ChaoZhang
Обзор
Стратегия объединяет три технических показателя: VWAP (средняя цена, взвешенная по объему сделки), RSI (относительно сильный индекс) и буринская полоса, чтобы реализовать простую и легкую в использовании количественную торговую стратегию с помощью динамического стоп-стоп. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы использовать показатель VWAP для определения движения цены за прошедший период времени, а также в сочетании с показателем RSI и индикатором буринской полосы для определения того, находится ли цена в пределах перекупа или перепродажи, чтобы определить торговый сигнал.
Стратегический принцип
- Вычислите значения трех технических показателей VWAP, RSI и BRI.
- Определение ценового движения вверх, вниз или встряхивание определяется, судя по взаимосвязи закрытия цены за последние 15 K-линий с VWAP.
- Если цена находится ниже понижения по Брин-банду, RSI меньше 45, и VWAP-сигнал показывает падение, то создается сигнал доли; если цена находится выше понижения по Брин-банду, RSI больше 55, и VWAP-сигнал показывает подъем, то создается сигнал доли.
- После определения торгового сигнала, стратегия рассчитывает стоп-стоп и стоп-лосс в соответствии с показателем ATR, соотношение стоп-стоп-лосс составляет 1.5:1.
- Если у вас уже есть многообещающая позиция, стратегия будет устранять многообещающую позицию, когда RSI больше, чем 90; если у вас уже есть пустая позиция, стратегия будет устранять пустую позицию, когда RSI меньше, чем 10.
Стратегические преимущества
- В сочетании с несколькими техническими показателями повышается надежность торговых сигналов.
- Динамический стоп-стоп позволяет эффективно контролировать риски и блокировать прибыль.
- Код имеет четкую структуру, его легко понять и оптимизировать.
- Применяется в различных рыночных условиях, включая трендовые и волатильные рынки.
Стратегический риск
- Частые сделки могут привести к высоким транзакционным издержкам в условиях значительной волатильности рынка.
- Если на рынке произойдут неожиданные события или нерациональное поведение, стратегия может привести к ошибочным торговым сигналам.
- Параметры стратегии могут нуждаться в корректировке в зависимости от различных рыночных условий, чтобы гарантировать эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Можно попытаться адаптировать параметры VWAP, RSI и Brin Belt, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым видам.
- Для дальнейшего повышения надежности торговых сигналов могут быть введены другие технические показатели, такие как MACD, KDJ и т. д.
- Можно оптимизировать методы расчета стоп-стоп, например, использовать мобильный стоп или стоп-стоп для защиты прибыли, чтобы лучше контролировать риск и блокировать прибыль.
- Для улучшения комплексной эффективности стратегии может быть использован фундаментальный анализ, например, экономические данные, изменения в политике и т.д.
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с тремя техническими показателями VWAP, RSI и Brin Belt, позволяет реализовать простую и легкую в использовании количественную торговую стратегию. Стратегия использует динамический способ остановки и потери, чтобы эффективно контролировать риски и блокировать прибыль. Несмотря на некоторые потенциальные риски стратегии, с помощью разумной настройки параметров и постоянной оптимизации, считается, что стратегия может получить хорошие результаты в реальной торговле.
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)
// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)
// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na
// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
upt = true
dnt = true
for i = 0 to backcandles - 1
if close[i] < vwap[i]
upt := false
if close[i] > vwap[i]
dnt := false
if upt and dnt
3
else if upt
2
else if dnt
1
else
0
// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)
// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
totalsignal := 1
// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5
if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)
if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)
// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
strategy.close("Short")