ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия использует 50-циклическое простое движущееся среднее ((SMA) для определения текущего направления тенденции и использует 20-циклическое SMA в качестве условия фильтрации объема сделки, только когда объем сделки, превышающий эту среднюю линию, считается эффективным сигналом. Кроме того, стратегия также рассчитывает относительно сильный и слабый показатель ((RSI), но не используется непосредственно в условиях входа и выхода, а выбирается в качестве условия для дальнейшего фильтрации сигнала.
Стратегический принцип
- Сначала необходимо определить относительные размеры верхнего и нижнего оттенков и объектов, требуя, чтобы верхний или нижний оттенки составляли не менее 60% от диапазона высоты и низкости всей линии K, а часть объектов не должна превышать 30%.
- По сравнению с размером цены закрытия и цены открытия, можно определить, является ли Pin Bar позитивным или отрицательным.
- Используйте 50-циклический SMA для определения текущей тенденции, когда цена закрытия выше SMA считается тенденцией к росту, а наоборот - тенденцией к снижению.
- Принимая 20-циклический объем торгов в SMA в качестве порогового значения условий фильтрации объема торгов, только объем торгов, превышающий это значение при реализации Pin Bar, считается действительным сигналом.
- Нарисуйте Pin Bar, в котором распознаны потери и убытки.
- Открыть позицию с большим количеством позиций при появлении пин-бара, открыть позицию с пустым количеством позиций при появлении пин-бара.
- Стоп-стартер устанавливается в 2 раза больше, чем величина объекта Pin Bar, а стоп-стартер - в 3 раза. Многоголовый стоп находится ниже самой низкой точки Pin Bar, а стоп-стартер находится выше самой высокой точки Pin Bar; пустоголовый наоборот.
Анализ преимуществ
- Pin Bar - это очень интуитивно понятная и эффективная форма обратного ценообразования, которая позволяет более точно улавливать изменения в настроениях рынка.
- Условия фильтрации тренда позволяют гарантировать, что сигнал Pin Bar соответствует текущему тренду, что значительно повышает вероятность победы сигнала.
- Условия объема сделки позволяют отфильтровывать рыночный шум, вызванный недостаточной ликвидностью, и обеспечивают достаточное участие в рынке сигналов Pin Bar.
- Настройка стоп-лосса и стоп-стоп-позиций основана на характеристиках самого Pin Bar, риск-выгода рациональны.
- Логика кода и правила ясны, легко понятны и реализуемы.
Анализ рисков
- Наверное, это связано с тем, что в условиях нестабильности рынка, когда фильтрация тенденций не очень эффективна, надежность сигналов Pin Bar значительно снижается.
- Pin Bar также может быть неактивным при возникновении инцидентов с самолетом в Таиланде или с лидо.
- Ожидается, что в ближайшее время в стране будут введены новые стандарты, которые будут способствовать повышению эффективности торговли.
- Для определенных сортов и циклов параметры по умолчанию могут нуждаться в дальнейшей оптимизации.
- Односительная сигнальная система в целом представляет большой риск.
Направление оптимизации
- Можно рассмотреть возможность одновременного внедрения других форм обратного тока, таких как внутренний Бар, для обогащения источника сигнала.
- Позиции стоп-лосс и стоп-стоп могут быть динамически скорректированы с помощью показателей волатильности, таких как ATR, чтобы адаптироваться к различным состояниям рынка.
- Например, если у вас нет дохода, вы можете использовать стопроцентный метод отслеживания убытков.
- Можно добавить дополнительные базовые данные, такие как экономический календарь и важные события, чтобы отфильтровать сигналы, которые могут не сработать.
- Рассмотреть возможность внедрения модуля управления капиталом, чтобы контролировать риск на каждой сделке.
Подвести итог
Поскольку в этой стратегии используются простые и эффективные методы, она позволяет повысить точность идентификации сигналов путем фильтрации тенденций и фильтрации объемов торгов. Хотя в настоящее время есть некоторые возможности для улучшения, общая концепция является жизнеспособной и заслуживает дальнейшей оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)
// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3
// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)
// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0
// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close > open) and
(close > sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close < open) and
(close < sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")
// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)
// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)