- Отсутствие управления позициями и управлением капиталом, затруднение в контроле вывода, что приводит к значительному выводу в случае последовательных потерь.
- Если мы не будем следить за тенденциями, мы упустим много возможностей для их развития.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров показателя ТСИ, чтобы найти более устойчивое сочетание параметров. Можно использовать такие методы, как генетические алгоритмы для автоматического поиска оптимальных параметров.
- Присоединение к трендовым показателям, таким как MA или MACD, при открытии позиции позволяет выбрать направление движения, что повышает вероятность успеха.
- Добавление волатильных показателей, таких как ATR, уменьшает количество сделок в условиях высокой волатильности рынка.
- Внедрение модели управления позициями, изменение размеров позиций для каждой сделки в зависимости от динамики, такой как недавние рыночные показатели и чистая стоимость счетов.
- Можно увеличить логику отслеживания трендов, сохранить позиции в трендовых ситуациях, повысить способность стратегии улавливать большие тенденции.
Подвести итог
Эта стратегия основана на показателях TSI, чтобы генерировать торговый сигнал через пересечение TSI и сигнальной линии. При этом ограничено время торговли и частота торговли для контроля риска. Преимущества стратегии заключаются в простоте логики и своевременной остановке убытков.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nikgavalas
//@version=5
strategy("TSI Entries", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
//
// INPUTS
//
// Define the start and end hours for trading
string sessionInput = input("1000-1530", "Session")
// Day of the week.
string daysInput = input.string("23456", tooltip = "1 = Sunday, 7 = Saturday")
// Minimum number of bar's between entries
requiredBarsBetweenEntries = input.int(12, "Required Bars Between Entries")
// Show debug labels
bool showDebugLabels = input.bool(false, "Show Debug Labels")
//
// FUNCTIONS
//
//@function Define the triple exponential moving average function
tema(src, len) => tema = 3 * ta.ema(src, len) - 3 * ta.ema(ta.ema(src, len), len) + ta.ema(ta.ema(ta.ema(src, len), len), len)
//@function Atr with EMA
atr_ema(length) =>
trueRange = na(high[1])? high-low : math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
ta.ema(trueRange, length)
//@function Check if time is in range
timeinrange() =>
sessionString = sessionInput + ":" + daysInput
inSession = not na(time(timeframe.period, sessionString, "America/New_York"))
//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color, y, style) =>
if (showDebugLabels)
label.new(bar_index, y, text = txt, color = color, style = style, textcolor = color.black, size = size.small)
//
// INDICATOR CODE
//
long = input(title="TSI Long Length", defval=8)
short = input(title="TSI Short Length", defval=8)
signal = input(title="TSI Signal Length", defval=3)
lowerLine = input(title="TSI Lower Line", defval=-50)
upperLine = input(title="TSI Upper Line", defval=50)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(fist_smooth, short)
pc = ta.change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), long, short)
tsiValue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
signalValue = ta.ema(tsiValue, signal)
//
// COMMON VARIABLES
//
var color trendColor = na
var int lastEntryBar = na
bool tradeAllowed = timeinrange() == true and (na(lastEntryBar) or bar_index - lastEntryBar > requiredBarsBetweenEntries)
//
// CROSSOVER
//
bool crossOver = ta.crossover(tsiValue, signalValue)
bool crossUnder = ta.crossunder(tsiValue,signalValue)
if (tradeAllowed)
if (signalValue < lowerLine and crossOver == true)
strategy.entry("Up", strategy.long)
lastEntryBar := bar_index
else if (signalValue > upperLine and crossUnder == true)
strategy.entry("Down", strategy.short)
lastEntryBar := bar_index
//
// EXITS
//
if (strategy.position_size > 0 and crossUnder == true)
strategy.close("Up", qty_percent = 100)
else if (strategy.position_size < 0 and crossOver == true)
strategy.close("Down", qty_percent = 100)