ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия принимает торговые решения на основе скольжения скользящего среднего ((MA) и относительной позиции цены к MA. Стратегия совершает покупку, когда скольжение MA больше минимальной скольжения и цена выше MA. В то же время, стратегия использует отслеживание стоп-лосса (Trailing Stop Loss) для управления риском и повторного входа в рынок при определенных условиях (Re-Entry).
Стратегический принцип
- Расчет простой скользящей средней за заданный период (SMA) в качестве основного индикатора тренда.
- Расчет склонности SMA в течение заданного окна для определения силы текущего тренда.
- Когда SMA-склон больше минимальной скольжения и цена выше SMA, считается, что рынок находится в восходящей тенденции, стратегия совершает покупку.
- При входе в игру стратегия использует механизм отслеживания стоп-лосса, динамически корректируя стоп-цену в зависимости от текущей цены и указанного процента.
- Если цена достигает отслеживаемой стоп-порога, стратегически сверните позицию и отметьте, что стоп-порог произошел.
- После наступления остановки, стратегия возобновляется, если цена отступает на определенный процент ниже SMA.
- Если цена опустится ниже SMA, стратегия будет направлена на ликвидацию.
Анализ преимуществ
- Тренд-слежение: определение тренда по отношению к SMA с помощью скольжения SMA и относительной позиции цены к SMA помогает стратегии получить прибыль в восходящем тренде.
- Динамический стоп: используя механизм отслеживания стоп-убытков, можно лучше защитить прибыль и ограничить потери, регулируя стоп-позиции в соответствии с динамикой изменения цены.
- Восстановление: после наступления стоп-поста, стратегия возобновляет действие, когда цена возвращается на определенный процент ниже SMA, чтобы поймать потенциальные шансы на отскок.
- Гибкость параметров: Стратегия предоставляет множество регулируемых параметров, таких как циклы SMA, минимальные пороги скольжения, стоп-проценты отслеживания, которые могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий.
Анализ рисков
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии может быть чувствительна к параметрам, и неправильный выбор параметров может привести к плохой эффективности стратегии.
- Идентификация трендов: стратегия в основном зависит от склонности SMA и относительной позиции цены к SMA для определения трендов, которые могут появляться в некоторых рыночных условиях.
- Частота остановок: механизм отслеживания остановок может приводить к частым остановкам, особенно в условиях значительной волатильности рынка, что влияет на общую эффективность стратегии.
- Риск повторного входа: механизм повторного входа может в некоторых случаях привести к дальнейшему снижению после повторного входа в стратегию, увеличивая убытки.
Направление оптимизации
- Подтверждение тенденций: при определении тенденций, может быть использовано в сочетании с другими техническими показателями или моделями ценового поведения для повышения точности идентификации тенденций.
- Оптимизация остановки: можно исследовать другие методы остановки, такие как остановка, основанная на волатильности или позиции поддержки/сопротивления, чтобы лучше адаптироваться к различным рыночным условиям.
- Условия возобновления: можно оптимизировать условия возобновления, учитывая такие факторы, как величина и продолжительность отступления цены, чтобы отфильтровать некоторые неблагоприятные сигналы возобновления.
- Управление позициями: введение механизма управления позициями, чтобы регулировать размер позиций для каждой сделки в зависимости от волатильности рынка или других показателей риска, чтобы контролировать общий риск.
Подвести итог
Стратегия определяет тенденции с помощью скольжения движущейся средней и относительной позиции цены к движущейся средней и управляет сделками с использованием механизмов отслеживания остановок и условных возобновлений. Преимущества стратегии заключаются в способности отслеживать тенденции, динамической защите от остановок и захвате возможностей для возобновления. Однако, у стратегии также есть потенциальные проблемы, такие как чувствительность к параметрам, ошибки в распознавании тенденции, частота остановок и риски возобновления.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100
// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize
// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma
// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))
// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopLossOccurred := false
else if (not stopLossOccurred)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
// Calculate the trailing stop price
trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
// Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))
// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
strategy.close("Long")
// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
stopLossOccurred := true
// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
stopLossOccurred := false